BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM
ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
LÝ CÔNG MINH
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO THANH
KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI
CỔ PHẦN VIỆT NAM NIÊM YẾT TRÊN SÀN
GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
MÃ SỐ: 7340201
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – 2018
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM
ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
LÝ CÔNG MINH
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO THANH
KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI
CỔ PHẦN VIỆT NAM NIÊM YẾT TRÊN SÀN
GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
MÃ SỐ: 7340201
NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC
TS. NGUYỄN THỊ HỒNG VINH
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – 2018
I
TÓM TẮT
Luận văn “Các yếu tố ảnh hƣởng đến rủi ro thanh khoản của cácngân hàng
thƣơng mại cổ phần Việt Nam niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán” dựa vào
các cơ sở nghiên cứu đi trƣớc liên quan đến yếu tố tác động đến thanh khoản của
các ngân hàng thƣơng mại trong và ngoài nƣớc. Đối tƣợng nghiên cứu của luận văn
là rủi ro thanh khoản của 10 ngân hàng thƣơng mại cổ phần việt nam niêm yết trên
sàn giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội giai đoạn 2007-2017. Mục
tiêu nghiên cứu cuối cùng của tác giả nhằm xác định đƣợc các yếu tố tác động rủi ro
thanh khoản và từ đó đề xuất giải pháp nâng cao thanh khoản của các NHTMCP
Việt Nam. Tác giả sử dụng các phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng thông qua các
mô hình hồi quy Pooled-OLS, REM, FEM và FGLS cùng với các kiểm định để tìm
ra một mô hình có ý nghĩa thống kê. Sau khi hoàn thành các kiểm định và phân tích
hồi quy, tác giả đƣa ra kết luận cuối cùng rằng đối với số liệu đã thu thập đƣợc
thìFGLSphù hợp để đánh giá các tác động đến rủi ro thanh khoản.Dù mô hình cuối
cùng chỉ đƣa ra duy nhất một tác động là biến tỷ lệ cho vay trên huy động ngắn hạn
(LDR) của ngân hàng lên rủi ro thanh khoản nhƣng luận văn vẫn phù hợp với thực
tế của việc thanh khoản của các ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam.
II
ABSTRACT
Thesis "Factors affecting the liquidity risk of joint-stock commercial banks
listed on the Vietnam Stock Exchange" is based on previous studies relating to
impact on the liquidity of commercial banks in Vietnam and foreign
countries. Dataset concludes the liquidity risk of 10 joint-stock commercial banks
listed on the Vietnam Stock Exchange (HOSE and HNX) from 2007 to
2017. Research objective is to determine the factors that affect liquidity risk and
then propose solutions to improve the liquidity of commercial banks in
Vietnam. The author uses quantitative method byapplying regression model Pooled-
OLS, REM, FEM and FGLS in order to find the most approriate model. After
completion of the testing and regression analysis, the author concludes that for in
this study, FGLS is the most appropriate model to analyze determinants on liquidity
risk . Although there is only lending rate on short-term deposits (LDR) of banks
impact liquidity risk, the thesis is still consistent with the reality of the liquidity of
the Joint-stock commercial bank in Vietnam.
III
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan Luận văn “Các yếu tố ảnh hƣởng đến rủi ro thanh khoản
của các ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam niêm yết trên sàn giao dịch chứng
khoán TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội” đƣợc hoàn thành trên cơ sở nghiên cứu, tổng
hợp, do tôi tự thực hiện. Các số liệu và nguồn thông tin trong luận văn có nguồn gốc
rõ ràng và trung thực từ chính các báo cáo tài chính hợp nhất của các ngân hàng.
Bên cạnh đó, các kiểm định đƣợc thực hiện một cách công khai, minh bạch không
có sự can thiệp về chỉnh sửa kết qủa các mô hình hồi quy.
Luận văn này là mới và không sao chép từ bất kỳ một báo cáo nào khác.
Tác giả