Luận văn Thạc sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Ngành ngân hàng được coi là một ngành then chốt để đảm bảo cho sự phát triển của nền kinh tế, nhận được sự quan tâm và giám sát chặt chẽ. Ngân hàng thương mại (NHTM) là cầu nối trung gian giữa tiết kiệm và đầu tư, có ảnh hưởng lớn đến biến động của môi trường kinh tế, chính trị và xã hội. Khi kinh tế tăng trưởng ổn định, nhu cầu vay vốn tăng, giúp NHTM mở rộng hoạt động tín dụng và giảm nợ xấu. Đồng thời, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế mở ra nhiều cơ hội tiếp cận nguồn vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản lý cho hệ thống NHTM Việt Nam. Tuy nhiên, ngành này cũng đối mặt với thách thức cạnh tranh từ các tập đoàn tài chính lớn, trong khi hệ thống NHTM Việt Nam còn nhiều hạn chế về năng lực tài chính, cạnh tranh và quản trị.

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Luận văn thạc sĩ này nghiên cứu Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Công trình tổng hợp các khung lý thuyết nền liên quan đến hiệu quả kinh doanh (HQKD) của ngân hàng thương mại (NHTM) và các chỉ tiêu đo lường HQKD. Thông qua lược khảo các nghiên cứu trước đây, luận văn xác định các khoảng trống để đề xuất mô hình và giả thuyết nghiên cứu phù hợp với bối cảnh của NHTM tại Việt Nam. Trong đó, HQKD được đại diện bởi tỷ số lợi nhuận ròng trên tổng tài sản bình quân (ROA). Tác giả đã thu thập số liệu của 24 NHTM niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam dưới dạng dữ liệu bảng trong giai đoạn từ 2012 – 2022. Dữ liệu này được xử lý bằng phần mềm thống kê STATA 14.0, sử dụng các mô hình hồi quy bình phương nhỏ nhất như Pool OLS, FEM và REM để phân tích. Kết quả thống kê mô tả ban đầu và phân tích ma trận tương quan cho thấy không có hiện tượng đa cộng tuyến nghiêm trọng. Mặc dù các mô hình hồi quy có sự tương đồng cao về kết quả, mô hình REM được lựa chọn để phân tích chính. Sau khi kiểm định và khắc phục các khuyết tật phổ biến thông qua phương pháp FGLS, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng quy mô ngân hàng (SIZE), đòn bẩy tài chính (LEV), tỷ lệ chi phí hoạt động (ME), tăng trưởng tín dụng (LOAN) và tỷ lệ lạm phát (CPI) có ảnh hưởng tích cực đến HQKD. Ngược lại, tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng (LLR), tăng trưởng kinh tế (GDP) và sở hữu Nhà nước (STA) có ảnh hưởng tiêu cực. Biến đa dạng hóa thu nhập (DIVER) không có ý nghĩa thống kê về sự ảnh hưởng đến HQKD của NHTM cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Từ những phát hiện này, luận văn đề xuất các hàm ý chính sách tương ứng cho các NHTM nhằm gia tăng HQKD trong tương lai.