THI L I S 2 MÔN KINH T L NG ĐỀ Ạ Ố Ế ƯỢ
Th i gian: 75 phútờ
(H c viên đ c s d ng tài li u)ọ ượ ử ụ ệ
Câu 1 :
Xét hàm s n xu t Cobb – Douglas d ng: ả ấ ạ
e
XX Ui
ii
iY3
3
2
2
0
ββ
β
=
; Trong đó: Y là s nả
l ng; Xượ 2 là l ng lao đ ng; Xượ ộ 3 là l ng v n; Uượ ố i là sai s ng u nhiên.ố ẫ
a) Anh (Ch ) hãy bi n đ i hàm trên v mô hình h i quy tuy n tính?ị ế ổ ề ồ ế
b) Ý nghĩa c a βủ2, β3 và β2+ β3?
Câu 2:
Quan sát v thu nh p (X – USD/tu n) và chi tiêu (Y – USD/tu n c a 8 h gia đình ề ậ ầ ầ ủ ộ ở
m t khu v c có s li u nh sau :ộ ự ố ệ ư
THU NH P (X)Ậ35 35 34 39 40 46 43 42
CHI TIÊU (Y) 30 30 30 34 34 40 37 36
D a vào b ng s li u trên, anh (ch ) hãy:ự ả ố ệ ị
a) Xác đ nh hàm h i qui chi tiêu theo thu nh p c a 8 h dân trên?ị ồ ậ ủ ộ
b) Các h s h i qui βệ ố ồ 1, β2 có phù h p v i lý thuy t kinh t không?ợ ớ ế ế
Câu 3:
Kh o sát m t m u g m 20 quan sát. K t qu h i quy nh sau:ả ộ ẫ ồ ế ả ồ ư
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 08/24/10 Time: 11:48
Sample: 1 20
Included observations: 20
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
X2 0.301094 0.045828 6.570075 0.0000
X3 0.475965 0.102461 4.645311 0.0002
C 2.150772 0.615242 3.495814 0.0028
R-squared 0.773684 Mean dependent var 6.322500
Adjusted R-squared 0.747059 S.D. dependent var 2.497158
S.E. of regression 1.255902 Akaike info criterion 3.431066
Sum squared resid 26.81393 Schwarz criterion 3.580426
Log likelihood -31.31066 F-statistic 29.05815
Durbin-Watson stat 2.882024 Prob(F-statistic) 0.000003
a) Anh (Ch ) hãy vi t ph ng trình h i quy m u?ị ế ươ ồ ẫ
b) Giá tr h s xác đ nh?ị ệ ố ị
c) Ki m đ nh ý nghĩa c a các h s h i quy v i đ tin c y 99%?ể ị ủ ệ ố ồ ớ ộ ậ
d) D a vào m u đã cho, ta có k t qu ki m đ nh nh sau:ự ẫ ế ả ể ị ư
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 2.966815 Probability 0.082101
Obs*R-squared 5.668993 Probability 0.058748
Anh (Ch ) hãy cho bi t m c đích c a ki m đ nh và k t lu n c a mình?ị ế ụ ủ ể ị ế ậ ủ
H t.ế
ĐÁP ÁN:
Câu 1:
a) Logarit 2 v ta đ c: ế ượ
lnYi = lnβ0 + β2lnX2i + β3lnX3i + Ui
Đ t ln βặ0 = β1, ta đ c:ượ
lnYi = β1 + β2lnX2i + β3lnX3i + Ui
b) H s βệ ố 2 cho bi t: V i đi u ki n các y u t khác không đ i, khi l ng lao đ ngế ớ ề ệ ế ố ổ ượ ộ
1% thì s n l ng tăng (hay gi m) bao nhiêu %.ả ượ ả
H s βệ ố 3 cho bi t: V i đi u ki n các y u t khác không đ i, khi l ng v n tăng 1%ế ớ ề ệ ế ố ổ ượ ố
thì s n l ng tăng (hay gi m) bao nhiêu %.ả ượ ả
T ng (βổ2 + β3) cho bi t thông tin đ đánh giá vi c quy mô s n xu t. N u:ế ể ệ ả ấ ế
N u (βế2 + β3) = 1 thì vi c tăng quy mô s n xu t không hi u qu . T c n u tăng cệ ả ấ ệ ả ứ ế ả
v n và lao đ ng lên k l n thì s n l ng s n ph m cũng tăng lên k l n.ố ộ ầ ả ượ ả ẩ ầ
T ng t , n u (βươ ự ế 2 + β3) < 1 thì vi c tăng quy mô s n xu t kém hi u qu ; n u (β2 +ệ ả ấ ệ ả ế
β3) > 1 thì vi c tăng quy mô s n xu t có hi u qu .ệ ả ấ ệ ả
Câu 2:
a)
X
Yi
i85,037,0
ˆ+=
b) β1 > 0; 0 < β2 < 1, phù h p v i lý thuy t kinh t .ợ ớ ế ế
Câu 3:
a)
XX
Yii
i32 476,03,015,2
ˆ++=
b) R2 = 0,773684.
c) P-value (X2) = 0.0000 < 0.01, P-value (X3) = 0.0002 < 0.01 nên m c ýở ứ
nghĩa 1%, bi n X2 và X3 có ý nghĩa th ng kê.ế ố
d) Ki m đ nh BG đ phát hi n t t ng quan. Do P-value = 0.058748 > 0.05ể ị ể ệ ự ươ
nên không có c s bác b gi thuy t không có t t ng quan.ơ ở ỏ ả ế ự ươ