10/27/2012
1
1
Chng 3:
C s k thut bo him
12
Mục 3.1:
2
C s k thut ca
Bo him
3
3
3.1.1. S ra i và phát trin Lut s ln
•t vn:
khi chn ngu nhiên các giá tr (mu th)
trong mt dãy các giá tr (tng th), ta
thy: kích thc mu càng ln thì các c
trng thng kê ca mu th càng "gn"
vi các c trng thng kê ca tng th.
4
3.1.1. Sự ra đời và phát triển Luật số lớn
Luật số lớn cho rằng:
nếu thực hiện nghiên cứu trên 1 đám đông đủ
lớn => sẽ có xác suất xảy ra 1 biến cố nào đó ở
mức độ đủ chính xác.và nói chung, có thể làm
chủ được biến cố ngẫu nhiên đó.
5
5
3.1.2. Lut s ln: Lut yu và lut mnh

 ơ!a #$%&'( )*+
,-. % /0( a 1a 2$ 3 ! 
 
 .
  
ư
6
3.1.3. Vận dụng luật số lớn trong bảo hiểm
•Gi d A và B u có th b tai nn trong nm
vi xác sut là 0,2, tơng ng thit hi 5 tr.
Tn tht k vng mi ngi:
= (0,2 × 5 + 0,8 × 0) = 1tr.
 lch chun tn tht mi ngi:
Std = [0,8 ×(0-1)² + 0,2 ×(5-1)² ] = 2
=> Nu 2 ngi lp chung 1 qu d phòng tn
tht, thì:
10/27/2012
2
7
3.1.3. Vận dụng luật số lớn trong bảo hiểm
Bảng x.suất và phân bổ tổn thất khi lập quỹ 2 người:
Tình hung Tng
tn tht
1 ngi
gánh chu
Xác sut
1. C hai không b0 0 0,8×0,8 = 0,64
2. A b, B không 5 2,5 0,2×0,8 = 0,16
3. A không, B b5 2,5 0,8×0,2 = 0,16
4. C hai u b10 5 0,2×0,2 = 0.04
8
3.1.3. Vận dụng luật số lớn trong bảo hiểm
Như vậy, việc lập quỹ và chia sẻ đã làm thay đổi tổn
thất mà mỗi người phải gánh chịu,
=> làm giảm xác suất chịu tổn thất lớn nhất và nhỏ
nhất của mỗi người;
=> độ lệch chuẩn tổn thất mỗi người sẽ giảm:
Std = [0,64×(0-1)² + 0,32 ×(2,5-1)² + 0,04×(5-1)² ]
=2 = 1,4142
lu ý: giá tr k vng vn là 1tr.
9
3.1.3. Vận dụng luật số lớn trong bảo hiểm
Nh vy,  lch chun tn tht ca mi
ngi càng gim khi s ngi tham gia qu
càng tng.
Theo Lut s ln (Lut yu), khi s ngi
tham gia , thì  lch chun s 0.
tc là tn tht trung bình mi ngi
giá tr kì vng = 1 tr.
10
3.1.3. Vận dụng luật số lớn trong bảo hiểm
Tóm lại, việc tham gia Quỹ (BH) sẽ đem lại:
•Tính bấp bênh trong dự báo tổn thất của mỗi
thành viên không còn lớn nữa.
•Thông qua Quỹ, mỗi thành viên không chỉ chia
sẻ tổn thất với nhau, mà rủi ro (tổn thất) của
từng thành viên cũng giảm đi
11
3.1.4. Thống kê tần suất xảy ra rủi ro
•Luật số lớn chỉ ra:từng sự cố riêng lẻ thì ko
tiên liệu được, nhưng khi kết hợp số lớn các
tr.hợp tương đồng thì có thể dự báo, tiên liệu;
=> Rút ra: Nhà BH có thể:
+ dự báo được mức độ phải chi trả;
+ tính được mức phí tương ứng.
- Vấn đề là phải thống kê thật khoa học các lần
