Tài liệu Bài tập Kinh tế lượng

Chia sẻ: Buidangkhoa Buidangkhoa | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

Thêm vào BST

Báo xấu

631
lượt xem 188
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Bài tập Kinh tế lượng tập hợp các bài tập tự luận môn kinh tế lượng để sinh viên ôn tập và kiểm tra kiến thức. Các bài tập xoay quanh các vấn đề: Mô hình hồi quy, kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy, dự báo mức chỉ tiêu trung bình,... Đây là tài liệu dành cho sinh viên Kinh tế.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Tài liệu Bài tập Kinh tế lượng

Baøi 1 : Cho số liệu mẫu như sau: Yi 14 10 12 7 8 9 6 6 9 11 Xi 2 2 3 4 5 5 5 6 4 3 Trongđó: Y là lượng cam bán được (Tấn/tháng);X là giá cam ( Đơn vị : 10 ngànđ/kg) Vôùi soálieäuñaõcho söûduïngphaànmeàm EVIEWS ta coùkeátquaû nhösau: DependentVariable:Y Includedobservations:10 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 15.38462 1.545178 9.956535 0.0000 X -1.585799 0.375868 -4.219034 0.0029 R-squared 0.689925 Meandependentvar 9.200000 AdjustedR-squared 0.651166 S.D. dependentvar 2.616189 S.E. of regression 1.545178 Akaikeinfo criterion 3.885011 Sumsquaredresid 19.10059 Schwarzcriterion 3.945528 Log likelihood -17.42506 Hannan- uinncriter. Q 3.818624 F-statistic 17.80025 Durbin-Watsonstat 3.136910 Prob(F-statistic) 0.002920 Yeâu caàu: a) Haõy vieátmoâhình hoài quy maãutheoquy öôùc. Neâuyù nghóakinh teácuûaheä soágoùctrongmoâhinh tìm ñöôïc. b) Kieåmñònhsöï phuøhôïp cuûamoâhìnhhoài quy vôùi muùcyù nghóa1%. c) Döï baùolöôïng cambaùnñöôïc trungbình khi giaùcamlaø 45 ngaønñoàng/kgvôùi ñoätin caäy95%. d) Coù yù kieán cho raèng khi giaù cam taêng 1ngaøn ñoàng/kg thì löôïng cam baùn ñöôïc trungbình giaûm2 taï. Haõy ñaùnhgiaùnhaänñònhtreânvôùi möùcyù nghóa 5%. Baøi 2: Coù soálieäumaãuthoángkeânhösau:
Yi 2 4 6 3 6 6 7 8 9 9 Xi 50 52 53 53 54 56 58 60 62 62 Trongñoù: Y laø möùcchi tieâuveàhaøngA ( ñônvò : 100ngaønñoàng/thaùng) X laø thunhaäpcuûangöôøi tieâuduøng( ñônvò :100 ngaønñoàng/thaùng) Vôùi soálieäunhötreânsöûduïngphaànmeànEVIEWS ta coù caùckeátquaûnhösau: Caâu 1: DependentVariable:Y Includedobservations:10 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -23.34940 3.898953 -5.988633 0.0003 X 0.524096 0.069441 7.547404 0.0001 R-squared 0.876854 Meandependentvar 6.000000 S.E. of regression 0.894680 Akaikeinfo criterion 2.792155 Sumsquaredresid 6.403614 Schwarzcriterion 2.852672 e) Haõy vieátmoâhình hoài quy maãutheoquy öôùc. Neâuyù nghóakinh teácuûaheä soágoùctrongmoâhinh tìm ñöôïc.( MH1) f) Kieåmñònhsöï phuøhôïp cuûamoâhìnhhoài quy vôùi muùcyù nghóa1%. g) Döï baùo möùc chi tieâu trung bình khi thu nhaäp cuûa hoï laø 5,5 trieäu ñoàng/thaùng,vôùi ñoätin caäy95%. h) Tính hệ số co giaõn taïi ñieåm (X, Y) vaø neâu yù ngh kinh tế của hệ số tính ĩa được. i) Vieátmoâhình khi ñônvò tínhcuûaY vaøX laø trieäuñoàng/naêm. Caââu 2: DependentVariable:Y Includedobservations:10 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -113.1141 15.34024 -7.373686 0.0001 LOG(X) 29.61030 3.812778 7.766070 0.0001
