Ch ng 8ươ
T t ng quanự ươ
I. B n ch t và nguyên nhân c a t ả ấ ủ ự
t ng quanươ
T t ng quanự ươ : Là s t ng quan gi a ự ươ ữ
các thành ph n c a chu i các quan ầ ủ ỗ
sát theo th i gian hay không gian.ờ
N u có t t ng quan gi a các sai s ế ự ươ ữ ố
ng u nhiên thì :ẫ
Cov(Ui, Uj) 0 (i j)
Nguyên nhân :
II. M t s khái ni m v l c đ t ộ ố ệ ề ượ ồ ự
t ng quanươ
Xét mô hình sau đây v i s li u th i gian :ớ ố ệ ờ
Yt = 1+ 2Xt + Ut
- N u ếUt =Ut-1+t (-1 1) (a)
Trong đó : t th a các gi thi t c a mô ỏ ả ế ủ
hình h i qui tuy n tính c đi n :ồ ế ổ ể
E(t ) = 0 t
Var (t)=2 t
Cov(t, t’)=0 (t t’)
Thì (a) đc g i là l c đ t t ng quan ượ ọ ượ ồ ự ươ
b c nh t Markov, ký hi u AR(1) và ậ ấ ệ
đc g i là h s t t ng quan ượ ọ ệ ố ự ươ
b c nh t. ậ ấ
- N u Uết =1Ut-1+ 2Ut-2 +…+ pUt-p+ t (b)
(-1 1,…, p 1)
Trong đó : t th a các gi thi t c a mô hình ỏ ả ế ủ
h i qui tuy n tính c đi n .ồ ế ổ ể
Thì (b) đc g i là l c đ t t ng quan ượ ọ ượ ồ ự ươ
b c p Markov, ký hi u AR(p).ậ ệ
III. c l ng OLS khi có t t ng Ướ ượ ự ươ
quan
Xét mô hình : Yt = 1+ 2Xt + Ut (1)
V iớ Ut =Ut-1+t (-1 1)
N u dùng OLS đ c l ng (1) thì :ế ể ướ ượ
Nh ng công th c tính ph ng sai đã không ư ứ ươ
còn nh tr c :ư ướ
2
i
ii
2
x
yx
ˆ
β