KINH TẾ LƯỢNG
BỘ MÔN PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KINH TẾ
KHOA TOÁN KINH TẾ
Bộ môn Phân tích dữ liệu kinh tế Kinh tế lượng 1/8
Chương 7. ĐA CỘNG TUYẾN
1Hiện tượng đa cộng tuyến. Nguyên nhân và hậu quả
Bản chất đa cộng tuyến
Hậu quả của đa cộng tuyến
2Phát hiện đa cộng tuyến và khắc phục
Phát hiện đa cộng tuyến
Biện pháp khắc phục đa cộng tuyến
Bộ môn Phân tích dữ liệu kinh tế Kinh tế lượng 2/8
§1. Hiện tượng đa cộng tuyến.
Nguyên nhân và hậu quả
Bộ môn Phân tích dữ liệu kinh tế Kinh tế lượng 3/8
1.1 Bản chất đa cộng tuyến
Xét MHHQTT cổ điển nhiều biến
Yi=β1+β2X2i+β3X3i+· · · +βkXki +Ui
Hiện tượng đa cộng tuyến toàn phần xảy ra giữa các biến giải thích X2,X3,...,Xknếu
tồn tại λ2, λ3, . . . , λkkhông đồng thời bằng 0 sao cho
λ2X2i+λ3X3i+· · · +λkXki =0,∀i
Hiện tượng đa cộng tuyến không toàn phần (đa cộng tuyến) xảy ra giữa các biến giải
thích X2,X3,...,Xknếu tồn tại λ2, λ3...,λkkhông đồng thời bằng 0 sao cho
λ2X2i+λ3X3i+· · · +λkXki +vi=0,∀i
trong đó vilà nhiễu ngẫu nhiên.
Bộ môn Phân tích dữ liệu kinh tế Kinh tế lượng 4/8
1.1 Bản chất đa cộng tuyến
Xét MHHQTT cổ điển nhiều biến
Yi=β1+β2X2i+β3X3i+· · · +βkXki +Ui
Hiện tượng đa cộng tuyến toàn phần xảy ra giữa các biến giải thích X2,X3,...,Xknếu
tồn tại λ2, λ3, . . . , λkkhông đồng thời bằng 0 sao cho
λ2X2i+λ3X3i+· · · +λkXki =0,∀i
Hiện tượng đa cộng tuyến không toàn phần (đa cộng tuyến) xảy ra giữa các biến giải
thích X2,X3,...,Xknếu tồn tại λ2, λ3...,λkkhông đồng thời bằng 0 sao cho
λ2X2i+λ3X3i+· · · +λkXki +vi=0,∀i
trong đó vilà nhiễu ngẫu nhiên.
Bộ môn Phân tích dữ liệu kinh tế Kinh tế lượng 4/8