R-squared 0.882890 Meandependentvar 6.000000 S.E. of regression 0.872476 Akaikeinfo criterion 2.741894 Sumsquaredresid 6.089720 Schwarzcriterion 2.802411 a) Haõy vieátmoâhình hoài quy maãutheoquy öôùc. Neâuyù nghóakinh teácuûaheä soágoùctrongmoâhinh tìm ñöôïc.(MH2) b) Kieåmñònhsöï phuøhôïp cuûamoâhìnhhoài quy vôùi muùcyù nghóa1%. c) Coù yù kieán cho raèng khi thu nhaäp taêng 1% thì chi tieâu trung bình veà loaïi haøngA taêng40 ngaønñoàng/thaùng.Haõy ñaùnhgiaùnhaänñònhtreânvôùi möùc yù nghóa5%. Caâu 3: DependentVariable:Y Includedobservations:10 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 35.89836 3.768289 9.526434 0.0000 1/X -1665.569 209.3828 -7.954660 0.0000 R-squared 0.887761 Meandependentvar 6.000000 S.E. of regression 0.854138 Akaikeinfo criterion 2.699409 Sumsquaredresid 5.836416 Schwarzcriterion 2.759926 a) Haõy vieátmoâhình hoài quy maãutheoquy öôùc. Neâuyù nghóakinh teácuûaheä soáhoài quy trongmoâhinh tìm ñöôïc.(MH3) b) Kieåmñònhsöï phuøhôïp cuûamoâhìnhhoài quy vôùi muùcyù nghóa1%. c) Trongcaùcmoâhình: MH1, MH2, MH3 ta choïn moâhình naøo?Taïi sao? Caâu 4: DependentVariable:LOG(Y) (MH4) Includedobservations:10 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -3.908620 1.126350 -3.470166 0.0084 X 0.100106 0.020060 4.990236 0.0011
R-squared 0.756857 Meandependentvar 1.697313 S.E. of regression 0.258460 Akaikeinfo criterion 0.308702 Sumsquaredresid 0.534411 Schwarzcriterion 0.369219 DependentVariable:LOG(Y) ( MH5) Includedobservations:10 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -21.19862 4.402806 -4.814797 0.0013 LOG(X) 5.691648 1.094307 5.201146 0.0008 R-squared 0.771767 Meandependentvar 1.697313 S.E. of regression 0.250410 Akaikeinfo criterion 0.245419 Sumsquaredresid 0.501640 Schwarzcriterion 0.305936 a) Haõy vieát caùc moâ hình hoài quy maãutheo quy öôùc. Neâu yù nghóa kinh teá cuûaheäsoágoùctrongcaùcmoâhinhtìmñöôïc. b) Vôùi MH4, haõy ñaùnh giaù nhaän ñònh cho raèng : Taïi ñieåm X = 6 trieäu ñoàng/thaùng, khi X taêng 1% thì chi tieâu trung bình taêng 4,8% ( vôùimöùc yù nghóa5%). c) Trong2 moâhình : MH4, MH5 ta choïn moâhình naøo?Taïi sao? d) Töø 2 moâhình ñaõchoïn ôû caâu3 vaøcaâu4 haõychoïn moâhình toátnhaáttrong soá5 moâhình treân.(Söû duïngphaànmeànEVIEWS ñeålaømcaâunaøy). Bài tập 3: cho một mẫu gồm các giá trị quan sát như sau: Yi 10 6 5 8 7 8 7 7 8 9 Xi 2 3 4 2 3 3 4 3 3 2 Zi 12 9 9 10 9 11 10 9 11 11 Trong đó : Y là lượng khách đi xe buyt ( đơn vị : 100 ngàn ngưới) X là giá vé ( đơn vị ; ngàn đông); Z là giá xăng ( đơn vị ; ngàn đồng/lit) Với số liệu đã cho ở trên sử dụng phần mềm EVIEWSta có : Câu 1:
