Bài giảng Phân tích và dự báo kinh tế: Chương 5 - ThS. Vũ Ngọc Tú

Trong bối cảnh kinh tế hiện đại đầy biến động, khả năng phân tích kinh tế và thực hiện các dự báo chính xác trở thành yếu tố then chốt cho mọi quyết định chiến lược. Các phương pháp dự báo đóng vai trò không thể thiếu trong việc định hình kế hoạch, tối ưu hóa nguồn lực và giảm thiểu rủi ro. Tài liệu này tập trung giới thiệu và đi sâu vào nhóm phương pháp hàm mũ, một công cụ thống kê hiệu quả cho dự báo ngắn hạn. Mục tiêu là cung cấp cái nhìn toàn diện về cách áp dụng các kỹ thuật này để phân tích chuỗi thời gian, từ đó giúp người học và nhà nghiên cứu nắm vững nền tảng để đưa ra các dự đoán đáng tin cậy trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Sinh viên các ngành kinh tế, vận tải, và các chuyên gia quan tâm đến phân tích, dự báo chuỗi thời gian bằng phương pháp thống kê.

Bài giảng này, thuộc môn Phân tích và Dự báo Kinh tế, tập trung đi sâu vào Chương 5: Dự báo bằng Phương pháp Hàm Mũ, một tập hợp các kỹ thuật thống kê mạnh mẽ được sử dụng rộng rãi cho dự báo ngắn hạn trên toàn cầu. Tài liệu bắt đầu bằng việc giới thiệu tổng quan về các phương pháp hàm mũ, nhấn mạnh nguyên tắc coi trọng dữ liệu gần nhất trong chuỗi thời gian để đạt được độ chính xác cao. Nó phân loại việc sử dụng phương pháp dựa trên sự hiện diện của xu thế và mùa vụ trong dữ liệu. Nội dung chính trình bày chi tiết về Phương pháp Hàm Mũ Đơn, giải thích điều kiện áp dụng cho các chuỗi thời gian không có xu hướng và mùa vụ. Phần này bao gồm hai nguyên tắc cơ bản: trọng số giảm dần cho các quan sát cũ hơn và tích hợp sai số dự báo hiện tại vào các dự báo kế tiếp, cùng với các công thức tính toán và ví dụ minh họa về cách xác định hệ số san bằng alpha và giá trị ban đầu, đồng thời đánh giá sai số dự báo bằng các chỉ số MAD, MSE, MAPE. Tiếp theo, tài liệu giới thiệu Phương pháp Hàm Mũ Điều Chỉnh Xu Thế (Holt), được thiết kế cho các chuỗi thời gian có xu hướng tuyến tính nhưng không có biến động thời vụ. Nó giải thích quy trình chọn các hệ số san bằng alpha và beta, cũng như các công thức để ước lượng giá trị dự báo và xu thế. Mặc dù Phương pháp Hàm Mũ Điều Chỉnh Xu Thế và Mùa Vụ (Holt-Winters) được đề cập trong mục lục, nhưng phần này chỉ tập trung vào Holt. Giá trị ứng dụng của các phương pháp này nằm ở khả năng cung cấp các dự báo tin cậy cho việc lập kế hoạch và ra quyết định trong nhiều ngành, từ kinh doanh đến tài chính, cho phép các nhà quản lý điều chỉnh chiến lược một cách linh hoạt dựa trên đặc điểm của chuỗi thời gian.