NỘI DUNG CHÍNH
6.1 Hiện tượng tự tương quan –Nguyên nhân
và hậu quả
6.2 Phát hiện hiện tượng tự tương quan
6.3 Khắc phục hiện tượng tự tương quan
6.1 Bản chất, nguyên nhân và hậu quả của
tự tương quan
Xét mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển nhiều biến
𝑌𝑖=𝛽1+𝛽2𝑋2𝑖 +𝛽3𝑋3𝑖+...+𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖 +𝑈𝑖
Các giả thiết cơ bản của MHHQ nhiều biến
Giả thiết 1. Các biến giải thích Xj(j= 2,𝑘) là xác định
Giả thiết 2. 𝐸𝑈𝑖=𝐸 𝑈|𝑋𝑖=0,∀𝑖
Giả thiết 3. Cov(𝑈𝑖.𝑈𝑗)=൝𝜎2(∀𝑖=𝑗)
0(∀𝑖≠𝑗)
Giả thiết 4. Hạng ma trận X bằng k: rank(X) = k
Giả thiết 5. 𝑈𝑖~𝑁(0,𝜎2) (∀𝑖)
6.1.1 Bản chất của tự tương quan
Hiện tượng tự tương quan xảy ra khi, tồn tại 𝑖
và 𝑗sao cho
Cov(Ui, Uj)
0(∀𝑖≠𝑗)
Câu hỏi: Khi xảy ra hiện tượng tự tương quan,
giả thiết cơ bản của MHHQ nhiều biến bị vi
phạm?
Ví dụ:Tiết kiệm 𝑌𝑡của 1hộ gia đình tại tháng
𝑡phụ thuộc thu nhập của gia đình đó tại
tháng 𝑡,𝑋(𝑡)𝑌𝑡=𝛽1+𝛽2𝑋𝑡+𝑈𝑡
𝑈𝑡:là sai số ngẫu nhiên chứa yếu tố chi tiêu
của hộ gia đình tại 𝑡, chi tiêu giữa các tháng
có tác động lẫn nhau => Mô hình có hiện
tượng tự tương quan.
