1
TR NG Đ I H C NGÂN HÀNG ƯỜ Ạ Ọ
TP.H CHÍ MINHỒ
LU N VĂN T T NGHI PẬ Ố Ệ
Đ tài: ề
NÂNG CAO HI U QU QU N TR R I ROỆ Ả Ả Ị Ủ
TÍN D NG T I NGÂN HÀNG TMCP NAMỤ Ạ
VI T (NAVIBANK)Ệ
Sinh viên: NGUY N H NG LU NỄ Ồ Ậ
GVHD : TS.NGUY N VĂNỄ
PHÚC
Năm 2010
2
M C L CỤ Ụ
Ụ
Trang
L i cam đoanờ
M c l cụ ụ
Danh m c t vi t t tụ ừ ế ắ
Danh m c các b ng bi u và s đụ ả ể ơ ồ
L i m đ uờ ở ầ
CH NG 1: T NG QUAN V TÍN D NG NGÂN HÀNG VÀ QU N TRƯƠ Ổ Ề Ụ Ả Ị
R I RO TÍN D NG TRONG NGÂN HÀNGỦ Ụ
1.1. Tín d ng ngân hàng và vai trò c a tín d ng ngân hàng trong n n kinhụ ủ ụ ề
t th tr ngế ị ườ .........................................................................................................1
1.1.1 Khái ni m, b n ch t c a tín d ng ngân hàngệ ả ấ ủ ụ .........................................1
1.1.2 Phân lo i tín d ng ngân hàngạ ụ ...................................................................2
1.1.3 Vai trò c a tín d ng ngân hàng đ i v i n n kinh tủ ụ ố ớ ề ế...............................3
1.2 R i ro tín d ng trong ho t đ ng c a NHTMủ ụ ạ ộ ủ .............................................5
1.2.1 Khái ni m v r i ro và r i ro tín d ngệ ề ủ ủ ụ ....................................................5
1.2.2 Phân lo i r i ro tín d ng ạ ủ ụ .........................................................................7
1.2.3 Đ c đi m c a r i ro tín d ng ặ ể ủ ủ ụ .................................................................8
1.2.4 Nh ng căn c ch y u xác đ nh m c đ r i ro tín d ng ữ ứ ủ ế ị ứ ộ ủ ụ ......................9
1.2.4.1 N ợquá hạn......................................................................................9
1.2.4.2 Phân loại nợ....................................................................................9
1.2.5 Nguyên nhân d n đ n r i ro tín d ng ẫ ế ủ ụ ..................................................11
1.2.5.1 Nguyên nhânkhách quan................................................................11
1.2.5.2 Nguyên nhân ch quanủ...................................................................12
3
1.2.6 H u qu c a r i ro rín d ngậ ả ủ ủ ụ .................................................................13
1.3 Qu n tr r i ro tín d ngả ị ủ ụ ..............................................................................14
1.3.1 Nh ng bi u hi n ch y u v nh ng kho n cho vay có v n đ và vữ ể ệ ủ ế ề ữ ả ấ ề ề
chính sách cho vay kém hi u quệ ả...................................................................14
1.3.2 Các mô hình phân tích, đánh giá r i ro tín d ng ủ ụ ...................................15
1.3.2.1 Mô hình định tính v ềrủi ro tín dụng ...........................................15
1.3.2.2 Các mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng .......................................18
1.4 Áp d ng các mô hình qu n tr r i ro tín d ng t i các NHTM Vi t Namụ ả ị ủ ụ ạ ệ
.....................................................................................................................................20
K t lu n ch ng 1ế ậ ươ ...................................................................................................23
CH NG 2: TH C TR NG R I RO TÍN D NG VÀ CÔNG TÁC QU NƯƠ Ự Ạ Ủ Ụ Ả
TR R I RO TÍN D NG T I NGÂN HÀNG TMCP NAM VI TỊ Ủ Ụ Ạ Ệ
2.1 T ng quan v ngân hàng TMCP Nam Vi tổ ề ệ ..............................................24
2.1.1 L ch s hình thành và phát tri nị ử ể .............................................................24
2.1.2 Lĩnh v c kinh doanhự...............................................................................25
