CHỦĐỀ:
KIỂM ĐỊNH NGHIỆM ĐƠN VỊ
UNIT ROOT TEST
KIỂMĐỊNH NGHIỆMĐƠN VỊ
UNIT ROOT TEST
¢Quá trình AR(1):
!ϕ< 1, chuỗi Ytdừng, quá trình AR(1) dừng;
!ϕ> 1, chuỗiYt là chuỗi bùng nổ(explosive series),
không dừng;
!ϕ=1, chuỗi Ytcó 1 nghiệmđơn vịvà không dừng.
¢Khi ϕ=1, Yt– Yt-1 = ut, hay ∆Yt= ut, Ytđược gọilà
chuỗitích hợp bậc 1, kýhiệu Yt~I(1).
¢Một chuỗi thời gian không dừng Ytđượcsai phân d
lầnđể trởthành chuỗi dừng được gọilà chuỗitích
hợp bậc d, kýhiệu Yt~ I(d), đồng thờicó d nghiệm
đơn vị.
KIỂMĐỊNH DICKEY-FULLER
DF TEST
¢Dickey và Fuller (1979) đề xuất 3 phương trình hồi
qui để kiểmđịnh nghiệmđơn vị
!Dạng thứnhất: phương trình AR(1)
!Dạng phương trình thứhai thêm hằng sốđại diện cho
xu hướng xác định của chuỗi:
!Dạng phương trình thứba có thêm xu hướng thời gian
không ngẫu nhiên
¢Giảthiết kiểmđịnh:
!H0: ψ= 0, Ytlà chuỗi không dừng
!H1: ψ < 0, Ytlà chuỗi dừng
¢Các giá trịbác bỏDickey và Fuller tính toán đượcsử
dụng để làm cơsởbác bỏH0.
!Nếuthống kê kiểmđịnh > giá trịbác bỏtại mứcý
nghĩa (α= 10%, 5%, 1%), giảthiết H0bịbác bỏ, kết
luận Ytlà chuỗi dừng.
!Nếuthống kê kiểmđịnh < giá trịbác bỏtại mứcý
nghĩa (α), Ytlà chuỗi không dừng.
KIỂMĐỊNH AUGMENTED DICKEY FULLER
ADF TEST
¢Phương trình kiểmđịnh có thêm biến phụthuộclà
bậctrễ(∆Yt-i)để loại bỏhiện tượng tựtương quan
¢Giảthiết kiểmđịnh tương tựnhưkiểmđịnh DF