QU N TR R I RO T I NGÂN HÀNG TH NG M I VI T NAMẢ Ị Ủ Ạ ƯƠ Ạ Ệ
THEO HI P C BASEL IIỆ ƯỚ
Gi ng viên: Lê Minh Trangả
Khoa Tài chính ngân hàng – Tr ng Đi h c kinh t kĩ thu t công nghi pườ ạ ọ ế ậ ệ
T khóaừ: qu n tr r i ro, ngân hàng th ng m i, basel IIả ị ủ ươ ạ
L I M ĐUỜ Ở Ầ
Trong xu th h i nh p, s c kh e c aế ộ ậ ứ ỏ ủ n n kinh tề ế đc ph n ánh rõ nétượ ả
thông qua s l u thông c a huy t m ch tài chính, ti n t , c th là quá trình v nự ư ủ ế ạ ề ệ ụ ể ậ
hành c a h th ng cácủ ệ ố ngân hàng th ng m i. Nh ng khó khăn c a n n kinh t ,ươ ạ ữ ủ ề ế
s y u kém trong qu n tr doanh nghi p đu có th mang l i nh ng r i ro khônự ế ả ị ệ ề ể ạ ữ ủ
l ng cho ho t đng c a h th ng ngân hàng. Do đó, m t trong nh ng nhi m vườ ạ ộ ủ ệ ố ộ ữ ệ ụ
đt lên hàng đu c a các ngân hàng trong b i c nh khó khăn là h n ch t i đa tặ ầ ủ ố ả ạ ế ố ỷ
l n x u, c g ng đt d i m c 3% theo khuy n cáo c a ngân hàng nhà n c.ệ ợ ấ ố ắ ạ ướ ứ ế ủ ướ
Đ làm đc đi u này, các ngân hàng c n có công c qu n tr r i ro h u hi u, đóể ượ ề ầ ụ ả ị ủ ữ ệ
chính là Hi p c Basel II.ệ ướ
Đc coi là chu n m c đ đánh giá các r i ro mà ngân hàng ph i đi m tượ ẩ ự ể ủ ả ố ặ
nh m tăng c ng hi u qu trong các ho t đng kinh doanh và qu n lý ngu nằ ườ ệ ả ạ ộ ả ồ
v n, Hi p c Basel II v quy đnh an toàn v n do y ban giám sát Ngân hàngố ệ ướ ề ị ố Ủ
Basel xây d ng và ban hành đã đc áp d ng trên toàn th gi i. Giai đo n 1 tri nự ượ ụ ế ớ ạ ể
khai hi p c Basel II t i 10 ngân hàng thí đi m đã cho th y vi c áp d ng cácệ ướ ạ ể ấ ệ ụ
tiêu chu n qu c t này còn g p không ít khó khăn phát sinh v nhân l c, c s dẩ ố ế ặ ề ự ơ ở ữ
li u và các gi i pháp công ngh .ệ ả ệ
V a tri n khai v a rút kinh nghi m, g n tiêu chu n qu c t v i hoàn c nhừ ể ừ ệ ắ ẩ ố ế ớ ả
đc thù c a Vi t Nam s là ti n đ đ các ngân hàng áp d ng hi p c Basel IIặ ủ ệ ẽ ề ề ể ụ ệ ướ
m t cách th ng nh t. Đây cũng đc coi là yêu c u b t bu c đi v i các ngânộ ố ấ ượ ầ ắ ộ ố ớ
hàng trong qu n tr r i ro nh m đáp ng t t các chu n m c qu c t trong b iả ị ủ ằ ứ ố ẩ ự ố ế ố
c nh h i nh p toàn c u.ả ộ ậ ầ
Chính vì v y, tôi s đ c p đn ậ ẽ ề ậ ế “Qu n tr r i ro t i Ngân hàng th ngả ị ủ ạ ươ
m i Vi t Nam theo Hi p c Basel II”ạ ệ ệ ướ trong bài tham lu n này.ậ
1. Đi t ng nghiên c u:ố ượ ứ
Ngân hàng Nhà n c và m t s Ngân hàng th ng m i t i Vi t Namướ ộ ố ươ ạ ạ ệ
