zunia.vn

Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z

zunia.vn

» Kinh Tế - Quản Lý

» Kinh tế học

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 - Nguyễn Ngọc Lam

Chia sẻ: Dsczx Dsczx | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

Báo xấu

114
lượt xem 6
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung cơ bản trong chương 2 Phương sai thay đổi nằm trong bài giảng kinh tế lượng nhằm trình bày về các nội dung chính như sau: bản chất của hiện tượng phương sai thay đổi, hậu quả của phương sai thay đổi, phương pháp phát hiện phương sai thay đổi.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 - Nguyễn Ngọc Lam

Chương 2 PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI www.nguyenngoclam.com 60
BẢN CHẤT HIỆN TƯỢNG f(ui) f(ui) Chi tiêu Chi tiêu Thu nhập Thu nhập a) Phương sai sai số không đổi b) Phương sai sai số thay đổi var(ui|X) = 2 var(ui|X) = i2 61
BẢN CHẤT HIỆN TƯỢNG Phương sai thay đổi thường xuất hiện khi phân tích những “số liệu cắt ngang” Những công ty có lợi nhuận lớn hơn có thể có thể có sự biến động của mức chia cổ tức lớn hơn Do quá trình “học hỏi từ công việc”, số lỗi đánh máy của một thư ký có thể giảm dần theo thời gian làm việc. Đồng thời, sự biến động của số lỗi so với số lỗi trung bình cũng giảm dần Phương sai sai số có thể do các “quan sát dị biệt” 62
BẢN CHẤT HIỆN TƯỢNG Quan sát dị biệt: Y x x x x x x x x x x x x x x x x x x X 63
HẬU QUẢ CỦA PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI 1. Ước lượng OLS vẫn tuyến tính. 2. Chúng vẫn là ước lượng không chệch 3. Tuy nhiên, chúng sẽ không còn có phương sai nhỏ nhất nữa, nghĩa là, chúng sẽ không còn hiệu quả nữa. 4. Công thức thông thường để ước lượng phương sai của ước lượng OLS, nhìn chung, sẽ chệch. 5. Theo đó, các khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết thông thường dựa trên phân phối t và F sẽ không còn đáng tin cậy nữa. Do vậy, nếu chúng ta áp dụng các kỹ thuật kiểm định giả thuyết thông thường sẽ cho ra kết quả sai. 64
PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN 1. Xem xét đồ thị của phần dư 2. Kiểm định tương quan hạng của Spearman 3. Kiểm định Park 4. Kiểm định Glejser 5. Kiểm định Goldfeld – Quandt 6. Kiểm định Breusch – Pagan 7. Kiểm định White 65
PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN Xem xét đồ thị của phần dư Biến  phụ      thuộc         Đường hồi qui ước lượng                                Biến độc lập 66
PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN 67
PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN 2. Kiểm định tương quan hạng Spearman: (X,Y không có phân phối chuẩn) Xếp hạng xi, yi theo thứ tự tăng dần, các giá trị bằng nhau nhận hạng trung bình của các hạn liên tiếp. di là chênh lệch hạng từng cặp của xi, yi. H 0 :  s  0 • Giả thuyết:  n  H1 :  s  0 6  di2 • Giá trị kiểm định: rs  1  i 1 2 n(n  1) • Bác bỏ H0: rs  rn , / 2 .rn,α/2: Tra bảng phân phối Spearman • Nếu n ≥ 30: kiểm định phân phối chuẩn z  rs n  1 68
PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN Cách thực hiện • Xét mô hình hồi qui sau: Y =  0 +  1X + u • Các bước thực hiện kiểm định tương quan hạng như sau: • Ước lượng mô hình hồi qui trên dựa trên bộ mẫu cho trước, thu thập phần dư ei. • Xếp hạng | ei| và Xi theo thứ tự tăng dần hay giảm dần, tính d = hạng | ei| - hạng Xi, sau đó tính hệ số tương quan hạng Spearman. 69
PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN Chạy mô hình: Chọn Unstandardizes để tạo dữ liệu phần dư 70
PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN b Model Summary Adjus ted Std. Error of Model R R Square R Square the Estimate 1 ,988 a ,976 ,970 40,032 a. Predictors : (Cons tant), chaohang, quangcao b. Dependent Variable: doanhs o b ANOVA Sum of Model Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 578044,0 2 289021,987 180,355 ,000 a Res idual 14422,693 9 1602,521 Total 592466,7 11 a. Predictors : (Constant), chaohang, quangcao b. Dependent Variable: doanhs o a Coefficients Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Model B Std. Error Beta t Sig. 1 (Cons tant) 322,773 62,531 5,162 ,001 quangcao 2,506 ,329 ,452 7,626 ,000 chaohang 4,759 ,410 ,688 11,596 ,000 a. Dependent Variable: doanhs o 71
PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN Tạo trị tuyệt đối phần dư 72
PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN Kiểm định tương quan hạng Spearman 73
PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN Correlations ABSres1 quangcao chaohang Spearman's rho ABSres1 Correlation Coefficient 1,000 -,123 ,229 Sig. (2-tailed) . ,704 ,473 N 12 12 12 quangcao Correlation Coefficient -,123 1,000 ,395 Sig. (2-tailed) ,704 . ,204 N 12 12 12 chaohang Correlation Coefficient ,229 ,395 1,000 Sig. (2-tailed) ,473 ,204 . N 12 12 12 Hai giá trị Sig. đều > 10%. Phần dư không có tương quan với các biến. Vậy phương sai không đổi. 74
CÁCH KHẮC PHỤC 1. Trường hợp đã biết  i2 yi  0  1xi  ui  yi   0 x0i  1xi  ui yi x0i X i ui  0  1  i i i i yi*   0 x*i  1xi*  u* 0 i Xét phương sai của phần dư mới ui  i2 var( ui* )  var( )  2  1, i i i Vậy ta được mô hình mới phương sai không đổi. 75
CÁCH KHẮC PHỤC 2. Trường hợp chưa biết biết  i2 Giả sử phương sai có mối quan hệ tuyến tính với X var( ui )  E (ui2 )   2 xi Xét mô hình: yi 1 xi ui  0  1  xi xi xi xi Đây là mô hình hồi qui qua yi 1 ui   0  1 xi  gốc và có phương sai không xi xi xi đổi  ui  Var (ui )  Var   x    2  i xi 76
CÁCH KHẮC PHỤC Cách nhận dạng: 77
CÁCH KHẮC PHỤC 2. Trường hợp chưa biết biết  i2 Giả sử phương sai có mối quan hệ tuyến tính với X2 2 2 2 var( ui )  E (ui )   xi Xét mô hình: yi 1 ui   0  1  xi xi xi Mô hình hồi qui có phương  ui  Var (ui )  Var    x  2 sai không đổi  i xi2 78
CÁCH KHẮC PHỤC Cách nhận dạng: 79

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

THÔNG TIN

TRỢ GIÚP

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Theo dõi chúng tôi

Chịu trách nhiệm nội dung:

Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA

LIÊN HỆ

Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline: 093 303 0098

Email: support@tailieu.vn

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2022-2032 TaiLieu.VN. All rights reserved.