Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 - Học viện Tài chính

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 - Học viện Tài chính trình bày về phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi (PSSSNN), một hiện tượng quan trọng trong kinh tế lượng, có thể xảy ra do bản chất các hiện tượng kinh tế, con người có khả năng rút kinh nghiệm, hoặc mô hình chỉ định sai. Hiện tượng PSSSNN sẽ gây ra hậu quả như ước lượng của phương sai của sai số ngẫu nhiên bị chệch, ước lượng hệ số xác định R² bị chệch, khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy không chính xác và kiểm định T và kiểm định F không chính xác.

Các bạn có nghề nghiệp liên quan đến kinh tế lượng, các học viên trong chuyên ngành kinh tế, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp muốn áp dụng phương pháp để thu được kết quả đo lường chính xác.

Bài giảng 'Kinh tế lượng' Chương 6 của Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính trình bày về phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi (PSSSNN) là một hiện tượng quan trọng trong kinh tế lượng, có thể xảy ra do bản chất các hiện tượng kinh tế, con người có khả năng rút kinh nghiệm, hoặc mô hình chỉ định sai. Khi xảy ra PSSSNN, nó sẽ gây ra hậu quả là ước lượng của phương sai của sai số ngẫu nhiên bị chệch, ước lượng hệ số xác định R² bị chệch, khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy không chính xác và kiểm định T và kiểm định F không chính xác. Để phát hiện PSSSNN thay đổi, cần xem xét đồ thị phần dư theo X hoặc theo thời gian. Nếu có hiện tượng PSSSNN thay đổi, thì cần phải khắc phục bằng cách sử dụng phương pháp ước lượng thích hợp, chẳng hạn như phương pháp Generalized Method of Moments (GMM) hay phương pháp Maximum Likelihood (ML). Tóm lại, PSSSNN là một vấn đề quan trọng trong kinh tế lượng và cần được phát hiện và khắc phục để có thể thu được kết quả ước lượng chính xác.