B
Ộ
GIÁO D
Ụ
C VÀ ĐÀO T
Ạ
O
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM
------------
Môn: Quản Trị Ngân Hàng
Đề tài:
DỰ ÁN THÀNH LẬP CÔNG TY
VAMC
GVHD: PGS. TS. TRƯƠNG QUANG THÔNG
NHÓM 02
LỚP CAO HỌC NGÂN HÀNG ĐÊM 1 K22
Danh sách nhóm
1. Nguyễn Thị Nhật Vy 0909.656355
2. Vương Thị Thùy Linh
3. Phạm Thành Đạt
4. Nguyễn Mạnh Toàn
TPHCM, tháng 10 năm 2013.
1
Mục lục
MỞ ĐẦU ......................................................................................................................................... 2
Chương 1: Thực trạng nợ xấu của các Ngân hàng Việt Nam ............................................................ 3
1.1 Thực trạng nợ xấu hiện nay ..................................................................................................... 3
1.2 Nguyên nhân ........................................................................................................................... 9
1.2.1 Nguyên nhân từ Ngân hàng thương mại ............................................................................ 9
1.2.2 Nguyên nhân từ phía khách hàng vay .............................................................................. 11
1.2.3 Nguyên nhân khác........................................................................................................... 12
1.3 Tác động của nợ xấu ............................................................................................................. 13
1.3.1 Đối với hệ thống NHTM ................................................................................................. 13
1.3.2 Đối với nền kinh tế.......................................................................................................... 14
Chương 2: Quá trình hình thành VAMC và thực tế tại Việt Nam.................................................... 16
2.1 Quá trình hình thành Công ty xử lý nợ xấu tại Việt Nam ....................................................... 16
2.2 Mô tả VAMC ........................................................................................................................ 18
2.2.1 Giới thiệu mô hình VAMC và phạm vi xử lý .................................................................. 18
2.2.2 Cách thức mua bán nợ của VAMC .................................................................................. 20
2.2.3 Các hoạt động chính của VAMC ..................................................................................... 22
2.2.4 Quyền hạn và trách nhiệm của VAMC ............................................................................ 23
Chương 3: Những vấn đề đáng lo ngại của VAMC và một số bài học từ các quốc gia trên thế giới 25
3.1 Thực chất của việc thu mua nợ xấu ...................................................................................... 25
3.2 Những cảnh báo đáng lo ngại trong tương lai ........................................................................ 27
3.2.1 Đằng nào cũng chẳng mất gì ........................................................................................... 27
3.2.2 Về phía ngân hàng: giấu nợ và hành xử rủi ro ................................................................. 28
3.2.3 Hệ thống pháp lý chưa hỗ trợ xử lý nợ xấu ...................................................................... 29
3.3 Bài học từ các quốc gia trên thế giới ......................................................................................... 30
KẾT LUẬN .................................................................................................................................... 33
DANH MỤC BẢNG BIỂU ............................................................................................................ 34
2
MỞ ĐẦU
Nợ xấu là sự tồn tại tất yếu trong hoạt động của hệ thống ngân hàng. Sự tồn tại của nợ xấu chỉ
thực sự nguy hiểm khi nó vọt lên ngưỡng cao, tình hình tài chính hiện tại của các chủ thể trong nền
kinh tế có thể đẩy nợ xấu lên mức nguy hiểm trong tương lai. Nợ xấu đã và đang tác động tiêu cực
đến việc lưu thông dòng vốn vào nền kinh tế và tính an toàn, hiệu quả kinh doanh của chính các
ngân hàng. Tìm lời giải cho hữu hiệu cho “bài toán” nợ xấu là vấn đề đặt ra không chỉ với nền kinh
tế Việt Nam hiện nay mà còn là thách thức của toàn bộ hệ thống tài chính – tiền tệ. Để xử lý hiệu
quả nợ xấu của các ngân hàng thương mại, việc đưa ra biện pháp kiên quyết, phù hợp từ Nhà nước
và chính bản thân các ngân hàng là rất quan trọng và cần thiết.