2. Ph ng pháp nghiên c u:ươ ứ
Th ng kê, t ng k t, quy n pố ổ ế ạ
I- T ng quan v Basel II và th c tr ng tri n khai t i Vi t Namổ ề ự ạ ể ạ ệ
1. T ng quan v Basel IIổ ề
Năm 1988, BCBS ( y ban Basel v giám sát ngân hàng) đã gi i thi u m tỦ ề ớ ệ ộ
khung r i ro tín d ng (Basel I) xác đnh các tiêu chu n v v n đ h n ch r i roủ ụ ị ẩ ề ố ể ạ ế ủ
kinh doanh c a các ngân hàng và tăng c ng h th ng tài chính. Đ đáp ng cácủ ườ ệ ố ể ứ
yêu c u c a phát tri n liên t c trong ngành Ngân hàng, các quy đnh này đã đcầ ủ ể ụ ị ượ
s a đi và vào tháng 6 năm 2004, m t hi p c v v n m i (Basel II) đc banử ổ ộ ệ ướ ề ố ớ ượ
hành.
M c tiêu c a Basel II: Nâng cao ch t l ng và s n đnh c a h th ngụ ủ ấ ượ ự ổ ị ủ ệ ố
ngân hàng qu c t ; t o l p và duy trì m t sân ch i bình đng cho các ngân hàngố ế ạ ậ ộ ơ ẳ
ho t đng trên bình di n qu c t ; đy m nh vi c ch p nh n các thông l nghiêmạ ộ ệ ố ế ẩ ạ ệ ấ ậ ệ
ng t h n trong lĩnh v c qu n lý r i ro.ặ ơ ự ả ủ
Basel II s d ng khái ni m “Ba tr c t”:ử ụ ệ ụ ộ
(1) Tr c t th I: liên quan t i vi c duy trì v n b t bu c. Theo đó, t lụ ộ ứ ớ ệ ố ắ ộ ỷ ệ
v n b t bu c t i thi u (CAR) v n là 8% c a t ng tài s n có r i ro nh Basel I.ố ắ ộ ố ể ẫ ủ ổ ả ủ ư
Tuy nhiên, r i ro đc tính toán theo ba y u t chính mà ngân hàng ph i đi m t:ủ ượ ế ố ả ố ặ
r i ro tín d ng, r i ro v n hành (hay r i ro ho t đng) và r i ro th tr ng.ủ ụ ủ ậ ủ ạ ộ ủ ị ườ
(2) Tr c t th II: liên quan t i vi c ho ch đnh chính sách ngân hàng,ụ ộ ứ ớ ệ ạ ị
Basel II cung c p cho các nhà ho ch đnh chính sách nh ng “công c ” t t h n soấ ạ ị ữ ụ ố ơ
v i Basel I. Tr c t này cũng cung c p m t khung gi i pháp cho các r i ro màớ ụ ộ ấ ộ ả ủ
ngân hàng đi m t, nh r i ro h th ng, r i ro chi n l c, r i ro danh ti ng, r iố ặ ư ủ ệ ố ủ ế ượ ủ ế ủ
ro thanh kho n và r i ro pháp lý, mà hi p c t ng h p l i d i cái tên r i roả ủ ệ ướ ổ ợ ạ ướ ủ
còn l i (residual risk).ạ
(3) Tr c t th III: Các ngân hàng c n ph i công khai thông tin m t cáchụ ộ ứ ầ ả ộ
thích đáng theo nguyên t c th tr ng. Basel II đa ra m t danh sách các yêu c uắ ị ườ ư ộ ầ
bu c các ngân hàng ph i công khai thông tin, t nh ng thông tin v c c u v n,ộ ả ừ ữ ề ơ ấ ố
m c đ đy đ v n đn nh ng thông tin liên quan đn m c đ nh y c m c aứ ộ ầ ủ ố ế ữ ế ứ ộ ạ ả ủ
ngân hàng v i r i ro tín d ng, r i ro th tr ng, r i ro v n hành và quy trình đánhớ ủ ụ ủ ị ườ ủ ậ
