PHÂN TÍCH RỦI RO DỰ ÁN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
Project Risk Analysis
Mục tiêu
Objectives
Hiểu tầm quan trọng của phân tích rủi do dự án
Biết các phương pháp phân tích rủi ro dự án và ứng
dụng vào thực tiễn
2
Nội dung
Content
•Tầm quan trọng của phân tích rủi ro
•Phân tích độ nhạy
•Phân tích hoà vốn
• Phân tích rủi ro dựa trên xác suất
•Phân tích tình huống
•Phân tích cây quyết định
•Mô phỏng Monte - Carlo
3
•Các lý do để phân tích rủi ro của một dự án đầu tư riêng lẻ:
üNgười đề xuất một dự án đầu tư trong một công ty lớn thường
thiếu những thông tin toàn diện về công ty và các dự án của nó vì
thế rất cần thiết để đo lường sự đóng góp trong đầu tư đến mức độ
rủi ro của công ty.
üNgười đề xuất dự án thường được đánh giá trên hiệu quả hoạt
động của đầu tư đó. Trong những trường hợp như vậy, người đề
xuất cũng quan tâm đến rủi ro dự án, không làm gia tăng rủi ro của
cả công ty và các cổ đông.
Tổng quan về phân tích rủi ro
Risk Analysis
Tổng quan về phân tích rủi ro
Risk Analysis
•Các lý do để phân tích rủi ro của một dự án đầu tư riêng lẻ:
üPhân tích rủi ro một dự án đầu tư riêng lẽ thì có ích trong việc phát
triển những giải pháp để loại trừ hoặc giảm thiểu rủi ro mà không
làm giảm đi tỷ suất sinh lợi tương ứng.
üPhân tích rủi ro của dự án đầu tư thường cung cấp những nền tảng
cho việc hiểu rõ sự đóng góp của dự án trong rủi ro của cả công ty,
rủi ro của các cổ đông.