Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 8 - ĐH Thương mại

Tài liệu này cung cấp hướng dẫn tổng quan về các phương pháp chọn mô hình và kiểm định trong kinh tế lượng. Nó bao gồm các thuộc tính của một mô hình tốt, các loại sai lầm thường gặp khi chọn mô hình, và các phương pháp phát hiện và kiểm định các sai lầm chỉ định. Tài liệu này cũng giới thiệu một số mô hình kinh tế lượng thông dụng.

Sinh viên và nhà nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế và tài chính

Tài liệu này đi sâu vào các khía cạnh quan trọng của việc xây dựng và đánh giá mô hình kinh tế lượng. Đầu tiên, nó trình bày các thuộc tính của một mô hình tốt, bao gồm tính kiệm, tính đồng nhất, tính phù hợp, tính bền vững về mặt lý thuyết, khả năng dự báo tốt, và việc tránh bỏ sót biến hoặc đưa biến không thích hợp vào mô hình. Tiếp theo, tài liệu này thảo luận về các loại sai lầm thường gặp khi chọn mô hình, như bỏ sót biến giải thích hoặc đưa biến không thích hợp vào mô hình, và ảnh hưởng của chúng đến kết quả ước lượng. Các phương pháp phát hiện và kiểm định các sai lầm chỉ định được trình bày chi tiết, bao gồm phát hiện biến không cần thiết, kiểm định các biến bị bỏ sót (sử dụng kiểm định RESET của Ramsey, kiểm định Durbin-Watson, và phương pháp nhân tử Lagrange), và kiểm định phân phối chuẩn của sai số ngẫu nhiên (sử dụng kiểm định Jarque-Berra). Cuối cùng, tài liệu này giới thiệu một số mô hình kinh tế lượng thông dụng, như hàm sản xuất Cobb-Douglas, hàm tăng trưởng kinh tế, mô hình hyperbol, và mô hình hồi quy đa thức.