NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
-----*-----
QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG
NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
THEO CHUẨN BASEL II
LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ
HÀ NỘI, 2021
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
-----*-----
Nguyễn Thị Thu Hà
QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG
NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
THEO CHUẨN BASEL II
CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
MÃ SỐ: 6.34.02.01
LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ
Người hướng dẫn khoa học:
1. PGS.TS Đỗ Thị Kim Hảo
2. TS. Đoàn Thị Thanh Hương
HÀ NỘI, 2021
i
i
LỜI CAM ĐOAN
Tôi đã đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi
cam kết bằng danh dự cá nhân rằng nghiên cứu này do tôi tự thực hiện và không vi
phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật. Đề tài nghiên cứu này tôi thực hiện
dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Đỗ Thị Kim Hảo và TS. Đoàn Thị Thanh Hương.
Tác giả Luận án tiến sỹ
Nguyễn Thị Thu Hà
ii
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ........................................................................................................... i
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ....................................................................................... vi
DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ .................................................................... viii
LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 1
1. Tính cấp thiết của đề tài Luận án ............................................................................ 1
2. Tổng quan về tình hình nghiên cứu ......................................................................... 3
2.1. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài ...................................................................... 3
2.2. Tình hình nghiên cứu ở trong nước ...................................................................... 6
2.2.1. Những nghiên cứu về QTRRHĐ ......................................................................... 6
2.2.2. Những nghiên cứu về quản trị rủi ro tại Agribank ............................................ 8
3. Khoảng trống nghiên cứu ....................................................................................... 10
4. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu .............................................................................. 11
4.1. Mục tiêu tổng quát ................................................................................................ 11
4.2. Mục tiêu cụ thể ...................................................................................................... 11
4.3. Câu hỏi nghiên cứu ............................................................................................... 12
5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .......................................................................... 12
5.1. Đối tượng nghiên cứu ........................................................................................... 12
5.2. Phạm vi nghiên cứu .............................................................................................. 12
6. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu ........................................................... 12
6.1. Cách tiếp cận ......................................................................................................... 12
6.2. Phương pháp nghiên cứu ..................................................................................... 14
6.2.1. Phương pháp khảo sát ....................................................................................... 14
6.2.2. Phương pháp tổng hợp tài liệu ......................................................................... 16
6.2.3. Phương pháp thống kê ...................................................................................... 16
6.2.4. Các phương pháp tư duy khoa học .................................................................. 16
7. Những đóng góp mới của Luận án ......................................................................... 16
8. Kết cấu Luận án ....................................................................................................... 17
iii
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN
HÀNG THƯƠNG MẠI THEO CHUẨN BASEL II ................................................ 18
1.1. Rủi ro hoạt động và QTRRHĐ của NHTM ...................................................... 18
1.1.1. Rủi ro hoạt động của NHTM ............................................................................ 18
1.1.2. Quản trị rủi ro hoạt động của NHTM ............................................................. 23
1.2. Quản trị rủi ro hoạt động của NHTM theo chuẩn Basel II .............................. 26
1.2.1. Chính sách QTRRHĐ của NHTM theo chuẩn Basel II ................................. 26
1.2.2. Tổ chức quản trị rủi ro hoạt động của NHTM theo chuẩn Basel II ............. 34
1.2.3. Quy trình QTRRHĐ của NHTM theo chuẩn Basel II ................................... 37
1.2.4. Nhân tố ảnh hưởng đến QTRRHĐ của NHTM theo tiêu chuẩn Basel II .... 43
1.3. Kinh nghiệm quản trị rủi ro hoạt động tại một số NHTM trong, ngoài nước
và bài học kinh nghiệm đối với Agribank ................................................................. 48
1.3.1. Kinh nghiệm quản trị rủi ro hoạt động ........................................................... 48
1.3.2. Bài học đối với Agribank .................................................................................. 61
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 ............................................................................................ 65
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI
AGRIBANK THEO CHUẨN BASEL II ................................................................... 66
2.1. KHÁI QUÁT VỀ AGRIBANK VÀ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI AGRIBANK66
2.1.1. Sự hình thành và phát triển của Agribank ..................................................... 66
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Agribank ....................................................................... 66
2.1.3. Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của Agribank ............................ 68
2.1.4. Rủi ro hoạt động tại Agribank .................................................................................................... 70
2.2. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI AGRIBANK
THEO CHUẨN BASEL II .......................................................................................... 80
2.2.1. Thực trạng về chính sách quản trị rủi ro hoạt động của Agribank theo
chuẩn Basel II............................................................................................................... 80
2.2.2. Thực trạng về tổ chức QTRRHĐ của Agribank ............................................ 87
2.2.3. Thực trạng về quy trình QTRRHĐ của Agribank ......................................... 92
2.2.4. Thực trạng về các công cụ QTRRHĐ của Agribank ..................................... 99
