1
Chuyên đề 9
THANH KHOẢN & DỰ TRỮ
CHÍNH SÁ
CH &
CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ
2
TÀI LIỆU THAM KHẢO
•Đọc các trang 415 –459 Học liệu tham khảo số 1
•Đọc các trang 250 –289 Học liệu tham khảo số 3
•Đọc các trang 56 –70 Học liệu tham khảo số 2
•Đọc các trang 620 –704 Học liệu tham khảo số 4
•Đọc các trang 251 –286 Học liệu tham khảo số 5
3
KẾT CẤU CHUYÊN ĐỀ 8
•Cung & cầu thanh khoản đối với ngân hàng
•Tại sao ngân hàng phải đối mặt với vấn đề
về thanh khoản
•Chiến lược quản lý thanh khoản
•Ước tính yêu cầu thanh khoản củ
a
ngân hàng
•Các yếu tố trong quá trình lựa chọn nguồn
dự trữ khác nhau
4
CUNG & CẦU THANH KHOẢN
ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG
•KH rút tiền từ tài khoản
•Yêu cầu vay vốn từ những
khách hàng tín dụng chất
lượng cao
•Thanh toán các khoản vay phi
tiền gửi
•Chi phí bằng tiền & thuế xuất
hiện trong quá trình sản xuất &
cung cấp dịch vụ
•Thanh toán cổ tức bằng tiền
•Tiền gửi của khách hàng
•Doanh thu từ bán các dịch
vụ phi tiền gửi
•Thanh toán nợ của
khách hàng
•Bán tài sản
•Vay từ thị trường tiền tệ
Nguồn cầu thanh khoản
Nguồn cung vốn thanh khoản
5
TRẠNG THÁI THANH KHOẢN RÒNG
CỦA NGÂN HÀNG (NPL)
NPL = (Tổng nguồn cung thanh khoản) –(Tổng
nguồn cầu thanh khoản) = (Lượng tiền gửi vào) +
(Doanh thu bán các dịch vụ phi tiền gửi) +(Thanh
toán nợ của khách hàng) +(Vay nợ trên thị trường
tiền tệ) – (Lượng tiền bị rút ra) – (Qui mô xin vay
được chấp nhận) –(Thanh toán nợ của ngân hàng)
–(Chi bằng tiền khác trong hoạt động) –(Thanh
toán cổ tức bằng tiền)