KINH TẾ LƯỢNG
BỘ MÔN PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KINH TẾ
KHOA TOÁN KINH TẾ
Bộ môn Phân tích dữ liệu kinh tế Kinh tế lượng 1 / 26
Chương 3 MÔ HÌNH HỒI QUY NHIỀU BIẾN
1Mô hình hồi quy nhiều biến
Mô hình hồi quy nhiều biến
Phương pháp bình phương nhỏ nhất
Các giả thiết cơ bản của MHHQ nhiều biến
Các tính chất của ước lượng BPNN
2Khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết về các hệ số hồi quy
Ma trận hiệp phương sai của hệ số hồi quy mẫu
Khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy
Kiểm định giả thuyết về các hệ số hồi quy
3Phân tích phương sai và kiểm định giả thuyết đồng thời
Hệ số xác định bội
Kiểm định giả thuyết đồng thời
4Phân tích hồi quy và dự báo
Dự báo giá trị trung bình
Dự báo giá trị cá biệt
Bộ môn Phân tích dữ liệu kinh tế Kinh tế lượng 2 / 26
§1. Mô hình hồi quy nhiều biến
Bộ môn Phân tích dữ liệu kinh tế Kinh tế lượng 3 / 26
1.1 Mô hình hồi quy nhiều biến
Yi=β1+β2X2i+β3X3i+· · · +βkXki +Ui(1)
Trong đó :
Yilà giá trị của biến phụ thuộc Y.
β1là hệ số chặn.
βjlà hệ số góc của biến giải thích (j=2,k).
Uilà sai số ngẫu nhiên.
Mô hình hồi quy mẫu xây dựng dựa trên mẫu ngẫu nhiên kích thước
n:(Yi,X2i,X3i,...,Xki ),i=1,n.
ˆ
Yi=ˆ
β1+ˆ
β2X2i+ˆ
β3X3i+· · · +ˆ
βkXki (2)
Trong đó
ˆ
Yilà ước lượng của Yihoặc E(Y/Xji ),i=1,n.
ˆ
βjlà ước lượng của các hệ số hồi quy tổng thể (j=1,k).
Bộ môn Phân tích dữ liệu kinh tế Kinh tế lượng 4 / 26
1.1 Mô hình hồi quy nhiều biến
Yi=β1+β2X2i+β3X3i+· · · +βkXki +Ui(1)
Trong đó :
Yilà giá trị của biến phụ thuộc Y.
β1là hệ số chặn.
βjlà hệ số góc của biến giải thích (j=2,k).
Uilà sai số ngẫu nhiên.
Mô hình hồi quy mẫu xây dựng dựa trên mẫu ngẫu nhiên kích thước
n:(Yi,X2i,X3i,...,Xki ),i=1,n.
ˆ
Yi=ˆ
β1+ˆ
β2X2i+ˆ
β3X3i+· · · +ˆ
βkXki (2)
Trong đó
ˆ
Yilà ước lượng của Yihoặc E(Y/Xji ),i=1,n.
ˆ
βjlà ước lượng của các hệ số hồi quy tổng thể (j=1,k).
Bộ môn Phân tích dữ liệu kinh tế Kinh tế lượng 4 / 26