Luận văn Thạc sĩ: Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Luận văn thạc sĩ này nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu của các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) tại Việt Nam. Nợ xấu là một vấn đề quan trọng, ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển của hệ thống ngân hàng và nền kinh tế nói chung. Nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố nội tại ngân hàng và vĩ mô tác động đến nợ xấu, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng.

Nghiên cứu này hướng đến việc kiểm định mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu tại các NHTMCP ở Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế và giảm thiểu tỷ lệ nợ xấu, góp phần vào sự phát triển ổn định của hệ thống ngân hàng và nền kinh tế.

Luận văn sử dụng phương pháp định lượng, cụ thể là hồi quy tuyến tính Bayes với dữ liệu bảng của 21 NHTMCP Việt Nam trong giai đoạn 2012-2022. Các biến số được sử dụng trong mô hình bao gồm:

1. **Biến phụ thuộc:** Nợ xấu (NPL).
2. **Biến độc lập:**
* Độ trễ một năm của nợ xấu (NPLt-1).
* Hiệu quả hoạt động kinh doanh (ROE).
* Quy mô ngân hàng (SIZE).
* Đại dịch COVID-19 (COVID).
* Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
* Tăng trưởng tín dụng (GROW).
* Sở hữu nhà nước (STATA).
* Tỷ lệ lạm phát (INF).

Kết quả nghiên cứu cho thấy:

* Độ trễ một năm của nợ xấu, hiệu quả hoạt động kinh doanh, quy mô ngân hàng, đại dịch COVID-19 và tốc độ tăng trưởng GDP tác động cùng chiều đến nợ xấu.
* Tăng trưởng tín dụng, sở hữu nhà nước và tỷ lệ lạm phát tác động ngược chiều đến nợ xấu.

Luận văn cũng đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm hạn chế rủi ro tín dụng và giảm tỷ lệ nợ xấu tại các NHTMCP Việt Nam.