TÓM TẮT
Luận văn “Các yếu tố ảnh hƣởng đến rủi ro thanh khoản của cácngân hàng
thƣơng mại cổ phần Việt Nam niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán” dựa vào
các cơ sở nghiên cứu đi trƣớc liên quan đến yếu tố tác động đến thanh khoản của
các ngân hàng thƣơng mại trong và ngoài nƣớc. Đối tƣợng nghiên cứu của luận văn
là rủi ro thanh khoản của 10 ngân hàng thƣơng mại cổ phần việt nam niêm yết trên
sàn giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội giai đoạn 2007-2017. Mục
tiêu nghiên cứu cuối cùng của tác giả nhằm xác định đƣợc các yếu tố tác động rủi ro
thanh khoản và từ đó đề xuất giải pháp nâng cao thanh khoản của các NHTMCP
Việt Nam. Tác giả sử dụng các phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng thông qua các
mô hình hồi quy Pooled-OLS, REM, FEM và FGLS cùng với các kiểm định để tìm
ra một mô hình có ý nghĩa thống kê. Sau khi hoàn thành các kiểm định và phân tích
hồi quy, tác giả đƣa ra kết luận cuối cùng rằng đối với số liệu đã thu thập đƣợc
thìFGLSphù hợp để đánh giá các tác động đến rủi ro thanh khoản.Dù mô hình cuối
cùng chỉ đƣa ra duy nhất một tác động là biến tỷ lệ cho vay trên huy động ngắn hạn
(LDR) của ngân hàng lên rủi ro thanh khoản nhƣng luận văn vẫn phù hợp với thực
tế của việc thanh khoản của các ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam.
