Ảnh hưởng của rủi ro khí hậu đến hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Bối cảnh biến đổi khí hậu đang đặt ra những thách thức nghiêm trọng đối với sự ổn định kinh tế và tài chính toàn cầu, đặc biệt là hoạt động của các ngân hàng thương mại. Tại Việt Nam, một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các hiện tượng khí hậu cực đoan, việc đánh giá và quản lý rủi ro khí hậu trong hoạt động cho vay ngân hàng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Nghiên cứu này nhằm phân tích một cách có hệ thống tác động của rủi ro khí hậu, bao gồm cả rủi ro vật chất và chuyển đổi, lên hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại Việt Nam, qua đó cung cấp bằng chứng thực nghiệm về tầm quan trọng của việc tích hợp yếu tố khí hậu vào quy trình tín dụng. Mục tiêu là làm rõ cơ chế tác động và đề xuất các hàm ý chính sách nhằm tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống ngân hàng trước những rủi ro này.

Các nhà nghiên cứu, sinh viên, giảng viên chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng; các nhà quản lý, hoạch định chính sách tại Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng và chuyên gia quản lý rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng.

Nghiên cứu này đi sâu phân tích ảnh hưởng của rủi ro khí hậu lên hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam, một chủ đề ngày càng cấp bách trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu. Bằng cách sử dụng bộ dữ liệu gồm 345 quan sát từ 23 ngân hàng trong giai đoạn 2010-2024 và Chỉ số Rủi ro Khí hậu Toàn cầu (CRI) của Germanwatch, nghiên cứu áp dụng mô hình hồi quy GMM để đánh giá mối quan hệ này. Kết quả thực nghiệm cho thấy rủi ro khí hậu có tác động tiêu cực đáng kể đến hoạt động cho vay của ngân hàng: khi tần suất và mức độ nghiêm trọng của các hiện tượng khí hậu cực đoan gia tăng, các ngân hàng có xu hướng thắt chặt chính sách tín dụng nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng tiềm ẩn, đặc biệt là đối với các ngành và khu vực dễ tổn thương. Các tác giả làm rõ rằng rủi ro khí hậu không chỉ đơn thuần là rủi ro vật chất hay chuyển đổi, mà còn là một yếu tố "xuyên suốt" ảnh hưởng đến các loại rủi ro cốt lõi khác như rủi ro tín dụng, thanh khoản và thị trường. Phân tích này nhấn mạnh sự cần thiết của việc lồng ghép các yếu tố môi trường vào khuôn khổ quản trị rủi ro tín dụng và xây dựng hệ thống quản lý rủi ro môi trường tại các ngân hàng. Từ đó, nghiên cứu đề xuất ba hàm ý chính sách quan trọng: tăng cường lồng ghép yếu tố khí hậu vào khung quản trị rủi ro tín dụng, thúc đẩy phát triển các sản phẩm tín dụng xanh và cơ chế hỗ trợ chuyển đổi xanh, cũng như cải thiện năng lực đánh giá, giám sát và dự báo rủi ro khí hậu ở cả cấp ngân hàng và hệ thống. Những phát hiện này mang lại giá trị ứng dụng cao cho các nhà hoạch định chính sách, quản lý ngân hàng và các tổ chức tài chính trong việc xây dựng chiến lược ứng phó hiệu quả với rủi ro khí hậu, góp phần đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của hệ thống tài chính Việt Nam.