giá c a ngân hàng đi v i t ng lo i r i ro này.ủ ố ớ ừ ạ ủ
2. Th c tr ng tri n khai t i Vi t Namự ạ ể ạ ệ
Th c hi n Đ án tái c c u h th ng các t ch c tín d ng (TCTD) giaiự ệ ề ơ ấ ệ ố ổ ứ ụ
đo n 2011 – 2015, bên c nh các gi i pháp nh sáp nh p, h p nh t, x lý các ngânạ ạ ả ư ậ ợ ấ ử
hàng y u kém… thì tri n khai Basel II cũng là nhi m v h t s c quan tr ng. Th iế ể ệ ụ ế ứ ọ ờ
gian qua, các TCTD đã n l c c i thi n năng l c tài chính và tăng v n đi u l ;ỗ ự ả ệ ự ố ề ệ
tích c c đi m i, nâng cao năng l c qu n tr đi u hành, qu n tr r i ro; hi n điự ổ ớ ự ả ị ề ả ị ủ ệ ạ
hóa công ngh đ h tr cho công tác qu n tr , đi u hành và phát tri n các s nệ ể ỗ ợ ả ị ề ể ả
ph m d ch v ngân hàng m i. Đc bi t, nh n th c, t duy c a các TCTD v sẩ ị ụ ớ ặ ệ ậ ứ ư ủ ề ự
c n thi t ph i áp d ng Basel II đã có s thay đi tích c c.ầ ế ả ụ ự ổ ự
Theo l trình c a NHNN, đn cu i năm 2015 s có 10 ngân hàng thí đi mộ ủ ế ố ẽ ể
th c hi n ph ng pháp qu n tr v n và r i ro theo tiêu chu n Basel II, bao g mự ệ ươ ả ị ố ủ ẩ ồ
BIDV, VietinBank, Vietcombank, Techcombank, ACB, VPBank, MB, Maritime
Bank, Sacombank và VIB. Và đn năm 2018, 10 ngân hàng trên s hoàn thành vi cế ẽ ệ
thí đi m này, sau đó s m r ng áp d ng Basel II v i các ngân hàng th ng m iể ẽ ở ộ ụ ớ ươ ạ
khác trong n c. T i 10 ngân hàng này, vi c th c hi n Basel II đc coi là gi iướ ạ ệ ự ệ ượ ả
pháp đt phá v qu n lý r i ro, phân b v n h p lý theo r i ro… Vi c áp d ngộ ề ả ủ ổ ố ợ ủ ệ ụ
chu n m c v n Basel II s t o đng l c và đnh h ng trong vi c nâng cao năngẩ ự ố ẽ ạ ộ ự ị ướ ệ
l c qu n lý r i ro và qu n lý, phân b v n theo các chu n m c qu c t .ự ả ủ ả ổ ố ẩ ự ố ế
Đi m qua tình hình th c hi n t i m t vài ngân hàng trong s 10 ngân hàng,ể ự ệ ạ ộ ố
có th nh n th y s quy t tâm c a các ngân hàng đc l a ch n thí đi m tri nể ậ ấ ự ế ủ ượ ự ọ ể ể
khai Basel II cho dù còn nhi u khó khăn c n gi i quy t.ề ầ ả ế
Vietcombank: Vietcombank n m trong s 10 ngân hàng đc l a ch nằ ố ượ ự ọ
tri n khai áp d ng đu tiên Hi p c Basel II. Tháng 6/2014, Vietcombank đã cóể ụ ầ ệ ướ
nh ng b c chu n b tích c c trong l trình tri n khai Basel II, b t đu kh iữ ướ ẩ ị ự ộ ể ắ ầ ở
đng d án “Phân tích hi n tr ng và xây d ng l trình tri n khai nâng cao năngộ ự ệ ạ ự ộ ể
