Bài giảng Kinh tế lượng: Chương Mở đầu

Ế ƯỢ

BÀI GI NGẢ KINH T L

NG

ECONOMETRICS

ễ

ế

ị Nguy n Th Thùy Trang Khoa Toán kinh t ố Qu c dân ĐH Kinh t trang.mfe.neu@gmail.com

ị

ọ Quy đ nh môn h c

ự

ể

ọ 36 lý thuy t + 9 th c hành ế ọ 10% chuyên c n + 20% ki m tra ầ

ờ ể ự

ễ

ị

ế ượ l

ả

ậ

ễ ế ả ờ i lý thuy t và gi

ươ i bài t p Kinh t

ế ượ l

ệ

Th i gian h c: Đi m môn h c: ự ậ th c hành + 70% thi t lu n ả Tài li u tham kh o: [1]. Nguy n Quang Dong + Nguy n Th Minh, (2012), Giáo trình Kinh t ướ [2]. Nguy n Cao Văn, Bùi D ng H i, (2009), H ng ả ẫ d n tr l ng (cid:0) 3(cid:0) D. Gujarati. Basic Econometrics. Third Edition. McGrawHill,Inc 1996

M Đ UỞ Ầ

ờ ủ ử ị L ch s ra đ i c a Kinh t ế ượ l ng

I. Kinh t ế ượ l ng là gì?

ươ ậ ủ II. Ph ng pháp lu n c a Kinh t ế ượ l ng

ố ệ III. S li u cho phân tích Kinh t ế ượ l ng

ờ ủ

ử

ị

L ch s ra đ i c a Kinh t

ế ượ l

ng

ả

Cu c kh ng ho ng kinh t ế ự do kinh t ”

ủ ng “t

19291933: tan rã ả i nguyên

ế  lý gi

ộ ư ưở t t nhân

ắ

 tìm cách kh c ph c ụ

ế ử ụ

ươ

Các nhà kinh t

ệ

ể

: s d ng các ph ng pháp ị ườ ng và ki m đ nh các hi n

ế

ậ

ể ố th ng kê đ đo l ượ ng kinh t t

mang tính quy lu t.

I. Kinh t

ế ượ l

ng là gì?

ị Đ nh nghĩa:

Econometrics = Econo + Metrics

ườ = “Đo l = “Kinh t ế ng kinh t ” ế ượ l ng”

ị

ệ

ự ặ

ả ờ đ xu t và tìm ra l i gi

ằ ố Đ nh nghĩa: • KTL bao g m vi c áp d ng th ng kê toán ố ụ ồ ố ệ ố ề ế ể ủ cho các s li u kinh t đ c ng c v ệ m t th c nghi m cho các mô hình do các ấ ế ề i nhà kinh t b ng s

• KTL: ki m đ nh th c nghi m các quy

ự ệ ị

ậ ể lu t kinh t

ế ể ọ

ộ ụ ủ ễ ọ

• KTL có th xem nh là m t khoa h c xã ư ế ộ h i trong đó các công c c a lý thuy t ế , toán h c và suy di n th ng kê kinh t ề ượ ử ụ đ c s d ng đ phân tích các v n đ kinh tế

ố ấ ể

ự

ế ặ

B n ch t: th c ch ng cho các lý thuy t ế ứ ấ ỏ ứ và qua đó ch ng minh ho c bác b này.

ế ế ả kinh t các lý thuy t kinh t

ậ

ế ề

ả

M c đích: tìm ra các k t lu n v m t đ nh ụ ề ặ ị ế ế ượ trong đi u ng cho các lý thuy t kinh t l ụ ụ ệ ki n, hoàn c nh c th đ ph c v cho ệ vi c phân tích, d báo và ho ch đ nh chính sách.

