BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP.HCM
______________
ÑOÃ TROÏNG HOAØI
PHAÂN TÍCH HEÄ THOÁNG CHAÁM ÑIEÅM
TÍN DUÏNG DOANH NGHIEÄP TAÏI
CAÙC NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI QUOÁC
DOANH TREÂN ÑÒA BAØN TÆNH LAÂM ÑOÀNG
LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ KINH TEÁ
TP. Hoà Chí Minh – Naêm 2007
2
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP.HCM
______________
ÑOÃ TROÏNG HOAØI
PHAÂN TÍCH HEÄ THOÁNG CHAÁM ÑIEÅM
TÍN DUÏNG DOANH NGHIEÄP TAÏI
CAÙC NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI QUOÁC
DOANH TREÂN ÑÒA BAØN TÆNH LAÂM ÑOÀNG
Chuyeân ngaønh: Kinh teá taøi chính – Ngaân haøng
Maõ soá: 60.31.12
LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ KINH TEÁ
Ngöôøi höôùng daãn khoa hoïc: PGS.TS. TRAÀN NGOÏC THÔ
TP.Hoà Chí Minh – Naêm 2007
MUÏC LUÏC
Trang
Lôøi cam ñoan
Muïc luïc
Danh muïc caùc kyù hieäu, chöõ vieát taét
Danh muïc caùc baûng, bieåu, ñoà thò
Lôøi môû ñaàu………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
Chöông 1: Khaùi quaùt veà quaûn trò ruûi ro cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi
1.1. Ñaëc tröng trong hoaït ñoäng kinh doanh cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi………………………. 3
1.2. Caùc loaïi ruûi ro trong kinh doanh ngaân haøng…………………………………………………………………………….. 4
1.2.1. Ruûi ro tín duïng --------------------------------------------------------------5
1.2.2. Ruûi ro laõi suaát ---------------------------------------------------------------6
1.2.3. Ruûi ro thanh toaùn -----------------------------------------------------------6
1.2.4. Ruûi ro hoái ñoaùi --------------------------------------------------------------7
1.2.5. Caùc ruûi ro khaùc--------------------------------------------------------------8
1.3. AÛnh höôûng cuûa ruûi ro trong kinh doanh ngaân haøng …………………………………………………………..8
1.4. Quy trình tín duïng taïi caùc ngaân haøng thöông maïi ………………………………………………………….10
1.4.1. Laäp hoà sô ñeà nghò caáp tín duïng----------------------------------------- 10
1.4.2. Phaân tích tín duïng -------------------------------------------------------- 11
1.4.3. Quyeát ñònh vaø kyù hôïp ñoàng tín duïng----------------------------------- 11
1.4.4. Giaûi ngaân ------------------------------------------------------------------ 12
1.4.5. Giaùm saùt tín duïng--------------------------------------------------------- 12
1.4.6. Thanh lyù hôïp ñoàng tín duïng--------------------------------------------- 13
1.5. Hoà sô tín duïng…………………….................................................................................................13
1.6. Quy trình phaân loaïi tín duïng ………………………………………………………………………………………………………..14
1.7. Quaûn trò ruûi ro tín duïng………………………………………………………………………………………………………………………20
1.7.1. Khaùi nieäm ----------------------------------------------------------------- 20
4
4
1.7.2. Caùc bieän phaùp quaûn lyù ruûi ro tín duïng--------------------------------- 21
1.8. YÙ nghóa cuûa heä thoáng chaám ñieåm tín duïng doanh nghieäp………………………………………………….24
Chöông II: Phaân tích heä thoáng chaám ñieåm tín duïng doanh nghieäp taïi caùc ngaân haøng thöông maïi
quoác doanh treân ñòa baøn tænh Laâm Ñoàng
2.1. Phaïm vi vaø muïc ñích cuûa vieäc chaám ñieåm tín duïng caùc doanh nghieäp………….............26
2.2. Caùc caên cöù ñeå chaám ñieåm tín duïng doanh nghieäp…………………………………………………………….…..26
2.3. Quy trình chaám ñieåm tín duïng taïi caùc NHTM quoác doanh Laâm Ñoàng………................27
2.3.1. Böôùc 1: thu thaäp thoâng tin----------------------------------------------- 31
2.3.2. Böôùc 2: xaùc ñònh ngaønh ngheà, lónh vöïc saûn xuaát kinh doanh cuûa
doanh nghieäp --------------------------------------------------------------------- 32
2.3.3. Böôùc 3: chaám ñieåm quy moâ cuûa doanh nghieäp----------------------- 32
2.3.4. Böôùc 4: chaám ñieåm caùc chæ soá taøi chính------------------------------- 34
2.3.5. Böôùc 5: chaám ñieåm caùc tieâu chí phi taøi chính------------------------- 37
2.3.6. Böôùc 6: toång hôïp ñieåm vaø xeáp haïng doanh nghieäp------------------ 45
2.3.7. Böôùc 7: trình pheâ duyeät keát quaû chaám ñieåm tín duïng vaø xeáp haïng
khaùch haøng------------------------------------------------------------------------ 48
2.4. AÙp duïng keát quaû xeáp haïng trong chính saùch tín duïng………………………………………………………….49
2.5. Ñaùnh giaù laïi ñieåm tín duïng vaø xeáp haïng doanh nghieäp……………………………………………………….55
2.6. Nhaän xeùt chung……………………………………………………………………………………………………………………………………..55
Chöông III: Moät soá ñeà xuaát goùp phaàn hoaøn thieän heä thoáng chaám ñieåm tín duïng doanh nghieäp taïi
caùc Ngaân haøng thöông maïi quoác doanh treân ñòa baøn tænh Laâm Ñoàng
3.1. Veà heä thoáng tieâu chí ñaùnh giaù vaø thang ñieåm söû duïng………………………………………………….………58
3.2. Veà troïng soá cuûa caùc tieâu chí vaø caùc chæ tieâu ñaùnh giaù…………………………………………………………..62
3.3. Moät soá ñeà xuaát khaùc………………………………………………………………………………………………………………………………64
Taøi lieäu tham khaûo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….66
Phuï luïc ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….68
5
5
DANH MUÏC CAÙC KYÙ HIEÄU, CHÖÕ VIEÁT TAÉT
- NHNN: Ngaân haøng Nhaø nöôùc
- NHTM: Ngaân haøng thöông maïi
- NHNN&PTNT: Ngaân haøng Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån Noâng thoân
- NHCT: Ngaân haøng Coâng thöông
- NHÑT&PT: Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån