Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 7 - ĐH Thương mại

Tài liệu này giới thiệu về hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình kinh tế lượng. Đa cộng tuyến xảy ra khi có mối tương quan cao giữa các biến độc lập trong mô hình, gây ra những khó khăn trong việc ước lượng và kiểm định các hệ số.

Sinh viên, nhà nghiên cứu kinh tế

Tài liệu này trình bày chi tiết về hiện tượng đa cộng tuyến, bao gồm bản chất, nguyên nhân và hậu quả của nó. Đa cộng tuyến toàn phần xảy ra khi có mối quan hệ tuyến tính hoàn hảo giữa các biến độc lập, dẫn đến việc không thể ước lượng các hệ số hồi quy. Đa cộng tuyến không toàn phần xảy ra khi có mối tương quan cao nhưng không hoàn hảo giữa các biến độc lập, gây ra các vấn đề như phương sai và độ lệch chuẩn của các hệ số hồi quy lớn, khoảng tin cậy rộng, tỷ số T mất ý nghĩa và hệ số xác định bội R² cao nhưng t nhỏ. Tài liệu cũng đề cập đến các phương pháp phát hiện đa cộng tuyến, bao gồm kiểm tra hệ số tương quan cặp, xét hồi quy phụ và sử dụng nhân tử phóng đại phương sai VIF. Cuối cùng, tài liệu đưa ra các biện pháp khắc phục đa cộng tuyến, như bỏ biến giải thích, thu thập số liệu mới, kiểm tra lại mô hình và đổi biến số.