ụ ể ể ạ ự ị

ệ

ọ

2. Phân bi

t KTL và các môn khoa h c khác

ế

KTL và Lý thuy t kinh t

(economic theory)

ế

KTL và Kinh t

toán (mathematical economics)

ế

KTL và Th ng kê kinh t ố

(economic statistics)

ố

KTL và th ng kê toán (mathematical statistics)

KTL và Tin h c (computing) ọ

ươ

ậ ủ

II. Ph

ng pháp lu n c a KTL

ướ

ả

ế

B c 1: Nêu ra gi

thuy t

ướ

ế ậ

ạ

B c 2: Thi

t l p mô hình toán h c

ọ  Đ nh d ng ị

mô hình KTL

ướ

B c 3: Thu th p s li u ậ ố ệ

ố

B c 4: ướ

Ướ ượ c l

ng tham s

ướ

ế

ả

B c 5: Phân tích k t qu

ướ

ự

B c 6: D báo

ể ể

ử ụ

ướ

ặ

B c 7: S d ng mô hình đ ki m tra ho c ra chính

sách

ướ

ả

B c 1: Nêu ra gi

ế thuy t

ế

ề

ủ

Lu n thuy t v tiêu dùng c a John Maynard

ẽ

ậ ỏ ơ

ứ

ẽ

ứ

ậ

ậ Keynes: ộ “M t cá nhân s tăng tiêu dùng khi thu nh p tăng ủ lên tuy nhiên m c tăng c a tiêu dùng s nh h n ủ m c tăng c a thu nh p”  0 < MPC < 1

ế

ệ ề ặ ị

ậ

xác l p quan h v m t đ nh

Lý thuy t kinh t ế ữ

ậ tính gi a tiêu dùng và thu nh p

ướ

ế ậ

B c 2: Thi

ế t l p MH lý thuy t

ủ

Mô hình toán kinh tế Hàm tiêu dùng c a Keynes:

Y = (cid:0) 1 + (cid:0) 2X

ế ượ l

Mô hình Kinh t ể

ng ệ

ứ

ữ

ễ

ộ

ụ Bi u di n quan h ph thu c gi a m c tiêu dùng trung bình và thu nh p:ậ

E(Y/X) = (cid:0) 1 + (cid:0) 2X

ị

ệ ủ

Các giá tr cá bi

t c a Y: Y = E(Y/X) + U = (cid:0) 1 + (cid:0) 2X + U

ướ

ậ ố ệ B c 3: Thu th p s li u

S li u c a n

Các bi n:ế

ố ệ ủ ướ ờ ỳ ỹ c M , th i k 1960 – 2005

X = GDP(Gross Domestic Product)

ổ Y = t ng chi cho tiêu dùng cá nhân

Đ n v : t ơ

ị ỷ usd

ướ

ố

B c 4:

Ướ ượ c l

ng các tham s

ử ụ

ươ

S d ng ph

ượ

ng pháp OLS (Ordinary Least ủ (cid:0) 1,

ể ng đi m c a

ướ ượ c l

c các

Squares) tìm đ (cid:0) 2:

X

+ 299, 6 0, 72

ˆ ˆ = - + β= ˆ β X Y E(Y/X) = (cid:0) 1 + (cid:0) 2X t 1

ẫ

ọ

ồ

Hàm này g i là hàm h i quy m u (SRF – Sample

Regression Function)

ướ

ế

ả

B c 5: Phân tích k t qu

ế

ợ

K t qu ế

ả ướ ượ c l

ớ ng có phù h p v i lý thuy t kinh

?ế

ể

ả

ế ố ớ

ố

Ki m đ nh các gi ị

thuy t đ i v i các tham s

(cid:0) (cid:0)

ể (1)

(2)

(cid:0) (cid:0)

(cid:0) 2 <1? = - Ki m đ nh 0 < ị 0 H : 0 > H : 1

H : 0 H : 1

ể

ị

ả

ế ố ớ

ẳ

ạ

- Ki m đ nh gi

thuy t đ i v i mô hình, ch ng h n:

ế

ạ

H0: Mô hình có d ng tuy n tính

(cid:0) (cid:0)

14

ế

ạ

H1: Mô hình có d ng phi tuy n

Ki m đ nh mô hình giúp chúng ta tr l

ả ờ ể ị i 2

ỏ câu h i sau:

ế ệ

ế ế

là đúng thì vi c t mô hình là đúng hay sai? ể ở ạ ướ c 2 đ i b

ế N u lý thuy t kinh t ể ị ki m đ nh cho bi ế N u mô hình là sai quay tr l s a.ử

ệ ị

ạ

ế ể ế N u mô hình là đúng thì vi c ki m đ nh ế ế ế là đúng hay sai? t lý thuy t kinh t cho bi ở ạ ướ ế N u sai quay tr l i lý c 1 xem xét l i b thuy t kinh t ế .

