Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 - PGS.TS. Trịnh Thị Hường

Tài liệu này giới thiệu về mô hình hồi quy hai biến và phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS) trong kinh tế lượng. Nó bao gồm các khái niệm cơ bản, phương pháp ước lượng và các giả định cần thiết để đảm bảo tính hiệu quả của mô hình.

Sinh viên và nhà nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế, tài chính và các ngành khoa học xã hội khác quan tâm đến việc sử dụng mô hình hồi quy để phân tích dữ liệu.

Chương này trình bày chi tiết về mô hình hồi quy hai biến, một công cụ cơ bản trong kinh tế lượng để phân tích mối quan hệ giữa hai biến số. Nội dung bao gồm phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS) để ước lượng các hệ số của mô hình, các giả định cơ bản của mô hình OLS, và các tính chất thống kê của các ước lượng OLS. Các giả định này bao gồm tính tuyến tính, tính không tự tương quan của sai số, phương sai không đổi của sai số (homoscedasticity), và tính không tương quan giữa sai số và các biến độc lập. Chương này cũng thảo luận về định lý Gauss-Markov, khẳng định rằng các ước lượng OLS là ước lượng tuyến tính không chệch tốt nhất (BLUE) khi các giả định của mô hình OLS được thỏa mãn. Ngoài ra, chương này cũng trình bày các ví dụ minh họa về cách áp dụng mô hình hồi quy hai biến trong thực tế, bao gồm phân tích mối quan hệ giữa thu nhập và chi tiêu, và giữa chi phí quảng cáo và doanh số bán hàng.