l c qu n tr r i ro ngân hàng theo yêu c u c a Hi p c v n Basel II”. Theo đó,ự ả ị ủ ầ ủ ệ ướ ố
Vietcombank đã ph i h p cùng v i Ernst&Young (EY) xây d ng l trình nâng caoố ợ ớ ự ộ
năng l c qu n tr r i ro ngân hàng theo yêu c u Basel II trong vòng 3 – 5 năm.ự ả ị ủ ầ
BIDV: V i quy t tâm tri n khai thành công Basel II, ngày 15/9/2014, Chớ ế ể ủ
t ch HĐQT BIDV Tr n B c Hà ký quy t đnh thành l p Ban Qu n lý d án Tri nị ầ ắ ế ị ậ ả ự ể
khai Basel II (PMO) t i BIDV do T ng Giám đc làm Tr ng ban. Ngàyạ ổ ố ưở
26/3/2015, BIDV thành l p Ban qu n lý d án T v n rà soát báo cáo phân tíchậ ả ự ư ấ
chênh l ch GAP và xây d ng k ho ch tri n khai Master Plan Basel II (GAP&MPệ ự ế ạ ể
Basel II) vào tháng 03/2015. Đây là d án kh i đu trong chu i d án tri n khaiự ở ầ ỗ ự ể
Basel II, đóng vai trò b n l trong quá trình tri n khai Basel II t i BIDV 5 – 7 nămả ề ể ạ
t i. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PwC) Vi t Nam là đi tác chính c aớ ệ ố ủ
BIDV tham gia h tr th c hi n d án này.ỗ ợ ự ệ ự
Techcombank đã hình thành Văn phòng Qu n lý d án Basel đ có th tr cả ự ể ể ự
ti p báo cáo lên Giám đc kh i Qu n tr r i ro trong vi c th c hi n đi u ph iế ố ố ả ị ủ ệ ự ệ ề ố
ngu n l c tri n khai Basel II; Sacombank đã d n đáp ng đc yêu c u trongồ ự ể ầ ứ ượ ầ
vi c xây d ng h th ng qu n tr r i ro trong toàn b h th ng, cùng v i đó thànhệ ự ệ ố ả ị ủ ộ ệ ố ớ
l p Ban ch đo và Đi d án th c hi n Basel II, tích c c đy m nh hoàn thi nậ ỉ ạ ộ ự ự ệ ự ẩ ạ ệ
Basel II vào năm 2018.
3. Tác đng c a Basel II đn h th ng Ngân hàng Vi t Namộ ủ ế ệ ố ệ
Vi c tri n khai Hi p c Basel II không ch tác đng đn n n kinh t c aệ ể ệ ướ ỉ ộ ế ề ế ủ
nh ng qu c gia áp d ng mà còn tác đng đn chính h th ng ngân hàng c a qu cữ ố ụ ộ ế ệ ố ủ ố
gia đó. Đ đáp ng đc các yêu c u c a Hi p c Basel II v i các tiêu chu nể ứ ượ ầ ủ ệ ướ ớ ẩ
qu c t v an toàn v n và thanh kho n, các ngân hàng s ho ch đnh l i ho tố ế ề ố ả ẽ ạ ị ạ ạ
đng kinh doanh và các chi n l c kinh doanh m t cách tích c c h n. Trongộ ế ượ ộ ự ơ
khuôn kh Basel II, các công c và ph ng pháp qu n lý r i ro tiên ti n đcổ ụ ươ ả ủ ế ượ
tri n khai đm b o cho nh ng ngân hàng có h th ng qu n tr r i ro t t gi mể ả ả ữ ệ ố ả ị ủ ố ả
thi u chi phí, t p trung phát tri n các m ng nghi p v kinh doanh m i và hi uể ậ ể ả ệ ụ ớ ệ
qu h n trong các quy t đnh phân b ngu n v n kinh doanh.ả ơ ế ị ổ ồ ố
