60
Chương 2
PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI
www.nguyenngoclam.com
61
BẢN CHẤT HIỆN TƯỢNG
a) Phương sai sai số không đổi
var(ui|X) = 2
b) Phương sai sai số thay đổi
var(ui|X) = i2
Thu nhập Thu nhập
Chi tiêu
Chi tiêu
f(ui)f(ui)
62
BẢN CHẤT HIỆN TƯỢNG
Phương sai thay đổi thường xuất hiện khi phân tích những
“số liệu cắt ngang”
Những công ty có lợi nhuận lớn hơn có thể có thể có sự
biến động của mức chia cổ tức lớn hơn
Do quá trình “học hỏi từ công việc”, số lỗi đánh máy của
một thư ký có thể giảm dần theo thời gian làm việc. Đồng
thời, sự biến động của số lỗi so với số lỗi trung bình cũng
giảm dần
Phương sai sai số có thể do các “quan sát dị biệt”
63
BẢN CHẤT HIỆN TƯỢNG
Quan sát dị biệt:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x x
xx
x
x
x
X
Y
64
HẬU QUẢ CỦA PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI
1. Ước lượng OLS vẫn tuyến tính.
2. Chúng vẫn là ước lượng không chệch
3. Tuy nhiên, chúng sẽ không còn có phương sai nhỏ nhất
nữa, nghĩa là, chúng sẽ không còn hiệu quả nữa.
4. Công thức thông thường để ước lượng phương sai của
ước lượng OLS, nhìn chung, sẽ chệch.
5. Theo đó, các khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết
thông thường dựa trên phân phối
t
và
F
sẽ không còn
đáng tin cậy nữa. Do vậy, nếu chúng ta áp dụng các kỹ
thuật kiểm định giả thuyết thông thường sẽ cho ra kết quả
sai.