Dependent Variable: Y Included observations: 10 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 11.93878 1.262505 9.456417 0.0000 X -1.530612 0.423193 -3.616821 0.0068 R-squared 0.620518 Mean dependent var 7.500000 S.E. of regression 0.936777 Akaike info criterion 2.884113 Sum squared resid 7.020408 Schwarz criterion 2.944630 a) Hãy viết mô hình hồi qui mẫu theo quy ước và nêu ý nghĩa kinh tế của hệ số góc trong mô hình tìm được ( gọi là MH1). b) Dự báo lượng khách trung bình đi xe buyt khi giá vé là 3,5 ngàn đồng với độ tin cậy 98%. Câu 2: Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 12.00166 1.248570 9.612327 0.0000 LOG(X) -4.351496 1.173532 -3.708034 0.0060 R-squared 0.632176 Mean dependent var 7.500000 S.E. of regression 0.922276 Akaike info criterion 2.852913 Sum squared resid 6.804749 Schwarz criterion 2.913430 a) Viết mô hình hồi qui mẫu theo quy ước và nêu ý nghĩa kinh tế của hệ số góc trong mô hình tìm được ( goi là MH2) b) Tính hệ số co giãn tại điểm giá vé là 4 ngàn đồng. Nêu ý nghĩa của hệ s ố tính được. c) Kiểm định sự phù hợp của mô hinh với mức ý nghĩa 4%. Câu 3: Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 1.544503 2.185040 0.706853 0.5025 X -0.863874 0.251340 -3.437074 0.0109 Z 0.837696 0.168518 4.970958 0.0016 R-squared 0.916230 Mean dependent var 7.500000 Adjusted R-squared 0.892296 S.D. dependent var 1.433721 F-statistic 38.28125 Durbin-Watson stat 1.620578 Prob(F-statistic) 0.000170 a) Viết mô hình hồi qui mẫu theo quy ước và nêu ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi qui riêng (MH3) b) Tìm khoảng tin cậy của các hệ số hòi qui với độ tin cạy 95%. c) Kiểm đinh sự phù hợp của mô hình với mức ý nghĩa 3%. d) Trong 3 mô hình: MH1, MH2, MH3 ta chọn mô hình nào? Tại sao? Với mức ý nghĩa 5%. e) Với mô hình lựa chọn hãy dự báo lượng khách trung bình đi xe buyt khi giá vé xe là 4 ngàn đồng và giá xăng là 12 ngàn đồng/lít. Baøi 4: Cho moätmaãugoàmcaùcgiaùtrò quansaùtsau: YI 30 50 40 55 50 60 58 62 60 65 Xi 7 10 8 9 11 12 13 13 14 15 Zi 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Trong ñoù : Y laø löôïng cung haøng A (đơn vị : taán/thaùng); X laø ñôn giaù (ñôn vò : 10 triệu ñoàng/taán); Z = 1 nếu coù quaûng caùo;Z= 0 neáu khoâng coù quaûng caùo. Caâu 1: DependentVariable:Y Includedobservations:10 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 11.79245 7.323669 1.610184 0.1460 X 3.679245 0.637927 5.767502 0.0004 R-squared 0.806127 Meandependentvar 53.00000 S.E. of regression 5.087443 Akaikeinfo criterion 6.268284
a) Haõy Vieát MHHQM . Neâuyù nghóakinh teácuûaheäsoágoùc cuûaMHHQ tìm ñöôïc . (MH1) b) Tính hệ số co gaõin taïi ñieåm X , Y ) vaø neâu yù nghóa cuûa heä taïi ( soá ñoù. c) Döï baùo möùc cung trung bình khi ñôn giaù laø 85 trieäu ñoàng/taán, vôùi ñoä tin caäy 95%. d) Haõy vieát haøm hoài quy maãu khi ñôn vò tính cuûa Y laø taán/naêm vaø X laø trieäu ñoàng/taán. Caâu 2: DependentVariable:Y Includedobservations:10 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -42.12830 14.23088 -2.960344 0.0181 LOG(X) 39.82768 5.928449 6.718062 0.0001 R-squared 0.849433 Meandependentvar 53.00000 a) Vieát MH theo qui öôùc. Neâu yù nghóakinh teácuûaheäsoá goùc trongMH treân.(MH2) b) Kieåmdònhsöï phuøhôïp cuûamoâhìnhvôùi möùcyù nghóa1%. Caâu 3:Với số liệu treân, duøngEVIEWS ta được : DependentVariable:Y Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 11.98400 5.414844 2.213176 0.0625 X 3.360000 0.485563 6.919802 0.0002 Z 6.768000 2.449087 2.763479 0.0280 R-squared 0.907281 a) Viết haømhoài quy maãu( SRF) vaøneâuyù nghóacaùcheäsoáhoài quy rieâng. MH3) ( b) Kieåmñònhsöï phuøhôïp cuûamoâhìnhvôùi möùcyù nghóa1%