ướ

ự

B c 6: D báo

ỷ

s X2006 (GDP2006) = 11319,4 (t

usd)

ượ

Gi ả ử D báo Y2006 = ? ự D a vào mô hình ự

ướ ượ c l

ng đ

c ta có:

(cid:0)

ˆ Y 2006

2006

(cid:0) (cid:0)

.ˆ 1 2 .72,06,299

11319

7870

ự ế

ỷ

M c chi cho tiêu dùng th c t

năm 2006 là 8044 t

ứ usd

ố ự

ỷ

ả

Sai s d báo là 173 t

$ (kho ng 1,5% GDP năm

2006)

(cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0)

ặ

ể

ướ B c 7: Ki m tra ho c ra chính sách N u Y2006 = 8750 t ế

usd thì t

ỷ ệ l ể

ậ

ượ

ấ ỷ th t ệ nghi p là 4,2%. V y X2006 =? (ki m soát ấ ặ ề ho c đ xu t chính sách) T mô hình ừ ng đ

ướ ượ c l

c ta có:

= β

ˆ β Y 2006

ˆ + X 1 =

�

) /

GDP 12537(

)

2006

ˆ( β Y 2006

2006 ˆ 1

= 2

2006

ể usd đ duy

ỷ ệ ấ

V y GDP c n đ t m c 12537 t ỷ ứ ạ ệ ở ứ m c 4,2%.

ầ th t nghi p

ậ trì t

Các b

ả

ế ề

ủ

ậ

cướ ế thuy t

1. Nêu ra gi

Thí dụ Lu n thuy t v tiêu dùng c a M. Keynes

ế ậ

ế t l p mô hình lý thuy t

2. Thi Mô hình Toán kinh tế ế ượ l Mô hình Kinh t

Hàm tiêu dùng Keynes: Y = (cid:0) 1 + (cid:0) 2X Y = (cid:0) 1 + (cid:0) 2X + U

ậ ố ệ 3. Thu th p s li u

= -

ố ng các tham s

+ 299, 6 0, 72

ả ố ệ B ng s li u ˆ ˆ + β= ˆ β Y X t 1

ế

Ướ ượ c l ươ ng pháp OLS) ả ả ướ ượ

ợ

ả ướ ượ c l

ng là phù h p

ợ

ng có phù ế hay

- K t qu ế - 0 < (cid:0) 2 <1 ? T c là 0 < MPC < 1? ứ

ể

ế

ả

ị

ố

thuy t th ng

ế

4. (Ph 5. Phân tích k t quế c l K t qu ế ớ h p v i lý thuy t kinh t không? Ki m đ nh gi kê 6. D báoự

Y2006 = ? n u X2006 = 11319,4

ế ị

7. Ra quy t đ nh

ế ậ

N u Y2006 = 8750 thì u = 4,2%. V y X2006 =?

ố ệ

III. S li u dùng trong phân tích KTL

ạ ố ệ a. Các lo i s li u - S li u theo th i gian (Time series data) ờ

Ví d : CPI, GDP,…

- S li u chéo (Undate – Cross section data) ủ ợ i nhu n (c a các DN)

ậ Ví d : Doanh thu, l

- S li u k t h p (Pooled data) ế ợ - S li u b ng (Panel data) ả

ố ệ ụ ố ệ ụ ố ệ ố ệ

ồ ố ố ệ b. Ngu n g c các s li u

S li u t

ố ệ ừ ồ ượ ư c phát hành nh :

các ngu n đ ạ ố Niên giám th ng kê, t p chí,…

S li u t đi mua.

ố ệ ừ ự ế ộ ề các cu c đi u tra th c t ặ ho c

ủ ố ệ ấ ả c. B n ch t chung c a s li u KT – XH

Ph n l n là các s li u phi th c nghi m, ố ệ

ầ ớ ệ

ự ậ ẫ

Có s n đ thu th p, tính toán phù h p v i ớ

ẵ ợ

mang tính ng u nhiên, kém tin c y. ậ ứ

ế ụ ỉ

ộ ấ

ọ ấ ượ ể ụ m c đích nghiên c u. Ghi nhớ: K t qu c a nghiên c u s ứ ẽ ả ủ ượ ộ c không ch ph thu c vào mô hình đ ề ụ ự l a ch n mà còn ph thu c r t nhi u vào ủ ố ệ ng c a s li u. ch t l