Tài liệu
[UB.COM.VN]
ĐỀ THI NGHIỆP VỤ - PHÒNG QUẢN LÝ RỦI RO
Phần 1: Trắc nghiệm (3.5 điểm)
Câu 1 (0.2): b. Rủi ro do sự lựa chọn chứ không phải tình cờ
Câu 2 (0.2): b. Nợ nhóm 3 trở lên
Câu 3 (0.3): d. Tổn thất tối đa trong 99% các trường hợp là 1.000.000 VND trong một ngày
nếu thị trường ở tình trạng bình thường.
Câu 4 (0.2): d. Tuân thủ các quy định của nhà nước
Câu 5 (0.2): c. Tối ưu hóa giữa lợi ích và rủi ro
Câu 6 (0.2): d. Toàn bộ nhân viên của ngân hàng
Câu 7 (0.2): c. Khách hàng là tổ chức bị giải thể, phá sản; cá nhân chết, mất tích và các
khoản nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn).
Câu 8 (0.3): a. Ngân hàng đang dùng vốn huy động dài hạn để cung cấp cho tài sản có ngắn
hạn, lãi suất tăng sẽ làm tăng thu nhập lãi ròng của ngân hàng;
Câu 9 (0.3): b. Duy trì sự hoạt động bền vững cho ngân hàng; Duy trì sự ổn định của hệ
thống NHTM; Tăng cường hiệu quả hoạt động tín dụng.
Câu 10 (0.3): d. Rủi ro hoạt động
Câu 11 (0.2): a. Rủi ro định giá lại, rủi ro đường cong lợi tức, rủi ro lãi suất cơ bản và rủi ro
quyền chọn
Câu 12 (0.2): c. Chính sách của NHNN về thay đổi lãi suất làm ảnh hưởng đến hoạt động
kinh doanh của Ngân hàng.
Câu 13 (0.2) a. Z<1.8
Tài liệu
[UB.COM.VN]
Phần 2: Tự luận và bài tập (7 điểm)
Câu 1: 0.5 điểm
Khẩu vị rủi ro: là quan điểm về rủi ro, bao gồm loại rủi ro, mức độ chấp nhận rủi ro, tổ chức
quản lý rủi ro của Ngân hàng. (0.5 điểm)
Khẩu vị rủi ro được thể hiện qua triết lý về rủi ro của ngân hàng, qua chính sách của HĐQT
nhằm xác định, đánh giá, giám sát và giảm thiểu rủi ro thua lỗ; xác định các sản phẩm, loại
tiền tệ, hoạt động kinh doanh Ngân hàng tham gia và mục đích của nó trong phạm vi chiến
lược của Ngân hàng; lượng hóa mức độ tổn thất từ các hoạt động kinh doanh mà Ngân hàng
sẵn sàng gánh chịu so với tỷ lệ vốn của Ngân hàng. (0.5 điểm)
Câu 2: 1 điểm
Rủi ro hoạt động (0.25 điểm): chỉ cần kể tên được 1 trong các ngân hàng sau là được đủ
0.25 điểm.
• Ngân hàng Societe Generale (Pháp, 2009): thiệt hại 4,9 tỷ EUR do Jerome Kerviel đã
bí mật “nướng” vào các giao dịch bất hợp pháp liên quan đến mua bán chứng khoán.
• Ngân hàng Chinfon Hà Nội (11/2009) : thiệt hại 2 tỷ đồng do nhân viên lừa đảo trong
2 năm.
• Ông Đoàn Tiến Dũng, nguyên Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển
Việt Nam (BIDV) bị bắt quả tang khi đang nhận hối lộ 1 tỷ đồng của doanh nghiệp;
• Phòng giao dịch của MSB trên địa bàn Hà nội ngày 05/04/2010 bị cướp đi hơn 90
triệu đồng.
Rủi ro thanh khoản và danh tiếng (0.25 điểm): chỉ cần kể tên được 1 trong các ngân hàng
sau (phải đúng năm xảy ra) sẽ được 0.25 điểm.