c) Haõy cho bieát chöông trình quaûngcaùo coù laøm löôïng cung cuûa haøng A taêngleânhaykhoâng?Vôùi möùcyù nghóa5%. Caâu 4: DependentVariable:Y Includedobservations:10 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 4.516129 5.202903 0.868002 0.4188 X 4.064516 0.475354 8.550500 0.0001 Z 27.79966 8.949053 3.106436 0.0209 X*Z -1.853990 0.771126 -2.404262 0.0530 R-squared 0.952777 Meandependentvar 53.00000 a) Viết haømhoài quy maãu( SRF) vaøneâuyù nghóacaùcheäsoáhoài quy rieâng. MH4) ( b) Kieåmñònhsöï phuøhôïp cuûamoâhìnhvôùi möùcyù nghóa1% c) Trong3 MH1, MH2, MH3 vaø MH4 ta choïn MH naøo?Taïi sao? Vôùi möùcyù nghóa5%. Wald Test: Equation:Untitled TestStatistic Value df Probability F-statistic 9.316334 (2, 6) 0.0145 Chi-square 18.63267 2 0.0001 Null HypothesisSummary: NormalizedRestriction(=0) Value Std. Err. C(3) 27.79966 8.949053 C(4) -1.853990 0.771126
Restrictionsarelinearin coefficients. Baøi taäp 5: Cho Y: chi tieâu cuûa caù nhaân(trieäu ñ/naêm); X : thu nhaäpcuûa caù nhaân(trieäuñ/naêm);Z=1neáulaø nam,Z=0neáulaø nöõ Caâu 1:Vôùi thoáng keâ d, caùc kieåm ñònh a, b vaø c cho keát luaän veà moâ hình sau (MH1) vôùi α =0,05 Dependent Variable: Y Included observations: 10 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 4.800000 0.954999 5.026185 0.0010 X 0.078740 0.014819 5.313360 0.0007 R-squared 0.779199 Mean dependent var 9.800000 Adjusted R-squared 0.751599 S.D. dependent var 1.032796 S.E. of regression 0.514743 Akaike info criterion 1.686559 Sum squared resid 2.119685 Schwarz criterion 1.747077 Log likelihood -6.432797 Hannan-Quinn criter. 1.620172 F-statistic 28.23180 Durbin-Watson stat 2.624218 a) Heteroskedasticity Test: White F-statistic 0.530325 Prob. F(2,7) 0.6103 Obs*R-squared 1.315836 Prob. Chi-Square(2) 0.5179 b) Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 1.290367 Prob. F(2,6) 0.3419 Obs*R-squared 3.007591 Prob. Chi-Square(2) 0.2223 c)Ramsey RESET Test: F-statistic 3.220788 Prob. F(2,6) 0.1122 Log likelihood ratio 7.292843 Prob. Chi-Square(2) 0.0261 Caâu 2: Dependent Variable: Y Included observations: 10 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 4.848197 0.892726 5.430775 0.0010 X 0.074376 0.014157 5.253461 0.0012 Z 0.457871 0.311014 1.472187 0.1844
R-squared 0.831401 Mean dependent var 9.800000 Adjusted R-squared 0.783230 S.D. dependent var 1.032796 S.E. of regression 0.480855 Akaike info criterion 1.616823 Sum squared resid 1.618551 Schwarz criterion 1.707599 Log likelihood -5.084115 Hannan-Quinn criter. 1.517243 F-statistic 17.25931 Durbin-Watson stat 2.373145 a)VieátMH SRF theoqui öôùcvaøneâuyù nghóakinh teácuûaheäsoáhoài quy rieâng (MH2). b)Söûduïnghaømhôïp lyù Log-likelihood( L) , tieâuchuaåmAIC vaøtieâuchuaånSchwarz ñeålöïa choïnMH 1 hoaëcMH2. 2 c) Söû duïng giaù trò R löïa choïn MH1 hoaëc MH2 vôùi α = 0,05 ñeå