Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 10 - Phân tích và quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, các hoạt động kinh doanh ngân hàng phải đối mặt với vô vàn rủi ro phức tạp. Sự gia tăng các yếu tố bất ổn từ môi trường kinh tế xã hội, những thay đổi trong xu thế hoạt động của ngân hàng, cùng với quá trình tự do hóa tài chính, đã làm tăng đáng kể mức độ và tần suất xuất hiện của các nguy cơ tổn thất. Vì vậy, việc phân tích và quản lý rủi ro một cách hiệu quả không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn là yếu tố sống còn, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của hệ thống ngân hàng. Bài viết này sẽ đi sâu vào các vấn đề chung về rủi ro, yêu cầu và các biện pháp quản trị rủi ro trong ngân hàng, nhằm cung cấp cái nhìn tổng quan và toàn diện về tầm quan trọng của công tác này.

Sinh viên, giảng viên chuyên ngành tài chính - ngân hàng; cán bộ quản lý rủi ro, cán bộ tín dụng và các nhà quản lý trong lĩnh vực ngân hàng.

Tài liệu này cung cấp một cái nhìn toàn diện về phân tích và quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, bắt đầu bằng việc khái quát các vấn đề chung về rủi ro. Phần đầu tiên trình bày bối cảnh kinh tế xã hội toàn cầu và Việt Nam, xu thế chuyển dịch trong hoạt động ngân hàng thương mại, cùng với các nguyên nhân thúc đẩy sự chuyển dịch này. Đặc biệt, tài liệu nhấn mạnh định nghĩa rủi ro và sự cần thiết phải có một hệ thống quản lý rủi ro hiệu quả, đồng thời chỉ ra những hạn chế trong nhận thức về rủi ro và phân loại chi tiết các loại rủi ro mà ngân hàng có thể đối mặt (tín dụng, lãi suất, tỷ giá, hoạt động, pháp lý, chiến lược, thị trường...). Tiếp theo, tài liệu đi sâu vào các yêu cầu cốt lõi của quản trị rủi ro ngân hàng, bao gồm cơ sở pháp lý, quy trình tổng quát, mô hình tổ chức, và các chiến lược, chính sách cụ thể. Các yếu tố như tiêu chuẩn cấp tín dụng, thẩm quyền phê duyệt, quản lý hạn mức tín dụng và hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ được trình bày rõ ràng, tạo cơ sở cho việc xây dựng một hệ thống quản trị rủi ro vững chắc. Hơn nữa, tài liệu còn đề cập đến việc thực thi các quy chế quốc tế về an toàn vốn như Basel và khảo sát thực trạng áp dụng chúng, qua đó làm nổi bật tầm quan trọng của việc tuân thủ các chuẩn mực quốc tế để nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo sự ổn định tài chính. Những nội dung này có giá trị ứng dụng cao, giúp các tổ chức tài chính hiểu rõ và xây dựng khung quản lý rủi ro phù hợp với biến động thị trường và quy định pháp luật.