Lý thuyết rủi ro và tỷlệsinh lời trong đầu tư
chứng khoán
Lý thuyết cơ bản áp dụng trong quản lý danh
mục đầu tư chứng khoán
Các chiến lược quản lý danh mục đầu tư cổ
phiếu
Các công cụphòng vệcho danh mục đầu tư
Lý do phải tái cấu trúc danh mục đầu tư
Các phương pháp đánh giá
So sánh các phương án đầu tư
2 ưu thếhơn 1
2 ưu thếhơn 3
4 ưu thếhơn 3
Công thức tính rủi ro và tỷlệsinh lời kì vọng
của danh mục gồm nhiều cổphiếu.
Tỷlệsinh lời kì vọng:
Phương sai của danh mục:
1
w
n
p i i
i
r r
2 2 2
1 1 1
w w cov( )
n n n
p i i i j i j
i i j
w r r
( # )i j