Tri n khai Basel II giúp các ngân hàng ho t đng an toàn h n, lành m nhể ạ ộ ơ ạ
h n do trình đ qu n tr r i ro đc tăng c ng, các bi n pháp qu n tr r i ro,ơ ộ ả ị ủ ượ ườ ệ ả ị ủ
đc bi t là mô hình r i ro và x p h ng n i b đc ch đng áp d ng, đngặ ệ ủ ế ạ ộ ộ ượ ủ ộ ụ ồ
th i, ngu n v n đc qu n lý m t cách hi u qu h n. Trong lĩnh v c tín d ng,ờ ồ ố ượ ả ộ ệ ả ơ ự ụ
các NHTM s ph i chuy n h ng t p trung vào đánh giá m c đ tín nhi m c aẽ ả ể ướ ậ ứ ộ ệ ủ
khách hàng, thay vì d a ch y u vào tài s n b o đm.ự ủ ế ả ả ả
H n n a, sau khi áp d ng các tiêu chu n qu c t v an toàn v n và thanhơ ữ ụ ẩ ố ế ề ố
kho n, ngân hàng s thu hút nhi u nhà đu t n c ngoài h n do ngân hàng ho tả ẽ ề ầ ư ướ ơ ạ
đng kinh doanh trong môi tr ng đt tiêu chu n qu c t .ộ ườ ạ ẩ ố ế
Ngoài ra, sau khi tri n khai Basel II v i các ch s v n và các yêu c u vể ớ ỉ ố ố ầ ề
thanh kho n, qu n tr r i ro đt chu n qu c t , các ngân hàng Vi t Nam s có cả ả ị ủ ạ ẩ ố ế ệ ẽ ơ
h i v n xa ra th tr ng các n c phát tri n. Lúc đó, khi m c a th tr ng tàiộ ươ ị ườ ướ ể ở ử ị ườ
chính theo cam k t gia nh p WTO, các ngân hàng Vi t Nam không ch thu hútế ậ ệ ỉ
thêm nhà đu t n c ngoài mà chính các ngân hàng s t mình thâm nh p các thầ ư ướ ẽ ự ậ ị
tr ng phát tri n và thu hút v n t i các th tr ng r ng l n này.ườ ể ố ạ ị ườ ộ ớ
Tuy nhiên, khi tri n khai Basel II t i các NHTM, yêu c u v v n và thanhể ạ ầ ề ố
kho n cao lên s tác đng đn chênh l ch lãi su t cho vay, hay nói cách khác làmả ẽ ộ ế ệ ấ
cho chi phí v n tăng cao, k t qu là l i nhu n ròng c a ngân hàng s gi m. Theoố ế ả ợ ậ ủ ẽ ả
nghiên c u c a y ban Basel, khi t l an toàn v n tăng lên 1% thì chênh l ch lãiứ ủ Ủ ỷ ệ ố ệ
su t cho vay và chi phí đi huy đng v n tăng lên 1,3%. Tuy nhiên, có th bù đpấ ộ ố ể ắ
ph n l i nhu n ròng m t đi b ng m t s bi n pháp: Tăng l i nhu n ngoài lãiầ ợ ậ ấ ằ ộ ố ệ ợ ậ
nh : phí, hoa h ng…, tăng hi u qu qu n tr đ gi m chi phí ho t đng.ư ồ ệ ả ả ị ể ả ạ ộ
II- Thách th c mà ngân hàng Vi t Nam ph i đi m t khi áp d ng Basel IIứ ệ ả ố ặ ụ
1. Nâng cao năng l c qu n tr r i roự ả ị ủ
Xu th h i nh p qu c t đòi h i các ngân hàng th ng m i Vi t Namế ộ ậ ố ế ỏ ươ ạ ệ
ph i đáp ng các yêu c u qu n tr nói chung và qu n tr r i ro nói riêng theoả ứ ầ ả ị ả ị ủ
