BÀI GI NGẢ
KINH T L NGẾ ƯỢ
ECONOMETRICS
Lê Anh Đ cứ
Khoa Toán kinh t ế
ĐH Kinh t Qu c dânế ố
1
CH NG VIII: CH N MÔ HÌNH VÀ KI M ƯƠ Ọ Ể
Đ NH Vi C CH Đ NH MÔ HÌNHỊ Ệ Ỉ Ị
8.1. Các thu c tính c a m t mô hình t tộ ủ ộ ố
8.2. Các lo i sai l m ch đ nh và h u quạ ầ ỉ ị ậ ả
8.3. Phát hi n sai l m ch đ nh và kh c ph cệ ầ ỉ ị ắ ụ
8.4. Thí dụ
8.5. Ki m đ nh v tính phân b chu n c a SSNNể ị ề ố ẩ ủ
2
8.1. Các thu c tính t t c a m t mô hìnhộ ố ủ ộ
•Tính ti t ki m: Mô hình ch a m t l ng t i thi u các bi n ế ệ ứ ộ ượ ố ể ế
s nh ng v n ph n ánh đ c b n ch t quan h kinh t ố ư ẫ ả ượ ả ấ ệ ế
thông qua m i quan h c a bi n ph thu c và các bi n gi i ố ệ ủ ế ụ ộ ế ả
thích trong mô hình.
•Tính th ng nh t: V i cùng m t b s li u ta ch có m t k t ố ấ ớ ộ ộ ố ệ ỉ ộ ế
qu duy nh t.ả ấ
•Tính thi t th c: Bi n đ c l p ph i gi i thích đ c s thay ế ự ế ộ ậ ả ả ượ ự
đ i c b n c a bi n ph thu c đ c th hi n thông qua h ổ ơ ả ủ ế ụ ộ ượ ể ệ ệ
s xác đ nh Rố ị 2 khá cao.
•Tính v ng v m t lý thuy t: Các k t qu c l ng đ c ữ ề ặ ế ế ả ướ ượ ượ
ph i phù h p v i lý thuy t và th c ti n kinh t .ả ợ ớ ế ự ễ ế
•Kh năng d báo cao: Thông qua mô hình có th d báo ả ự ể ự
t ng đ i chính xác v bi n ph thu c.ươ ố ề ế ụ ộ 3
8.2. Các lo i sai l m ch đ nh và h u quạ ầ ỉ ị ậ ả
1. B sót 1 bi n ho c m t s bi n gi i thích c a mô ỏ ế ặ ộ ố ế ả ủ
hình
-Gi s mô hình đ c ch đ nh đúngả ử ượ ỉ ị
-Mô hình b sót bi n đ c l p Xỏ ế ộ ậ 3
-H u quậ ả
+ N u Xế2 và X3 có t ng quan v i nhau thì: ươ ớ
+ N u Xế2 và X3 không có t ng quan v i nhau thì:ươ ớ
+ Các suy di n th ng kê đ u m t chính xác.ế ố ề ấ
4
1 2 3 3i i i i
Y X X U
β β β
= + + +
1 2i i i
Y X v
α α
= + +
1 1 2 2
ˆ ˆ
( ) , ( )E E
α α α α
2 2 1 1
ˆ ˆ
( ) , ( ) ,E E
α α α α
=
2. Đ a vào mô hình m t ho c m t s bi n gi i thích ư ộ ặ ộ ố ế ả
không c n thi tầ ế
-Gi s mô hình đ c ch đ nh đúngả ử ượ ỉ ị
-Mô hình th a bi n đ c l p Zừ ế ộ ậ i
-H u quậ ả
+ c l ng không có ý nghĩa th ng kê.Ướ ượ ố
+ Các c l ng v n là các c l ng không ch ch ướ ượ ẫ ướ ượ ệ
nh ng không còn là các c l ng hi u qu nhâtư ướ ượ ệ ả
+ Các suy di n th ng kê đ u m t chính xác.ế ố ề ấ
5
1 2i i i
Y X U
β β
= + +
1 2 3i i i i
Y X Z v
α α α
= + + +
3
ˆ
α
1 2
ˆ ˆ
,
α α