ACB (10/2003); Phương Nam (7/2005); Nông thôn Ninh Bình (5/2007)
Cuộc khủng hoảng 2007 – nay, tại Mỹ, 2008 có 25 ngân hàng bị đóng cửa, 2009 có 140 và
quý 1/2010 là 41 ngân hàng bị đóng cửa. Một số ngân hàng điển hình của Mỹ bị phá sản/sáp
nhập trong cuộc khủng hoảng tín dụng dưới chuẩn vừa qua (0.5 điểm):
Tên
Quy mô
Thiệt hại
Giải pháp
1
Lehman
Brothers
Tổng tài sản: 639 tỷ đôla
Tổng vốn góp cổ phần: $22490 tỷ
Nợ ngân hàng: 613 tỷ
đôla
15/09/2008: nộp đơn phá sản theo
chương 1 Luật Phá sản Mỹ
Tài liệu
[UB.COM.VN]
đôla
Số lượng nhân viên: 26200 người
Là một trong 4 ngân hàng đầu tư
lớn nhất của Hoa Kỳ
Nợ trái phiếu: 155 tỷ
đôla
Cổ phiếu mất giá trên
90% vào ngày
15/09/2008
Là vụ phá sản lớn nhất trong lịch sử
Hoa Kỳ
2
Merrill Lynch
Tổng tài sản: 1,02 nghìn tỷ đôla
Số lượng nhân viên: 60.000
người
Xếp thứ 32 trong danh sách
Global 2000 (các công ty lớn
nhất thế giới)
Thua lỗ quý IV/2007:
9,83 tỷ đô
Thua lỗ ròng quý
I/2008: 1,97 tỷ đôla
mất giá tài sản (2007):
16,7 tỷ đôla
Bán cho ngân hàng Mỹ (BoA) với giá
50 tỷ đôla
3
AIG
Tổng tài sản: 1,05 nghìn tỷ đôla
Tổng vốn góp ổ phần 78,09 tỷ
đôla
Số lượng nhân viên: 116.000
người
Xếp thứ 6 trong danh sách Global
2000 (các công ty lớn nhất thế
giới)
Cổ phiếu mất giá 60%
vào ngày 16/09/2008
Thua lỗ 6 tháng đầu
năm 2008: 13,2 tỷ đôla
16/09/2008: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ
(FED) cấp tín dụng 80 tỷ tương đương
79,9 % cổ phần
4
Countrywide
Financial
Tổng tài sản: 211 tỷ đôla
Là tập đoàn chiếm 20% tổng thế
chấp của Mỹ, tương đương 3,5
GDP
Tổ chức tiết kiệm và cho vay lớn
thứ 3, đồng thời là ngân hàng có
tốc độ phát triển nhanh nhất trong
lịch sử nước Mỹ
Thua lỗ (2007): 2,5 tỷ
đôla
Mất giá tài sản (2007): 1
tỷ đôla
01/07/2008: Bán cho ngân hàng Mỹ
với giá 4,1 tỷ đôla
5
Bear Stearns
Tổng tài sản: 350,4 tỷ đôla
Tổng vốn góp cổ phần: 66,7 tỷ
đôla
Số lượng nhân viên: 15.500
người
Là công ty chứng khoán lớn thứ 7
thế giới
Thiệt haiij quý IV/2007:
859 triệu đôla
Mất giá tài sản (2007):
1,9 tỷ đôla
30/05/2008: Bán cho JP Morgan Chase
với giá 1,1 tỷ đôla
6
IndyMac
Tổng tài sản: 32 tỷ đô
Là tổ chức cho vay và gửi tiết
kiệm lớn nhất ở Los Angeles.
Đồng thời là tổ chức thế chấp lớn
thứ 7 ở Hoa Kỳ
Tiền gửi khách hàng: 19
tỷ đô
Chi phí 8,9 tỷ đô cho
bảo hiểm tiền gửi
Chi phí 541 triệu đô cho
các khoản tiền gửi vượt
mức bảo hiểm
11/07/2008: Tập đoàn Bảo hiểm Tiền
gửi Liên bang Mỹ FDIC tiếp quản
7
Freddie Mac
Tổng tài sản: 794,4 tỷ đôla
Tổng vốn góp cổ phần: 26,7 tỷ
đôla
Số lượng nhân viên: 5.281
ngườich
Là công ty công lớn thứ 20 trên
thế giới
là công ty tài chính lớn thứ 2 về
thế chấp tại Mỹ
Thua lỗ (2007): 4,6 tỷ
đôla
Thua llox quý II/2008:
821 triệu đôla
07/09/2008: FED kí hợp đồng bỏ ra 1
tỷ đô hỗ trợ cho Freddie Mac, đổi lại
giành quyền kiểm soát các cổ phiếu ưu
đãi đặc biệt của công ty này.