chu n m c qu c t , đng th i m ra các c h i đ ngành Ngân hàng có th ti pẩ ự ố ế ồ ờ ở ơ ộ ể ể ế
c n nhanh và g n h n v i các chu n m c đó. Hi n nay, bên c nh n l c gi iậ ầ ơ ớ ẩ ự ệ ạ ỗ ự ả
quy t các kho n n x u t ho t đng cho vay trong quá kh , các ngân hàng Vi tế ả ợ ấ ừ ạ ộ ứ ệ
Nam đã b t đu chu n b các b c dài h i h n b ng cách xây d ng h th ngắ ầ ẩ ị ướ ơ ơ ằ ự ệ ố
qu n lý r i ro tiên ti n, nh m phòng ng a r i ro trong t ng lai, thay vì ph i gi iả ủ ế ằ ừ ủ ươ ả ả
quy t “s đã r i”.ế ự ồ
Trong th i gian qua, các NHTM Vi t Nam đã quan tâm qu n tr các lo i r iờ ệ ả ị ạ ủ
ro nh r i ro thanh kho n, r i ro tín d ng, r i ro lãi su t, r i ro ho t đng. K tư ủ ả ủ ụ ủ ấ ủ ạ ộ ế
qu “Kh o sát v ngành Ngân hàng Vi t Nam 2013” c a KPMG: 80% ngân hàngả ả ề ệ ủ
đã n m b t đc vi c NHNN l p k ho ch th c hi n khung giám sát theo Hi pắ ắ ượ ệ ậ ế ạ ự ệ ệ
c Basel II. NHNN đã tài tr các khóa đào t o gi i thi u ý nghĩa c a Basel IIướ ợ ạ ớ ệ ủ
cho các ngân hàng nh ng ch a đa ra h ng d n v vi c khi nào các quy đnhư ư ư ướ ẫ ề ệ ị
m i đc ban hành. Tuy nhiên, 57% đi t ng tham gia kh o sát cho r ng, v nớ ượ ố ượ ả ằ ấ
đ qu n tr r i ro ho t đng là đáng quan ng i h n c . Nhi u ngân hàng đangề ả ị ủ ạ ộ ạ ơ ả ề
tri n khai qu n tr r i ro ho t đng nh ng công vi c ban đu nh : nghiên c uể ả ị ủ ạ ộ ở ữ ệ ầ ư ứ
thi t l p quy trình, xây d ng các văn b n v qu n tr r i ro ho t đng, theo dõiế ậ ự ả ề ả ị ủ ạ ộ
các r i ro và c nh báo… V c s tính toán v n cho r i ro ho t đng thì 64% cácủ ả ề ơ ở ố ủ ạ ộ
ngân hàng s s d ng ph ng pháp tiêu chu n đ tính v n trong khi 14% ngânẽ ử ụ ươ ẩ ể ố
hàng l i s d ng ph ng pháp ch s c b n và 21% v n ch a quy t đnh. T tạ ử ụ ươ ỉ ố ơ ả ẫ ư ế ị ấ
c các ngân hàng đu ch ra r ng còn nhi u khó khăn khi tri n khai áp d ng Hi pả ề ỉ ằ ề ể ụ ệ
c Basel II. Hai khó khăn đc nh c đn nhi u nh t là chi phí tri n khai Hi pướ ượ ắ ế ề ấ ể ệ
c Basel II (85%) và thi u d li u l ch s (78%).ướ ế ữ ệ ị ử
2. H th ng d li u tin c y và chính xác caoệ ố ữ ệ ậ
Thu th p và l u tr d li u là vi c r t quan tr ng trong b t k d án tri nậ ư ữ ữ ệ ệ ấ ọ ấ ỳ ự ể
khai Basel II nào. Phân tích chênh l ch v d li u, bao g m vi c so sánh m c đệ ề ữ ệ ồ ệ ứ ộ
s n có và ch t l ng c a d li u hi n có v i các yêu c u v d li u c a Baselẵ ấ ượ ủ ữ ệ ệ ớ ầ ề ữ ệ ủ
