ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP DEA TRONG
Đ
Á
NH
GIÁ
HI
Ệ
U
QUẢ
–
RỦ
Đ
Á
NH
GIÁ
HI
Ệ
U
QUẢ
RỦ
CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM 2008-2011
N
g
u
y
ễ
nThanhT
ù
n
g
gy
g
Đinh ThịNgân
1
1
Hà Nội, 6/2013
NỘI DUNG
Lý
do
l
ự
a
chọ
n
đê
tà
i
Lý
do
l
ự
a
chọ
n
đê
tà
i
Tổng quan nghiên cứu
ế
Mô hình lý thuy
ế
t
Kết quả thực nghiệm
Kếtluậnvàhàm ý chínhsách
2
2
I. LỰACHỌNĐÊ TÀI
ổ
ố
Xét vê t
ổ
ng thê
thi hê th
ố
ng tài chính, đặcbiệt là hê
thống ngân hàng Việt Nam còn tiềmẩn nhiềurủiro.
Việcthựchiệnđánh giá hiệuquả và giám sát tài
chính chủyếu thiên vê giám sát tuân thủ, thiếucác
công
cụ
phụ
c
vụ
cho
hoạ
t
đ
ộ
ng
giá
m
sá
t
công
cụ
phụ
c
vụ
cho
hoạ
t
đ
ộ
ng
giá
m
sá
t
.
Các mô hình phân tích định lượng, kiểmđịnh rủiro,
cá
c
mô
hì
nh
x
ế
p
hạ
ng
rủ
i
ro
tí
n
dụ
ng
cò
n
í
t
đ
ượ
c
cá
c
mô
hì
nh
x
ế
p
hạ
ng
rủ
i
ro
tí
n
dụ
ng
cò
n
í
t
đ
ượ
c
nghiên cứuva ứng dụng.
3
3
II. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
Ph
há
b
d
li
ệ
(DEA)
đ
đ
b
ở
i
Ch
Ph
ương p
há
p
b
ao
d
ư
li
ệ
u
(DEA)
đ
ược
đ
ưara
b
ở
i
Ch
arnes,
Cooper va Rhodes (1978) (mô hình CCR), dựa trên ý tưởng của
Farrell (1957) vê ướclượng hiệu quả ky thuậtvớiđường biên
sảnxuất.
Ý tưởng chính của DEA cổ điển là xác đinh đường biên sản
ấ
t
tê đ
ó
đi
ể
ế
tđ
ị
hđ
ị
DMU
đ
i
là
hi
ệ
ả
xu
ấ
t
,
t
r
ê
n
đ
ó
đi
ể
m quy
ế
t
đ
ị
n
h
đ
ơn v
ị
DMU
s
đ
ược co
i
là
hi
ệ
u qu
ả
,
các DMUs không nằm trên đường biên sẽ được so sánh với
DMUs tương đồng trên đường biên để ước tính điểm hiệu quả.
Năm 1984, Banker, Charnes, Cooper đưa ra giả định hiệu quả
sản xuất thay đổi theo quy mô (VRS) và mô hình (mô hình BCC)
J.C. Paradi et. al (2004) đa đê xuấtsư dụng phương pháp DEA
chuẩnkếthợp DEA trường hợpxấunhất.
4
4
II. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
Nghiên Phương pháp SôliệuBiếnsô
cứu
Paradi et. al
(2004)
DEA chuẩnkếthợp
DEA trường hợpxấu
nhất
sô liệunămtrước khi phá
sảncủacáccôngtynộp
đơn
p
há sảntron
g
năm
+ DEA: Input: TA, IN; Output: RE,
WC, EB, CF
+ Worst DEA: In
p
ut: Wc, CF;
p
g
1996 và năm 1997 ở
Canada
p
Output: IN, SE
Liu et. al
(
2007
)
DEA vớiđường biên
hi
ệ
u
q
uả va
p
hi hi
ệ
u
15 công ty top 500 toàn
cầutừZhu
(
2003
)
+ Input: TA, EQ, sô nhân viên
+ Out
p
ut: TR
,
l
ợ
i nhu
ậ
n
()
ệ
q
p
ệ
quả kếthợp chỉ sô
TOPSIS
(
)
p,
ợ
ậ
Eken va
Kale (
2010
)
DEA vớigiảđịnh VRS
theo
2
cá
ch
ti
ế
p
c
ậ
n
sả
n
128 chi nhánh ngân hàng
tạ
i
Istanbul
và
Thrace
củ
a
+ Input: cp nhân viên, cp hoạt
đ
ộ
ng
rủ
i
ro
tí
n
dụ
ng
Kale
(
2010
)
theo
2
cá
ch
ti
ế
p
c
ậ
n
sả
n
xuấtvàlợi nhuận
tạ
i
Istanbul
và
Thrace
củ
a
Thô NhĩKỳ
đ
ộ
ng
,
rủ
i
ro
tí
n
dụ
ng
+ Output 1: tiềngửi có kỳhạnvà
không kỳhạn; vay thương mại, vay
khách hàng; thu nhập ngoài lãi
+ Output 2: thu nhậplãithuần, thu
nhập ngoài lãi
Chen &
Pan (2012)
DEA kết hợp với chỉ số
EPS nhằm phân loại
các NHTM thành 4
34 ngân hàng thương mại
Đài Loàn giai đoạn 2005 –
2008
+ Input: ROA, ROE, lợi nhuậntrên
vốncấp 1, thu nhập trung bình,
EPS
5
nhóm + Output: TL/TA, tiềngửidư trữ/
tổng vốnhuyđộng, ty lê nơ quá
hạn
5