2.1.3 M c tiêu chi n l c c a Navibankụ ế ượ ủ .......................................................26
2.1.4 Ph ng th c ho t đ ngươ ứ ạ ộ .........................................................................26
2.1.5 C c u t ch c b máy qu n lý c a Navibankơ ấ ổ ứ ộ ả ủ ....................................27
2.1.5.1 S đ t ch cơ ồ ổ ứ ................................................................................27
2.1.5.2 Ch c năng, nhi m v c a các phòng banứ ệ ụ ủ ....................................28
2.1.6 Các s n ph m và d ch v tín d ng cung c p chínhả ẩ ị ụ ụ ấ ..............................29
2.1.6.1 S n ph m tín d ng dành cho khách hàng cá nhân, h gia đìnhả ẩ ụ ộ ...29
2.1.6.2 S n ph m tín d ng dành cho khách hàng doanh nghi pả ẩ ụ ệ ..............29
2.1.7 Tác đ ng c a suy thoái kinh t đ i v i Navibankộ ủ ế ố ớ ................................30
2.2 Th c trang ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng TMCP NamVi t ự ạ ộ ủ ệ ....31
2.2.1 Ho t đ ng huy đ ng v nạ ộ ộ ố .......................................................................31
2.2.2 Ho t đ ng cho vayạ ộ .................................................................................33
2.2.3 Hi u qu kinh doanhệ ả ..............................................................................34
2.3 Th c tr ng r i ro tín d ng t i ngân hàng TMCP Nam Vi tự ạ ủ ụ ạ ệ .................36
2.3.1 Tình hình d nư ợ......................................................................................37
4
2.3.2 Tình hình ch t l ng tín d ngấ ượ ụ ...............................................................39
2.3.2.1 N quá h nợ ạ ....................................................................................39
2.3.2.2 Phân lo i nạ ợ..................................................................................40
2.3.3 Nh ng nguyên nhân d n đ n r i ro tín d ng t i Navibankữ ẫ ế ủ ụ ạ ..................42
2.3.3.1 Nguyên nhân khách quan...............................................................42
2.3.3.2 Nguyên nhân ch quanủ...................................................................43
2.4 Th c tr ng công tác qu n tr r i ro tín d ng t i ngân hàng TMCPự ạ ả ị ủ ụ ạ
Nam Vi tệ..............................................................................................................45
2.4.1 B ộmáy t ổchức cấp tín dụng................................................................45
2.4.2 Quy trình cho vay....................................................................................46
2.4.2.1 C c u t ch c ho t đ ng tín d ngơ ấ ổ ứ ạ ộ ụ .............................................46
2.4.2.2 Quy trình cho vay c thụ ể...............................................................47
2.4.3 Bảo đảm tiền vay..................................................................................49
2.4.4 Phòng ngừa, phát hiện và hạn ch ếrủi ro tín dụng...............................50
2.4.5 Công tác x ửlý n ợxấu............................................................................50
2.5 Đánh giá tình hình qu n tr r i ro tín d ng t i ngân hàng TMCP Namả ị ủ ụ ạ
Vi tệ.......................................................................................................................51
2.5.1 Đánh giá chung.......................................................................................51
2.5.2 H n ch c n kh c ph cạ ế ầ ắ ụ ........................................................................52
