iii
TÓM TẮT LUẬN VĂN
Tên đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu tại các ngân hàng thương mại cổ
phần niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) của thị
trường chứng khoán Việt Nam.
Nội dung luận văn: Luận văn tổng hợp các khung lý thuyết nền liên quan đến
nợ xấu của NHTM, các chỉ tiêu đo lường nợ xấu và các nhân tố ảnh hưởng đến
nợ xấu. Tiếp đó, thông qua lược khảo các nghiên cứu liên quan xác định các
khoảng trống để đề xuất mô hình cùng các giải thuyết nghiên cứu ứng với bối
cảnh của các NHTMCP niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí
Minh. Trong đó nợ xấu được đại diện thông qua tỷ lệ nợ quá hạn nhóm 3, 4, 5.
Luận văn này đã được tác giả thu thập số liệu của 24 NHTMCP niêm yết trên sàn
giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và thiết kê dưới dạng dữ liệu bảng trong
giai đoạn từ 2011 – 2022. Kết quả được trình bày với các mô hình hồi quy bình
phương nhỏ nhất cụ thể đó là Pool OLS, FEM và REM. Từ kết quả được trích
xuất từ phần mềm thì bước đầu thống kê mô tả để nắm được tình hình chung của
các biến số trong mô hình. Tiếp đó là phân tích ma trận tương quan để xem xét
không xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến nghiêm trọng. Luận văn tiếp tục trình bày
sơ lược về kết quả của các mô hình hồi quy và nhận thấy có sự tương đồng cao
về kết quả. Từ đó, kiểm định Hausman và lựa chọn FEM làm mô hình cuối cùng,
điều này ủng hộ cho tính vững nhất của FEM trong các mô hình. Sau đó tác giả
tiến hành kiểm định và phát hiện các khuyết tật phổ biến, sau đó khắc phục thông
qua phương pháp FGLS. Kết quả nghiên cứu cho thấy quy mô ngân hàng (SIZE);
tăng trưởng tín dụng (LGR), tỷ lệ chi phí hoạt động (ME); hệ số an toàn vốn
(CAR); tỷ lệ lạm phát (CPI) có ảnh hưởng cùng chiều với tỷ lệ nợ xấu. Ngược
lại, tỷ suất sinh lời (ROE), tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) và sở hữu Nhà nước
(STA) có ảnh hưởng ngược chiều đến tỷ lệ nợ xấu tại các NHTM niêm yết trên
sàn giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh. Từ kết quả đó tác giả tiến hành đề
xuất các hàm ý quản trị tương ứng cho các NHTM giảm thiểu tỷ lệ nợ xấu trong
tương lai.
Từ khoá: Nợ xấu, nợ quá hạn, quy mô, tăng trưởng tín dụng, vĩ mô.
