Giới thiệu tài liệu
Tài liệu này giới thiệu về mô hình hồi quy dữ liệu bảng (Panel Data Analysis), một phương pháp thống kê mạnh mẽ kết hợp dữ liệu chuỗi thời gian và dữ liệu chéo. Mục tiêu chính là trang bị cho người học khả năng hiểu, phân tích và ứng dụng dữ liệu bảng trong Eviews, bao gồm việc phân biệt mô hình tác động cố định (FEM) và mô hình tác động ngẫu nhiên (REM), thực hiện các kiểm định cần thiết, và lựa chọn mô hình phù hợp nhất cho dữ liệu cụ thể.
Đối tượng sử dụng
Người học và nhà nghiên cứu muốn tìm hiểu và ứng dụng mô hình hồi quy dữ liệu bảng trong phân tích kinh tế và tài chính.
Nội dung tóm tắt
Tài liệu này trình bày chi tiết về phân tích dữ liệu bảng, bao gồm các khái niệm cơ bản, ưu điểm, và ứng dụng của nó. Dữ liệu bảng là sự kết hợp của dữ liệu chuỗi thời gian và dữ liệu chéo, cho phép kiểm soát sự không đồng nhất của các đơn vị chéo và giải quyết vấn đề biến bị bỏ sót.
Nội dung chính bao gồm:
1. **Giới thiệu về dữ liệu bảng:** Định nghĩa, phân loại (bảng cân đối và không cân đối), và sự khác biệt giữa dữ liệu bảng và dữ liệu gộp.
2. **Mô hình tác động cố định (FEM):** Trình bày về FEM, cách ước lượng (LSDV, chuyển dạng bên trong, lấy sai phân), và kiểm định sự không đồng nhất giữa các đơn vị chéo.
3. **Mô hình tác động ngẫu nhiên (REM):** Giải thích về REM, các giả định, và phương pháp ước lượng (GLS, EGLS/FGLS).
4. **Lựa chọn giữa FEM và REM:** Sử dụng kiểm định Hausman để xác định mô hình phù hợp nhất.
5. **Kiểm định tự tương quan:** Phương pháp kiểm tra và xử lý tự tương quan trong dữ liệu bảng.
Tài liệu cũng cung cấp các ví dụ thực hành sử dụng Eviews để nhập dữ liệu, ước lượng mô hình CAPM, và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động ngân hàng.