Theo Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, đến năm 2015 các tập đoàn, tổng công ty nhà
nước phải xử lý dứt điểm nợ xấu. Đề án cũng đề cao vai trò Công ty Mua bán nợ Việt Nam trong xử
lý nợ xấu của doanh nghiệp và các ngân hàng… Đây là cơ hội lớn để nâng cao vị thế nhưng cũng là
nhiệm vụ khá nặng nề đặt ra đối với Công ty Mua bán nợ Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Không
chỉ các nước trong khu vực châu Á thành lập các công ty quản lý tài sản mà ngay cả nước phát triển
như Mỹ và các nước Mỹ La tinh cũng có các công ty chuyên về xử lý nợ xấu của ngân hàng. Tuy
nhiên, liệu sự có mặt của các công ty quản lý tài sản có cải thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống
ngân hàng hay không?
Sự ra đời của VAMC trong thời gian gần đây cũng đang tạo ra rất nhiều luồng ý kiến trái chiều.
Để hiểu rõ hơn về VAMC, Nhóm 2 đã thực hiện nghiên cứu về đề tài “Dự án thành lập Công ty
VAMC”.
3
Chương 1: Thực trạng nợ xấu của các Ngân hàng Việt Nam
1.1 Thực trạng nợ xấu hiện nay
Cùng với tốc độ tăng trưởng của dư nợ tín dụng thì trong các năm qua nợ quá hạn tại hệ thống
Ngân hàng Việt Nam cũng tăng lên đáng kể. Cơ cấu các nhóm nợ của hệ thống Ngân hàng Việt
Nam giai đoạn 2008 – 2011 và 3 quý đầu năm 2012:
Bảng 1: Dư nợ theo nhóm của hệ thống Ngân hàng Việt Nam
ĐVT: Tỷ đồng
Dư nợ
Năm
2008
Năm
2009
Năm
2010
Năm
2011
Quý
I/2012
Quý
II/2012
Quý
III/2012
Nhóm 1 1,019,727
1,574,729
2,030,546
2,248,420
2,393,490
2,435,476
2,509,109
Nhóm 2 70,938 82,952 102,683 177,751 215,818 200,938 188,953
Nhóm 3 15,512 10,548 12,281 17,582 33,036 41,839 33,698
Nhóm 4 7,082 8,245 11,001 18,147 20,309 22,296 36,534
Nhóm 5 13,195 19,900 23,582 41,830 45,221 52,024 54,160
Tổng dư nợ 1,126,454
1,696,374
2,180,093
2,503,730
2,707,874
2,752,572
2,822,453
Nguồn: http://www.cib.vn/
4
Bảng 2: Tỷ trọng các nhóm nợ so với dư nợ
Tỷ lệ Năm 2008
Năm 2009
Năm 2010
Năm 2011
Quý
I/2012
Quý
II/2012
Quý
III/2012
Nhóm 1 90.53% 92.83% 93.14% 89.80% 88.39% 88.48% 88.90%
Nhóm 2 6.30% 4.89% 4.71% 7.10% 7.97% 7.30% 6.69%
Nhóm 3 1.38% 0.62% 0.56% 0.70% 1.22% 1.52% 1.19%
Nhóm 4 0.63% 0.49% 0.50% 0.72% 0.75% 0.81% 1.29%
Nhóm 5 1.17% 1.17% 1.08% 1.67% 1.67% 1.89% 1.92%
Tổng
cộng 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
100.00%
100.00%
Nguồn: http://www.cib.vn/
Tỷ trọng nợ quá hạn (nhóm 2, 3, 4, 5) có xu hướng giảm từ năm 2008 đến năm 2010, tuy nhiên
qua năm 2011 nợ quá hạn đều tăng ở tất cả các nhóm nợ và tiếp tục trong các quý đầu năm 2012.
Song song đó tỷ lệ nợ xấu cũng tăng qua các năm và tăng mạnh vào các tháng đầu năm 2012. Đến
tháng 06/2012 tổng nợ xấu là 116,159 tỷ đồng chiếm 4.22% tổng dư nợ, trong đó nợ có khả năng
mất vốn (nợ nhóm 5) chiếm 44.79%; đến tháng 09/2012 thì tỷ lệ nợ xấu tăng lên 4.41% và tỷ lệ nợ
mất vốn đạt 43.54%, mặc dù số tương đối nợ mất vốn đến tháng 09 có xu hướng giảm so với tháng
06 nhưng về số tuyệt đối lại tăng hơn 2 nghìn tỷ đồng với tốc độ tăng khoảng 4%.
Bên cạnh việc nợ xấu liên tục tăng nhanh thời gian qua thì nợ xấu có nguy cơ mất vốn (nhóm 5)
luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng nợ xấu khiến nợ xấu của ngành ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi
ro và rủi ro tín dụng đang tăng theo chiều hướng xấu đi.