Bài giảng Kinh tế lượng ứng dụng: Chương 2 - Phạm Thị Tuyết Trinh

Tài liệu này giới thiệu về các mô hình chuỗi thời gian đơn biến, tập trung vào các khái niệm cơ bản và phương pháp phân tích trong kinh tế lượng chuỗi thời gian.

Tài liệu này hướng đến sinh viên, nhà nghiên cứu và chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế lượng, tài chính, ngân hàng, hoặc bất kỳ ai quan tâm đến phân tích và dự báo chuỗi thời gian.

Tài liệu này cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về các mô hình chuỗi thời gian đơn biến, đặc biệt nhấn mạnh ứng dụng trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng. Nội dung bao gồm các khái niệm nền tảng như nhiễu trắng, quá trình dừng, tự hiệp phương sai và tự tương quan, cùng với các phương pháp kiểm định tính dừng của chuỗi thời gian, bao gồm sử dụng hàm tự tương quan (ACF) và kiểm định nghiệm đơn vị. Hướng dẫn chi tiết về việc xây dựng và ước lượng các mô hình tự hồi quy (AR), trung bình trượt (MA) và tích hợp tự hồi quy trung bình trượt (ARIMA) theo tiếp cận Box-Jenkins được trình bày rõ ràng. Ngoài ra, tài liệu còn đề cập đến các bước quan trọng trong quy trình Box-Jenkins như nhận dạng, ước lượng và kiểm định chẩn đoán, bao gồm cả việc đánh giá sự phù hợp của mô hình và chẩn đoán phần dư. Cuối cùng, tài liệu giải thích ý nghĩa của dự báo, các phương pháp dự báo cơ bản, và cách đánh giá tính chính xác của dự báo bằng các thước đo như MSE, MAE, MAPE, cùng với các ví dụ thực hành cụ thể về kiểm định tính dừng và dự báo lạm phát.