MỤC LỤC<br />
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT<br />
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ<br />
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ<br />
LỜI MỞ ĐẦU .................................................................... Error! Bookmark not defined.<br />
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA<br />
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ......................... Error! Bookmark not defined.<br />
1.1.<br />
Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại ..... Error! Bookmark not defined.<br />
1.1.1.<br />
1.1.2.<br />
1.1.3.<br />
1.1.4.<br />
1.2.<br />
1.2.1.<br />
1.2.2.<br />
<br />
Khái niệm rủi ro tín dụng ................................. Error! Bookmark not defined.<br />
Phân loại rủi ro tín dụng ................................... Error! Bookmark not defined.<br />
Một số chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng của ngân hàngError! Bookmark not defined.<br />
Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng ......................... Error! Bookmark not defined.<br />
Quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mạiError! Bookmark not defined.<br />
Khái niệm và mục tiêu của quản lý rủi ro tín dụngError! Bookmark not defined.<br />
Nội dung quản lý rủi ro tín dụng ...................... Error! Bookmark not defined.<br />
<br />
1.3.<br />
<br />
Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản lý rủi ro tín dụng của Ngân<br />
hàng thương mại ................................................. Error! Bookmark not defined.<br />
Nhân tố chủ quan.............................................. Error! Bookmark not defined.<br />
Nhân tố khách quan .......................................... Error! Bookmark not defined.<br />
<br />
1.3.1.<br />
1.3.2.<br />
<br />
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN<br />
HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM –<br />
CHI NHÁNH PHÚC YÊN ................................. Error! Bookmark not defined.<br />
2.1.<br />
2.1.1.<br />
2.1.2.<br />
2.1.3.<br />
2.2.<br />
2.2.1.<br />
<br />
Khái quát về ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam –<br />
Chi nhánh Phúc Yên .......................................... Error! Bookmark not defined.<br />
Lịch sử hình thành và phát triển ....................... Error! Bookmark not defined.<br />
Cơ cấu bộ máy tổ chức của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương<br />
Việt Nam – Chi nhánh Phúc Yên ..................... Error! Bookmark not defined.<br />
Tình hình kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt<br />
Nam – Chi nhánh Phúc Yên ............................. Error! Bookmark not defined.<br />
Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương<br />
Việt Nam – Chi nhánh Phúc Yên ...................... Error! Bookmark not defined.<br />
Thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam –<br />
Chi nhánh Phúc Yên ......................................... Error! Bookmark not defined.<br />
<br />
2.2.2.<br />
<br />
Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt<br />
Nam – Chi nhánh Phúc Yên ............................. Error! Bookmark not defined.<br />
<br />
2.3.<br />
2.3.1.<br />
<br />
Đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công<br />
thương Việt Nam – Chi nhánh Phúc Yên ........ Error! Bookmark not defined.<br />
Những kết quả đạt được ................................... Error! Bookmark not defined.<br />
<br />
2.3.2.<br />
<br />
Hạn chế và nguyên nhân .................................. Error! Bookmark not defined.<br />
<br />
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI<br />
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT<br />
NAM CHI NHÁNH PHÚC YÊN ...................... Error! Bookmark not defined.<br />
3.1.<br />
3.1.1.<br />
3.1.2.<br />
<br />
Định hướng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt<br />
Nam- chi nhánh Phúc Yên trong thời gian tới Error! Bookmark not defined.<br />
Định hướng chiến lược phát triển chung của NHCT Việt NamError! Bookmark not defined.<br />
Định hướng hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt NamChi nhánh Phúc Yên ......................................... Error! Bookmark not defined.<br />
