Ch ng 9ươ
CH N MÔ HÌNH VÀ KI M Ọ Ể
ĐNH VI C CH N MHỊ Ệ Ọ
I. Các thu c tính c a m t mô hình ộ ủ ộ
t tố
1. Tính ti t ki mế ệ
2. Tính đng nh tồ ấ
3. Tính thích h pợ
4. Tính b n v ng v m t lí thuy tề ữ ề ặ ế
5. Có kh nảăng d báo t t ự ố
III. Các sai l m th ng g p khi ch n ầ ườ ặ ọ
mô
hình
1. B sót bi n thích h pỏ ế ợ
Gi s mô hình đúng là :ả ử
Yi = 1 + 2X2i+ 3X3i + Ui (a)
Nh ng ta l i ch n mô hình :ư ạ ọ
Yi = 1 + 2X2i + Vi ( b)
h u qu :ậ ả
II. Cách ti p c n đ l a ch n mô hình:ế ậ ể ự ọ
( S V t ö ï ñoïc g ia ùo t rìn h )
H u qu vi c bậ ả ệ ỏ sót bi nế :
-Các c l ng thu đc là c l ng ướ ượ ượ ướ ượ
ch ch c a các tham s trong mô hình ệ ủ ố
đúng.
-Các c l ng thu đc không ph i là ướ ượ ượ ả
c l ng v ng.ướ ượ ữ
-Ph ng sai c a các c l ng trong ươ ủ ướ ượ
mô hình sai (b) > trong mô hình đúng
(a) .
-Kho ng tin c y r ng, các ki m đnh ả ậ ộ ể ị
không còn tin c y n a.ậ ữ
2. Đa vào mô hình các bi n không ư ế
thích h p (mô hình th a bi n)ợ ừ ế
Gi s mô hình đúng là :ả ử
Yi = 1 + 2X2i + Ui (a)
Nh ng ta l i ch n mô hình (có thêm ư ạ ọ
X3):
Yi = 1 + 2X2i + 3X3i + Vi (b)
h u qu :ậ ả
-Các c l ng OLS v n là các c ướ ượ ẫ ướ
l ng không ch ch và v ng c a các ượ ệ ữ ủ
tham s trong mô hình đúng.ố
-Ph ng sai c a các c l ng trong ươ ủ ướ ượ
mô hình th a bi n (b) l n h n trong ừ ế ớ ơ
mô hình đúng (a).
-Kho ng tin c y r ng, các ki m đnh ả ậ ộ ể ị
không còn tin c y n a.ậ ữ
-3. Ch n d ng hàm không đúngọ ạ
k t lu n sai l m.ế ậ ầ