zunia.vn

Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z

zunia.vn

» Kinh Tế - Quản Lý

» Kinh tế học

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 - Học viện Tài chính

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

Báo xấu

5
lượt xem 1
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kinh tế lượng" Chương 6: Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Bản chất của phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi; Hậu quả của hiện tượng phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi; Phát hiện phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi; Khắc phục hiện tượng phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 - Học viện Tài chính

Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính
NỘI DUNG 6.1. Bản chất của phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi 6.2. Hậu quả của hiện tượng phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi 6.3. Phát hiện phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi 6.4. Khắc phục hiện tượng phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 2
6.1. Bản chất của phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi  Bản chất của phương sai sai số ngẫu nhiên (PSSSNN) thay đổi Xét mô hình hồi quy 2 biến: Yi  1  2 X i  Ui (1)  Giả thiết OLS (giả thiết 4): PSSSNN đồng đều (Homoscedasticity ): Var (U / X i )=  2 (i )  Trong thực tế giả thiết này có thể bị vi phạm, tức là: Khi đó mô hình (1) có hiện tượng PSSSNN thay đổi (Heteroskedasticity). Var (U / X i )=  i 2 (i ) 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 3
6.1. Bản chất của PSSSNN thay đổi Hình 6.1. Phương sai sai số đồng đều 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 4
6.1. Bản chất của PSSSNN thay đổi Hình 6.2. Phương sai sai số không đồng đều 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 5
6.1. Bản chất của PSSSNN thay đổi  Nguyên nhân của PSSSNN thay đổi  Do bản chất các hiện tượng kinh tế.  Do các phương tiện thu thập xử lý thông tin ngày càng hoàn thiện do đó sai số dường như giảm.  Do con người có khả năng rút kinh nghiệm.  Do mô hình chỉ định sai (thiếu biến hoặc dạng hàm sai). 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 6
6.2. Hậu quả của PSSSNN thay đổi  Các hệ số hồi quy ước lượng bằng OLS vẫn là các ước lượng tuyến tính, không chệch nhưng không hiệu quả.  Ước lượng của phương sai của sai số ngẫu nhiên bị chệch.  Ước lượng hệ số xác định R2 bị chệch.  Khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy không chính xác.  Kiểm định T và kiểm định F không chính xác. 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 7
6.3. Phát hiện PSSSNN thay đổi 6.3.1. Đồ thị phần dư Xét mô hình hồi quy 2 biến: Yi  1  2 X i  Ui (1)  Bước 1: Ước lượng mô hình đã cho, thu được các phần dư ei, tính ei2 ˆ  Bước 2: Vẽ đồ thị của ei2 hoặc ei theo Xi, Yi  Căn cứ vào đồ thị để phán đoán xem có hiện tượng phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi hay không. 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 8
6.3. Phát hiện PSSSNN thay đổi ei2 ei2 0 Xi 0 Xi Hình 6.3. Đồ thị phần dư theo X 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 9
6.3. Phát hiện PSSSNN thay đổi ˆ Hình 6.4. Đồ thị phần dư theo Yi 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 10
6.3. Phát hiện PSSSNN thay đổi 6.3.2. Kiểm định Park Xét mô hình hồi quy 2 biến: Yi  1  2 X i  Ui (1) Giả thiết PSSSNN thay đổi theo biến giải thích theo dạng hàm:  i2   2 X i eV i  ln( i2 )  ln( 2 )   ln( X i )  Vi    0 : Phương sai sai số ngẫu nhiên không thay đổi    0 : Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi Vì  i2 chưa biết nên dùng ước lượng điểm của nó là ei2 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 11