<br />
3.2.<br />
<br />
Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP<br />
Công thương Việt Nam- Chi nhánh Phúc Yên Error! Bookmark not defined.<br />
3.2.1.<br />
Tiếp tục hoàn thiện tổ chức quản lý rủi ro tín dụng theo hướng tách bạch các<br />
chức năng: kinh doanh – quản lý rủi ro và tác nghiệpError! Bookmark not defined.<br />
3.2.2.<br />
Tăng cường hoạt động sàng lọc khách hàng vay vốnError! Bookmark not defined.<br />
3.2.3.<br />
Nâng cao chất lượng của công tác phân tích tài chính và thẩm định khách<br />
hàng vay vốn .................................................... Error! Bookmark not defined.<br />
3.2.4.<br />
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ............... Error! Bookmark not defined.<br />
3.2.5.<br />
Tăng cường kiểm tra giám sát đối với các khách hàng vay vốnError! Bookmark not defined.<br />
3.2.6.<br />
Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng phục vụ hoạt động quản lý rủi roError! Bookmark not defi<br />
3.3.<br />
Kiến nghị ............................................................. Error! Bookmark not defined.<br />
3.3.1.<br />
Đối với Chính phủ ............................................ Error! Bookmark not defined.<br />
3.3.2.<br />
Đối với Trụ sở chính NHCT Việt Nam ............ Error! Bookmark not defined.<br />
3.3.3.<br />
Đối với Ngân hàng nhà nước ........................... Error! Bookmark not defined.<br />
3.3.4.<br />
Đối với các cơ quan quản lý tại địa phương..... Error! Bookmark not defined.<br />
LỜI KẾT ............................................................................ Error! Bookmark not defined.<br />
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO<br />
<br />
LỜI MỞ ĐẦU<br />
1. Tính cấp thiết của đề tài<br />
Ngân hàng thương mại là một trung gian tài chính quan trọng của nền kinh tế, là tổ<br />
chức tài chính cung cấp danh mục các dịch vụ tài chính đa dạng, trong đó tín dụng là hoạt<br />
động xương sống của bất kỳ ngân hàng thương mại nào. Tín dụng tuy là hoạt động sinh lời<br />
lớn của ngân hàng thương mại song cũng là hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất cho ngân<br />
hàng. Tổn thất nếu xảy ra sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh của ngân<br />
hàng. Do vậy, an toàn rủi ro tín dụng là nội dung chính trong quản lý rủi ro tín dụng của mọi<br />
Ngân hàng thương mại. Cho đến nay quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại còn<br />
nhiều bất cập, ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng như an toàn của<br />
hệ thống ngân hàng. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, các Ngân hàng thương mại<br />
nước ta sẽ chịu sự canh tranh gay gắt của các ngân hàng nước ngoài. Tăng cường công tác<br />
quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và<br />
năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại là một yêu cầu cấp thiết hiện nay.<br />
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Phúc Yên (NHCT Phúc<br />
Yên) được thành lập từ năm 1994. Sau hơn 19 năm đi vào hoạt động NHCT Phúc Yên đã<br />
không ngừng mở rộng mạng lưới, ứng dụng công nghệ hiện đại, ban hành và hoàn thiện<br />
các quy trình nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ đồng thời giảm thiểu rủi ro<br />
cho ngân hàng. Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh chóng về quy mô và mạng lưới hoạt<br />
động, đặc biệt là hoạt động tín dụng, NHCT Phúc Yên đã xuất hiện nợ xấu, nợ quá hạn và<br />
gặp phải sự cạnh tranh gay gắt của các Ngân hàng khác trên địa bàn. Điều này đòi hỏi các<br />
nhà quản trị ngân hàng phải quan tâm đến việc tăng cường quản lý rủi ro tín dụng.<br />
Xuất phát từ thực tế đó, em đã lựa chọn đề tài: “Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng<br />
tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Phúc Yên” để<br />
nghiên cứu.<br />
2. Mục đích nghiên cứu<br />
Nghiên cứu cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng và Quản lý rủi ro tín dụng của Ngân<br />
hàng thương mại.<br />
Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công<br />
<br />
thương Việt Nam – Chi nhánh Phúc Yên trong thời gian qua để chỉ rõ những kết quả đạt<br />
