Bài giảng Quản lý danh mục đầu tư: Chương 1 - ThS. Nguyễn Phạm Thi Nhân

Tài liệu này là bài giảng về Quản lý Danh mục Đầu tư, được biên soạn bởi ThS. Nguyễn Phạm Thi Nhân từ Khoa Tài chính, Đại học Ngân hàng TP.HCM. Bài giảng cung cấp kiến thức chuyên sâu về lý thuyết và nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư, hướng dẫn sinh viên xây dựng, phân tích và đánh giá hiệu quả danh mục đầu tư.

Mục tiêu của môn học là cung cấp cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại, nghiệp vụ quản lý tài sản chuyên nghiệp, và khả năng vận dụng vào xây dựng, phân tích, thiết lập chiến lược đầu tư, cũng như đánh giá hiệu quả danh mục đầu tư. Môn học cũng trang bị kỹ năng tư vấn và đưa ra quyết định lựa chọn danh mục đầu tư phù hợp với từng đối tượng khách hàng, đồng thời yêu cầu sinh viên cẩn trọng và trung thực trong thu thập và xử lý dữ liệu.

Tài liệu này bao gồm các chương sau:

1. **Chương 1**: Giới thiệu những vấn đề cơ bản về danh mục đầu tư, bao gồm khái niệm, các loại tài sản trong danh mục, lịch sử hình thành và phát triển của các lý thuyết đầu tư, và quy trình xây dựng danh mục đầu tư.

2. **Chương 2**: Trình bày lý thuyết Markowitz về lợi suất và rủi ro của danh mục đầu tư, đa dạng hóa danh mục đầu tư, và mô hình Markowitz để lựa chọn danh mục đầu tư hiệu quả.

3. **Chương 3**: Giới thiệu mô hình định giá tài sản vốn (CAPM), đường thị trường vốn (CML), đường thị trường chứng khoán (SML), ứng dụng và ưu nhược điểm của mô hình CAPM.

4. **Chương 4**: Phân tích lý thuyết thị trường hiệu quả, bao gồm khái niệm, giả thiết, đặc điểm và các hình thái của thị trường hiệu quả, cũng như ứng dụng lý thuyết này trong xây dựng danh mục đầu tư.

5. **Chương 5**: Thảo luận về quản lý danh mục đầu tư cổ phiếu, bao gồm các phương pháp phân tích và đầu tư cổ phiếu (phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật, tài chính hành vi) và các chiến lược quản lý danh mục đầu tư cổ phiếu (chủ động, thụ động).

6. **Chương 6**: Nghiên cứu quản lý danh mục đầu tư trái phiếu, bao gồm lợi suất, rủi ro, và các chiến lược quản lý danh mục đầu tư trái phiếu (chủ động, thụ động).

7. **Chương 7**: Trình bày các nguyên tắc và phương pháp đánh giá hiệu quả danh mục đầu tư, bao gồm tỷ suất lợi nhuận trung bình, tỷ suất lợi nhuận điều chỉnh cho rủi ro (Sharpe, Treynor, Jensen, Information ratio), và thước đo hiệu suất M2.