xảy ra rủi ro trong quá khứ.
=> T.Kê là cơ sở kỹ thuật quan trọng của BH
12
3.1.4. Thống kê tần suất xảy ra rủi ro
Giả sử trong một thời kỳ đủ dài, quan sát và thống kê
trên N đối tượng chịu tác động của cùng một rủi ro
(biến cố) X, số lần xuất hiện biến cố X là n, tổng giá trị
tổn thất là S:
Tần suất xuất hiện biến cố: F = n / N
Trong đó:
n là số lượng biến cố
N là kích thước mẫu
12
10/27/2012
3
13
3.1.4. Thống kê tần suất xảy ra rủi ro
Tổn thất trung bình: C = S/n
Trong đó: - S là tổng giá trị tổn thất;
- n là số lần xuất hiện biến cố.
Trong kỳ, nếu cùng tham gia chia sẻ tổn thất thì mỗi
người chỉ đóng góp một khoản P là:
FC
N
n
n
S
N
S
P×=×==
13 14
Mục 3.2
Các vấn đề
mang tính nguyên tắc
về mặt kỹ thuật
15
3.2.1.Tp hp s ln các ri ro ng nht
15
a)Tập hợp số lớn các rủi ro:
- Luật số lớn đã giải thích: phải tập hợp số lớn
 ko xy ra ri ro khi tính toán;
- Phải tập hợp số lượng tối đa người tham gia
BH, phải thường xuyên tìm khách hàng mới, vì
khách hàng cũ sẽ không tồn tại vĩnh viễn => bổ
sung đầu vào để bù đắp đầu ra
16
3.2.1.Tp hp s ln các ri ro ng nht
16
 Lựa chọn rủi ro:
Rủi ro đồng nhất, là:
Rủi ro có cùng một bản chất;
Rủi ro gắn liền với cùng một đối tượng;
Rủi ro có cùng mức trầm trọng.
17
3.2.1.Tp hp s ln các ri ro ng nht
Trên thực tế, để đảm bảo đồng nhất các rủi ro,
nhà BH thực hiện:
a) Sắp xếp các rủi ro theo nhóm phí tương ứng;
b) Tăng phí cho rủi ro xấu hơn mức bình thường;
c) Giảm phí cho rủi ro tốt hơn múc bình thường;
d) Từ chối bảo đảm rủi ro mà khả năng xảy ra tổn
thất gần như chắc chắn
17 18
3.2.2. Phân tán ri ro và phân chia ri ro
18
Phân tán về
không gian
Phân tán rủi ro
Phân tán v
thi gian
ko  trng trong cùng 1 gi”. Ví d: nu xy ra l lt ti
mt vùng? hoc các ri ro xy ra cùng một thời điểmthì
liu mt nhà BH có m bo c kh nng thanh toán?
10/27/2012
4
19
3.2.2. Phân tán ri ro và phân chia ri ro
19
Phân chia rủi ro:
Là tránh việc chấp nhận bảo đảm cho một rủi ro có giá
trị quá lớn. (quá sức)
=> Nhà BH chỉ nhận bảo đảm một phần rủi ro, phần còn
lại sẽ phân chia cho các nhà BH khác đảm nhận.
=> bằng hình thức: Đồng BH và Tái BH.
20
3.2.3. Đồng Bảo hiểm
20
Định nghĩa:
Đồng BH là sự phân chia theo tỷ lệ cùng một
rủi ro giữa nhiều nhà BH với nhau.
Như vậy, mỗi nhà đồng BH chấp nhận mức rủi
ro theo một tỷ lệ (%) nào đó (STBH), để nhận
được 1 tỷ lệ phí (PBH) tương ứng; và nếu xảy
ra thiệt hại thì phải chịu bồi thường (STBT)
theo tỷ lệ đó.
21
3.2.3. Đồng Bảo hiểm
21
  