6.3. Phát hiện PSSSNN thay đổi  Các bước thực hiện:  Bước 1: Ước lượng mô hình ban đầu thu được các phần dư ei  Bước 2: Tìm ln(Xi) và ln(ei2 )  Bước 3: Ước lượng mô hình Park: ln(ei2 )  1   2 ln( X i )  Vi  Kiểm định cặp giả thuyết:  H 0 : Phương sai sai số ngẫu nhiên không thay đổi   H1 : Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi  Tiêu chuẩn kiểm định (1): T  Tiêu chuẩn kiểm định (2): F 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 12
6.3. Phát hiện PSSSNN thay đổi  Ví dụ 1: Nghiên cứu mối quan hệ giữa giá trị xuất khẩu - XK (triệu USD) và tỷ giá - TG (USD/VNĐ) của Việt Nam trong giai đoạn 1995 - 2017, nguồn Tổng cục thống kê. (ví dụ 2.1 - chương 2)  Mô hình hồi quy ban đầu: XK i  1   2TGi  U i  Mô hình Park có dạng: ln e  1   2 ln TGi  vi i 2 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 13
6.3. Phát hiện PSSSNN thay đổi  Kết quả kiểm định Park:  Dựa vào kết quả ước lượng, hãy trả lời mô hình gốc có PSSSNN thay đổi không? 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 14
6.3. Phát hiện PSSSNN thay đổi 6.3.3. Kiểm định Glejser  Xét mô hình hồi quy 2 biến: Yi  1  2 X i  Ui (1)  Giả thiết: PSSSNN thay đổi là một hàm số của biến giải thích.  Tuy nhiên, việc lựa chọn dạng hàm nào còn tùy thuộc vào quan hệ giữa biến giải thích và phần dư trong từng tình huống cụ thể. 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 15
6.3. Phát hiện PSSSNN thay đổi  Các bước thực hiện:  Bước 1: Ước lượng mô hình ban đầu thu được phần dư ei  Bước 2: Ước lượng một trong các mô hình sau: ei  1   2 X i  Vi ei  1   2 X i  Vi 1 1 ei  1   2  Vi ei  1   2  Vi Xi Xi  Bước 3: Kiểm định cặp giả thuyết:  H 0 : Phương sai sai số ngẫu nhiên không thay đổi (α2 = 0)   H1 : Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi (α2 ≠ 0)  Tiêu chuẩn kiểm định T, F 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 16
6.3. Phát hiện PSSSNN thay đổi  Ví dụ 2: Kết quả ước lượng mô hình của kiểm định Glejser: Kết quả ước lượng cho kết luận gì về mô hình ban đầu? 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 17
6.3. Phát hiện PSSSNN thay đổi 6.3.4. Kiểm định tương quan hạng Spearman Kiểm định tương quan hạng Spearman thực hiện dựa trên cơ sở xây dựng hệ số tương quan hạng Spearman, ký hiệu rs.  Hệ số tương quan hạng Spearman được xác định theo công thức:   d i2  rs  1  6     n n2 1   Trong đó:  di là hiệu của các hạng được gán cho hai đặc trưng khác nhau cùng một phần tử thứ i.  n: số các phần tử xếp hạng. 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 18
6.3. Phát hiện PSSSNN thay đổi  Các bước thực hiện: Xét mô hình hồi quy: Yi  1   2 X i  U i  Bước 1: Ước lượng mô hình ban đầu thu được phần dư ei  ei  Bước 2: Tìm hạng: rank ei rank X i di  rank ei  rank X i  Bước 3: Tính hệ số tương quan hạng Spearman theo công thức:   d i2  rs  1  6      n n2 1    1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 19
6.3. Phát hiện PSSSNN thay đổi  Bước 4: Kiểm định cặp giả thuyết:  H 0 : Phương sai sai số ngẫu nhiên không đổi   H1 : Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi rs n  2  Tiêu chuẩn kiểm định: T ~ T n-2  1 - rs2    Miền bác bỏ: W  t / t  t n  2  1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

THÔNG TIN

TRỢ GIÚP

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Theo dõi chúng tôi

Chịu trách nhiệm nội dung:

Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA

LIÊN HỆ

Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline: 093 303 0098

Email: support@tailieu.vn

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2022-2032 TaiLieu.VN. All rights reserved.