được, hạn chế và nguyên nhân những vấn đề tồn tại.<br />
Đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công<br />
thương Việt Nam – Chi nhánh Phúc Yên.<br />
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ RỦI RO<br />
TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI<br />
1.1. Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại<br />
1.1.1. Khái niệm rủi ro tín dụng<br />
Rủi ro tín dụng được định nghĩa là khả năng xảy ra tổn thất cho ngân hàng trong<br />
hoạt động tín dụng khi khách hàng được cấp tín dụng không thực hiện đầy đủ hoặc không<br />
thể thực hiện những nghĩa vụ đã cam kết với ngân hàng.<br />
1.1.2. Phân loại rủi ro tín dụng<br />
- Căn cứ theo phương diện quản trị rủi ro và các nguyên nhân gây ra rủi ro: bao gồm rủi<br />
ro có thể kiểm soát được và rủi ro tín dụng không thể kiểm soát được.<br />
- Căn cứ theo tính chất của rủi ro tín dụng: bao gồm rủi ro sai hẹn và rủi ro mất vốn<br />
1.1.3. Một số chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng của ngân hàng<br />
Trước hết và phổ biến nhất, mức độ rủi ro tín dụng của ngân hàng có thể được đánh<br />
giá thông qua các chỉ tiêu về tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ nợ quá hạn. Bên cạnh đó, chỉ tiêu về tỷ lệ<br />
nợ có tài sản bảo đảm cũng phản ánh về rủi ro tín dụng của ngân hàng.<br />
1.1.4. Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng<br />
1.1.4.1. Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đối với ngân hàng<br />
Luận văn đã luận giải một số ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đối với ngân hàng.<br />
Trước hết, rủi ro tín dụng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thanh toán của ngân hàng.<br />
Thứ hai, rủi ro tín dụng ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng.<br />
Thứ ba, rủi ro tín dụng ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của ngân hàng<br />
1.1.4.2. Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đối với nền kinh tế<br />
Rủi ro tín dụng có thể gây ra những ảnh hưởng mang tính chất dây chuyền tới<br />
nhiều ngân hàng khác nhau, mức độ thiệt hại cũng khuếch đại lên nhiều lần. Thậm chí rủi<br />
ro tín dụng có khả năng làm sụt đổ một chuỗi các mắt xích là các NHTM và TCTD của<br />
<br />
hệ thống tài chính mỗi nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn tài chính của mỗi quốc<br />
gia.<br />
1.2. Quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại<br />
1.2.1. Khái niệm và mục tiêu của quản lý rủi ro tín dụng<br />
1.2.1.1. Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng<br />
Quản lý rủi ro tín dụng là quá trình xây dựng và thực thi các chiến lược, các chính<br />
sách cho vay và quản lý tín dụng để kiểm soát rủi ro tín dụng theo những mục tiêu đã đề<br />
ra của ngân hàng.<br />
1.2.1.2. Mục tiêu của quản lý rủi ro tín dụng<br />
Mục tiêu tổng quát: Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, mức<br />
độ an toàn cho kinh doanh của NHTM bằng các chính sách, các biện pháp quản lý, giám<br />
sát các hoạt động tín dụng khoa học và hiệu quả.<br />
Mục tiêu cụ thể: Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, hạn chế và giảm thấp nợ<br />
quá hạn, nợ xấu trong hoạt động tín dụng, từ đó tăng doanh thu, giảm chi phí, nâng cao<br />
chất lượng và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của NHTM.<br />
1.2.2. Nội dung quản lý rủi ro tín dụng<br />
1.2.2.1. Nhận diện rủi ro tín dụng:<br />
Nhận diện rủi ro tín dụng là việc ngân hàng phát hiện các dấu hiệu rủi ro tín dụng<br />
tiềm ẩn khi cấp tín dụng cho khách hàng, từ đó quyết định từ chối cấp tín dụng nếu nhận<br />
thấy không có khả năng kiểm soát được những rủi ro đó hoặc quyết định chấp thuận cấp<br />
tín dụng kèm theo các điều kiện rằng buộc đối với khách hàng nhằm quản lý rủi ro tín<br />
dụng.<br />
1.2.2.2. Đo lường rủi ro tín dụng:<br />
Rủi ro tín dụng sẽ được đo lường thông qua các mô hình nhận diện rủi ro. Các mô<br />
hình nhận diện rủi ro rất đa dạng. Tuy nhiên trong khuôn khổ của Luận văn này sẽ tập<br />
trung nghiên cứu về hai mô hình: Mô hình 6C đánh giá định tính về mức độ rủi ro tín<br />
dụng và mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ đánh giá định lượng về mức độ rủi ro tín dụng<br />
1.2.2.3. Phòng ngừa rủi ro tín dụng:<br />
<br />