K t lu n ch ng 2ế ậ ươ ...................................................................................................54
Ch ng 3: M T S GI I PHÁP NH M NÂNG CAO CH T L NGươ Ộ Ố Ả Ằ Ấ ƯỢ
QU N TR R I RO TÍN D NG T I NGÂN HÀNG TMCP NAM VI TẢ Ị Ủ Ụ Ạ Ệ
3.1 Tri n v ng và đ nh h ng phát tri n c a Navibankể ọ ị ướ ể ủ .............................55
3.1.1 Phân tích SWOT.....................................................................................55
3.1.2 Đ nh h ng phát tri n ho t đ ng kinh doanh trong th i gian t iị ướ ể ạ ộ ờ ớ ........56
3.1.3 Đ nh h ng phát tri n ho t đ ng tín d ng trong th i gian t iị ướ ể ạ ộ ụ ờ ớ ............58
3.2 M t s gi i pháp góp ph n nâng cao hi u qu qu n tr r i ro tín d ngộ ố ả ầ ệ ả ả ị ủ ụ
t i ngân hàng th ng m i c ph n Nam Vi tạ ươ ạ ổ ầ ệ ..............................................59
3.2.1 Nâng cao ch t l ng tín d ngấ ượ ụ ...............................................................59
3.2.1.1 Ho t đ ng huy đ ng v nạ ộ ộ ố ...............................................................59
5
3.2.1.2 Ho t đ ng cho vayạ ộ .........................................................................60
3.2.2 Nh ng gi i pháp nh m gi m thi u r i ro tín d ng t i ngân hàngữ ả ằ ả ể ủ ụ ạ
TMCP Nam Vi tệ.............................................................................................61
3.2.2.1 Phân lo i khách hàngạ....................................................................61
3.2.2.2 Trong công tác th m đ nh, xét duy t cho vayẩ ị ệ ................................61
3.2.2.3 Nâng cao hi u qu trong vi c thu th p và s d ng thông tinệ ả ệ ậ ử ụ
trong ho t đ ng tín d ngạ ộ ụ ..........................................................................62
3.2.2.4 Không ng ng nâng cao ch t l ng đ i ngũ CBTDừ ấ ượ ộ ......................63
3.2.2.5 Tăng c ng công tác qu n lý h n ch r i ro tín d ngườ ả ạ ế ủ ụ ................63
3.2.2.6 Bi n pháp gi i quy t n có v n đ và n quá h n ệ ả ế ợ ấ ề ợ ạ ....................64
3.2.2.7 Đánh giá kh năng tr n c a khách hàngả ả ợ ủ ..................................65
3.2.3 Các gi i pháp h n ch t n th t khi x y ra r i ro tín d ngả ạ ế ổ ấ ả ủ ụ ..................67
3.2.3.1 Xây d ng h th ng các ch tiêu c nh báo s m v r i ro tín d ngự ệ ố ỉ ả ớ ề ủ ụ
.....................................................................................................................................67
3.2.3.2 T ch c giám sát và thu h i nh ng kho n n x uổ ứ ồ ữ ả ợ ấ .......................67
3.3 Ki n nghế ị.......................................................................................................67
3.3.1 Đ i v i ngân hàng nhà n c Vi t Namố ớ ướ ệ ................................................67
3.3.1.1 Nâng cao ch t l ng qu n lý, đi u hànhấ ượ ả ề .....................................67
3.3.1.2 Nâng cao hi u qu ho t đ ng c a trung tâm thông tin tínệ ả ạ ộ ủ
d ng(CIC)ụ..................................................................................................68
3.3.1.3 Tăng c ng công tác thanh tra, giám sátườ ......................................69
3.3.2 Đ i v i Ngân hàng TMCP Nam Vi tố ớ ệ ....................................................69
3.3.2.1 Tăng c ng công tác qu n lý ho t đ ng tín d ngườ ả ạ ộ ụ .......................69
3.3.2.2 Phân tán r i ro tín d ngủ ụ ................................................................70
3.3.2.3 Đ u t h th ng hi n đ i hoá công ngh ngân hàngầ ư ệ ố ệ ạ ệ ..................70
3.3.2.4 Đ xu t quy trình qu n tr r i ro tín d ngề ấ ả ị ủ ụ ...................................70