II, ph i đc ti n hành ngay trong giai đo n đu c a d án. T đó, các ngân hàngả ượ ế ạ ầ ủ ự ừ
xác đnh đc các yêu c u d li u b sung và b trí nhân s phù h p đ thu th pị ượ ầ ữ ệ ổ ố ự ợ ể ậ
và làm s ch d li u. N u không th c hi n phân tích chênh l ch d li u và có cácạ ữ ệ ế ự ệ ệ ữ ệ
ph ng án b sung, làm giàu d li u, thì chi phí và th i gian th c hi n tri n khaiươ ổ ữ ệ ờ ự ệ ể
d án Basel II s cao h n nhi u k ho ch ban đu.ự ẽ ơ ề ế ạ ầ
Vi c ki m tra ch t l ng c a d li u và đi chi u v i s cái cũng là m tệ ể ấ ượ ủ ữ ệ ố ế ớ ổ ộ
thách th c trong quá trình tri n khai Basel II nh m đm b o tính đy đ và chínhứ ể ằ ả ả ầ ủ
xác c a d li u. Các ngân hàng ph i tr l i đc câu h i: li u d li u đã đy đủ ữ ệ ả ả ờ ượ ỏ ệ ữ ệ ầ ủ
và “kh p” v i s li u đã ki m toán hay ch a, cũng nh đáp ng đc các tiêuớ ớ ố ệ ể ư ư ứ ượ
chu n v ch t l ng d li u c a Basel II ch a?ẩ ề ấ ượ ữ ệ ủ ư
Theo nhi u chuyên gia, khó khăn đi v i đa s các ngân hàng n c ta khiề ố ớ ố ướ
tri n khai Basel II chính là c s d li u. H th ng công ngh ngân hàng lõi (coreể ơ ở ữ ệ ệ ố ệ
banking system) t i các ngân hàng có quá nhi u h th ng khác nhau đang cùngạ ề ệ ố
đc đu t nh Flexcube c a Oracle, T24 c a Temenos… th m chí có ngânượ ầ ư ư ủ ủ ậ
hàng còn có nh ng kho d li u khác ngoài core nh excel, file h s nên có thữ ữ ệ ư ồ ơ ể
d n đn các báo cáo chi t su t r i r c, ch a chính xác, không đc ki m duy tẫ ế ế ấ ờ ạ ư ượ ể ệ
và c p nh t th ng xuyên.ậ ậ ườ
H n n a, d li u ch a đc nhi u ngân hàng n c ta chú tr ng thuơ ữ ữ ệ ư ượ ề ở ướ ọ
th p và qu n tr m t cách có h th ng trong su t th i gian dài. Trong khi, yêu c uậ ả ị ộ ệ ố ố ờ ầ
t i thi u đ dài d li u cho m t s mô hình phân tích là 3 năm (ngo i tr ph ngố ể ộ ữ ệ ộ ố ạ ừ ươ
pháp tiêu chu n không yêu c u th i gian l ch s d li u). Do đó, vi c xây d ngẩ ầ ờ ị ử ữ ệ ệ ự
h th ng và thu th p d li u ph i c n th i gian, công s c, ti n b c c a các ngânệ ố ậ ữ ệ ả ầ ờ ứ ề ạ ủ
hàng tr c khi tri n khai.ướ ể
3. Yêu c u v chi phí, tài chínhầ ề
M t thách th c khác n a là chi phí tri n khai Basel II. Các yêu c u v tuânộ ứ ữ ể ầ ề
th Basel II d ki n đc ban hành trong th i gian t i là m t khó khăn cho cácủ ự ế ượ ờ ớ ộ
ngân hàng, đòi h i chi phí tri n khai l n. Trong t ng lai, chi phí tuân th trongỏ ể ớ ươ ủ
lĩnh v c ngân hàng s tăng cao, và ch nh ng ngân hàng có kh năng tài chính m iự ẽ ỉ ữ ả ớ