8
Fannie Mae
Tổng tài sản: 882,5 tỷ đôla
Tổng vốn góp cổ phần: 44 tỷ đôla
Là tổ chức hàng đầu trong thị
trường thế chấp dưới chuẩn của
Mỹ
Thua lỗ (2007): 2 tỷ
đôla
Thua lỗ quý II/2008: 2,3
tỷ đôla
07/09/2008: cùng với Freddie Mac bị
FED tiếp quản
Tài liệu
[UB.COM.VN]
9
New Century
Financial Corp
Tổng thu nhập (năm 2006): 417
triệu đôla
Giá bán trên thị trường: 1,75 tỷ
đôla
Số lượng ngân viên: 7.200 người
Là tập đoàn cho vay dưới chuẩn
lớn nhất của Mỹ
Cổ phiếu mất 90% giá
trị (03/2007)
Giá trị thị trường giảm
xuống còn 55 triệu đôla
Nộp đơn phá sản theo chương 11 Luật
Phá sản Mỹ
10
Ameri Bank
Tổng tài sản: 115 triệu đôla
Tiền gửi khách hàng:
102 triệu đôla
Chi phí 42 triệu đôla
cho quỹ bảo hiểm tiền
gửi
19/09/2008: Tập đoàn Bảo hiểm Tiền
gửi Liên Bang Mỹ FDIC tiếp quản
11
Washington
Mututal Inc
Tổng tài sản: 307 tỷ đôla
Washington Mutual là ngân hàng
tiết kiệm lớn nhất Mỹ
Thua lỗ 53 tỷ đôla để từ
tháng 6 và 17 tỷ đôla
trong 2 tuần gần đây
26/09/2008: Chính phủ tiếp quản và
sau đó bán lại cho JP Morgan Chase &
Co với giá 1,9 tỷ đôla
12
Wachovia
Ngân hàng lớn thứ 6 ở Mỹ
Tổng tài sản: 327,9 tỷ đôla
Giá cổ phiếu của
Wachovia đã sụt giảm
tới 81,6%, còn 1,84
USD/ cổ phiếu
Thua lỗ 9,7 tỷ đôla
trong nửa đầu năm nay
30/09/2008: bị bán lại cho Citi Group
với giá 2,16 tỷ đôla
(Nguồn: IRIC tổng hợp)
Yêu cầu : Phải kể tên được ít nhất 3 trong 10 ngân hàng trên, bắt buộc phải có Lehman Brothers
(nếu kể đúng tên và đúng chính tả mới được điểm, điểm 0.25), nếu kể tên được 2 trong 11 ngân hàng còn lại, mỗi ngân
hàng kể tên được 0.125 điểm- yêu cầu phải đúng chính tả mới được điểm)
Câu 3: 0.5 điểm (trụ cột 1 được 0.5 điểm, trụ cột 2 và 3 mỗi trụ cột được 0.25 điểm)
Ba trụ cột của Basel 2 gồm:
Trụ cột 1
Trụ cột 3
Các yêu cầu vốn tối thiểu
Ban hành những mức chuẩn tối thiểu đối
với quản trị vốn trên một cơ sở nhạy cảm
hơn với các rủi ro:
- Rủi ro tín dụng
- Rủi ro vận hành
- Rủi ro thị trường
Kỷ luật thị trường
- Ngân hàng được yêu cầu tăng cường
công khai thông tin, đặc biệt các chỉ số
đo lường rủi ro tín dụng và hoạt động.
- Mở rộng nội dung và tăng tính minh
bạch đối với thị trường về các công bố
tài chính
Câu 4: 2 điểm
1.Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (0.2 điểm): Tổ chức tín dụng, phải duy trì tỷ lệ an toàn vốn tối
thiểu 9% giữa vốn tự có so với tổng tài sản có rủi ro của tổ chức tín dụng.
Tài liệu
[UB.COM.VN]
2. Giới hạn tín dụng (1 điểm) (mỗi ý được 0.1 điểm)
2.1 Tổng dư nợ cho vay của TCTD đối với 1 khách hàng không vượt quá 15% vốn tự có của
TCTD;
2.2 Tổng dư nợ cho vay và số dư bảo lãnh của TCTD đối với 1 khách hàng không được vượt
quá 25% vốn tự có của TCTD;
2.3 Tổng dư nợ cho vay của TCTD đối với 1 nhóm khách hàng có liên quan không được
vượt quá 50% vốn tự có của TCTD;
2.4 Tổng dư nợ cho vay và số dư bảo lãnh của TCTD đối với một nhóm khách hàng có liên
quan không được vượt quá 60% vốn tự có của tổ chức tín dụng;
2.5 Tổng dư nợ cho vay và số dư bảo lãnh của TCTD đối với một doanh nghiệp và tổ chức
tín dụng nắm quyền kiểm soát không được vượt quá 10% vốn tự có của TCTD;
2.6 Tổng dư nợ cho vay và số dư bảo lãnh của TCTD đối với các doanh nghiệp mà TCTD
nắm quyền kiểm soát không được vượt quá 20% vốn tự có của TCTD;
2.7 Tổ chức tín dụng được cấp tín dụng không có bảo đảm cho công ty trực thuộc là công ty
cho thuê tài chính với mức tối đa không được vượt quá 5% vốn tự có của TCTD;
2.8 Tổ chức tín dụng không được cấp tín dụng cho công ty trực thuộc là doanh nghiệp hoạt
động kinh doanh chứng khoán;
2.9 Tổ chức tín dụng không được cho vay không có bảo đảm để đầu tư kinh doanh chứng
khoán;
2.10 Tổng dư nợ cho vay và chiết khấu GTCG đối với tất cả các khách hàng nhằm đầu tư,
kinh doanh chứng khoán không vượt quá 20% vốn điều lệ của TCTD.
3. Tỷ lệ khả năng chi trả (0.2 điểm): mỗi ý 0.1 điểm
3.1 Tỷ lệ tối thiểu bằng 15% giữa tổng tài sản có thanh toán ngay và tổng nợ phải trả;
3.2 Tỷ lệ tối thiểu bằng 1 giữa tổng tài sản có đến hạn thanh toán trong 7 ngày tiếp theo kể từ
ngày hôm sau và tổng tài sản nợ đến hạn thanh toán trong 7 ngày tiếp theo kể từ ngày hôm
sau đối với đồng Việt Nam, đồng Euro, đồng Bảng Anh và đồng đô la Mỹ (bao gồm đồng đô