Giáo trình kinh tế lượng - Mô hình bustravl

Chia sẻ: Vu Tuan Phong Phongvan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

Thêm vào BST

Báo xấu

336
lượt xem 129
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Giáo trình kinh tế lượng về Mô hình bustravl

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Giáo trình kinh tế lượng - Mô hình bustravl

Mô hình: BUSTRAVL = β 1 + β 2 INCOME + β 3 POP + β 4 DENSITY + u t 1. Thực hiện mô hình hồi quy tuyến tính với BUSTRAVL theo INCOME, POP, DENSITY. Mô hình : BUSTRAVL = 2815.703 -0.201273 INCOME+1.576575 POP+0.153421DENSITY + ut (-3.241076) (13.07148) (4.396311) Với R = 0.918759 2 2. Vẽ đồ thị phần dư của mô hình hồi qui ở câu a) với BUSTRAVLt (trục hoành) để kiểm tra hiện tượng phương sai thay đổi. Dựa vào đồ thị nhận xét về hiện tượng phương sai sai số thay đổi: Đồ thi 1 : BUSTRAVT và UHAT
Đồ thị 2 : BUSTRAVT và SQUHAT Nhận xét:
Qua hai đồ thị ta thấy phân tán của phần dư không phân bổ ngẫu nhiên theo phân phối chuẩn xung quanh giá trị uhat (hay uhat 2 = 0). Trong trường hợp này có thể có hiện tượng phương sai thay đổi, nhưng kỹ thuật đồ thị chỉ có tính chất tham khảo về phương sai thay đổi và không thể thay thế kiểm định chính thức, do đó dựa vào đồ thị chưa thể kết luận là có hiện tượng phương sai thay đổi. 3. Kiểm định hiện tượng phương sai của sai số thay đổi trong mô hình của câu 1) với mức ý nghĩa α = 10% theo: • Kiểm định theo Breusch-Pagan: σ t2 = α 1 + α 2 INCOME + α 3 POP + α 4 DENSITY  H o :α 2 = α 3 = α 4 = 0 Giả thiết :  H 1 : α 2 ≠ α 3 ≠ α 4 ≠ 0 χ u2 = nR 2 = 40 x 0.159495 = 6.3798 χ 3,10% = CHIINV(10%,3) = 6.251388 * => χ u2 > χ 3,10% => Bác bỏ giả thiết H 0 * => có hiện tượng phương sai thay đổi • Kiểm định theo Glesjer: σ t2 = α 1 + α 2 INCOME + α 3 POP + α 4 DENSITY  H o :α 2 = α 3 = α 4 = 0 Giả thiết :  H 1 : α 2 ≠ α 3 ≠ α 4 ≠ 0
χ u2 = nR 2 = 40 x 0.172099 = 6.88396 χ 3,10% = CHIINV(10%,3) = 6.251388 * => χ u2 > χ 3,10% => Bác bỏ giả thiết H 0 * => có hiện tượng phương sai thay đổi • Kiểm định theo Harvey-Godfrey: σ t2 = α 1 + α 2 INCOME + α 3 POP + α 4 DENSITY
 H o :α 2 = α 3 = α 4 = 0 Giả thiết :  H 1 : α 2 ≠ α 3 ≠ α 4 ≠ 0 χ u2 = nR 2 = 40 x 0.142793 = 5.71172 χ 3,10% = CHIINV(10%,3) = 6.251388 * => χ u2 < χ 3,10% => chưa đủ cơ sở để bác bỏ giả thiết H 0 * => không có hiện tượng phương sai thay đổi • Kiểm định theo White: σ t2 = α 1 + α 2 INCOME+ α 3 POP+ α 4 DENSITY+ α 5 INCOME 2 + α 6 POP 2 + α 7 DENSITY 2 + α 8 INCOME*POP+ α 9 POP*DENSITY+ α 10 DENSITY*INCOME  H o :α 2 = α 3 = α 4 = α 5 = α 6 = α 7 = α 8 = α 9 = α 10 = 0 Giả thiết :   H 1 : α 2 ≠ α 3 ≠ α 4 ≠ α 5 ≠ α 6 ≠ α 7 ≠ α 8 ≠ α 9 ≠ α 10 ≠ 0 χ u2 = nR 2 = 40 x 0.449383 = 17.97532 χ 9,10% = CHIINV(10%,9) = 14.68366 * => χ u > χ 9,10% => Bác bỏ giả thiết H 0 => có hiện tượng phương sai thay đổi 2 *
Trong 4 kiểm định đưa ra thì chỉ có kiểm định Harvey-Godfrey là không có hiện tượng phương sai sai số thay đổi(Kiểm định theo White), 3 kiểm định còn lại đều có hiện tượng phương sai sai số thay đổi. Do đó có hiện tượng phương sai sai số thay đổi ở câu a với mức ý nghĩa 10%. 4. Nếu phần dư ở mô hình a) có hiện tượng phương sai sai số thay đổi, hãy sử dụng thủ tục bình phương tối thiểu có trọng số theo White để ước lượng lại phương trình hồi qui. Mô hình : BUSTRAVL = β1 + β 2 INCOME + β 3 POP + β 4 DENSITY + u t BUSTRAVL = 3612.539 -0.249561INCOME+1.632733POP+0.147655DENSITY + ut 5. dùng kiểm định White để kiểm tra hiện tượng phương sai sai số thay đổi trong mô hình vừa ước lượng theo trọng số với mức ý nghĩa α = 10%.
Ta có P-value = 0.978825 > α =10% => Bác bỏ H 0 => không có hiện tượng phương sai thay đổi