Công ty
ng BH A
Công ty
ng BH B
Công ty
ng BH C
Công ty
ng BH D
Mối quan hệ trong Đồng BH
Mỗi nhà BH phải xác định một ”Mức chấp nhận”, là số
tiền tối đa họ có thể chấp nhận đảm bảo đối với một
rủi ro nhất định
22
3.2.3. Đồng Bảo hiểm
22
Phương diện pháp lý:
HĐ đồng BH là hợp đồng giữa người được BH
và các nhà đồng BH.
Người tham gia BH phải biết tất cả các nhà
đồng BH, khi có tổn thất phải đòi bồi thường
với từng nơi đã ký kết trong hợp đồng
Các nhà đồng BH không chịu trách nhiệm
với nhau.
23
3.2.3. Đồng Bảo hiểm
23
Phương diện ứng dụng:
Thực tế, người được BH chỉ có một hợp đồng
BH duy nhất có tên của tất cả các nhà đồng BH
và tỷ lệ rủi ro mà họ chấp nhận đảm bảo.
Bản hợp đồng do một trong các nhà đồng BH
đứng ra quản lý, đại diện trong mối quan hệ với
khách hàng. ( nhà BH chủ trì hay Tổ chức chủ trì).
24
Tái Bo him
24
Định nghĩa:
Tái BH là một nghiệp vụ, qua đó một nhà BH
chuyển cho một nhà BH khác một phần rủi ro
mà anh ta đã chấp nhận bảo đảm.
=> Tái Bảo hiểm là Bảo hiểm lại cho nhà bảo
hiểm.
10/27/2012
5
25
3.2.4. Tái Bảo hiểm
25
Phương diện pháp lý:
•Người được BH chỉ cần biết nhà BH gốc là
người duy nhất chịu trách nhiệm đảm bảo cho
rủi ro của mình.
•Không cần biết đến người nhận Tái BH.
26
3.2.4. Tái Bảo hiểm
26
Sự cần thiết phải tiến hành Tái BH:
Đứng trước tình huống các rủi ro (có thể) xảy
ra liên tục, vượt quá khả năng tài chính => nhà BH
chuyển một phần trách nhiệm cho nhà BH khác
- Bằng cách nhượng lại một phần phí BH
- Thông qua hợp đồng tái BH.
=> tái BH là sự BH cho những rủi ro mà nhà
BH phải gánh chịu.
27
3.2.4. Tái Bảo hiểm
27
Tái BH đem lại:
₋An toàn, yên tâm cho nhà BH;
₋Góp phần ổn định tỷ lệ bồi thường, tránh biến
động, giảm ảnh hưởng của các sự cố lớn, thảm
họa…
₋Tăng năng lực để chấp nhận dịch vụ BH;
₋Lợi ích “vĩ mô” trên thị trường BH: chi phí rủi ro
được phân tán trong toàn thị trường BH thế
giới.
28
3.2.4. Tái Bảo hiểm
Về nhược điểm:
Phải chuyển nhượng 1 phần chi phí (thậm chí
là phần lớn) cho Cty tái BH.
=> Do đó làm tăng hoặc giảm đáng kể các chỉ
tiêu tài chính của Cty BH.
28
29
29
3.2.4.1. Phân loại Tái BH
Có 3 loi
Tái BH mở
sẵn 
 
Tái BH tạm
thời
3.2.4. Tái Bảo hiểm
30
30
a)Tái BH tạm thời:
•Để giải quyết phân tán RR một cách tạm thời.
•C.ty BH gốc chuyển nhượng từng dịch vụ, hay từng
HĐ BH riêng lẻ, có quyền lựa chọn rủi ro cần Tái BH
với tỷ lệ bao nhiêu;
•C.ty TBH cũng có quyền nhận hoặc từ chối TBH cho
rủi ro đó, hay chỉ nhận với một tỷ lệ mà họ cho là
thích hợp.
3.2.4.1. Phân loại Tái Bảo hiểm