Risk management in Banking

RISK MANAGEMENT IN BANKING

Nguyễn Thị Nga – GĐ Ngân hàng số PVCB

NỘI DUNG CHÍNH

01 Hoạt động quản trị rủi ro tại các NHTM

02 Các thách thức đối với hoạt động quản trị rủi ro của các NHTM

Hoạt động quản trị rủi ro tại các NHTM

1. Tổng quan về Rủi ro 2. Quản lý rủi ro Tín dụng 3. Quy trình quản trị Rủi ro

I

1. Tổng quan về lý thuyết quản trị rủi ro

Rủi ro: ▪

Là một khái niệm thể hiện khả năng cụ thể của việc xảy ra hoặc một kết quả. Về mặt kỹ thuật, khái niệm rủi ro độc lập với giá trị, và vì thế, kết quả (rủi ro) có thể hoặc là có lợi hoặc là bất lợi.

▪ Doanh nghiệp đối diện với môi trường rủi ro, vì đó đồng thời cũng là môi trường đem lại cơ hội. Mức độ rủi ro cao, lợi nhuận cao hơn (high risk, high return).

▪

Tuy nhiên quy luật chung và trọng tâm của quản lý rủi ro là xử lý những ảnh hưởng tiêu cực hay những hậu quả có thể xảy ra từ một sự kiện trong tương lai.

Tại sao có rủi ro – Một số lý do phổ biến

Từ môi trường tự nhiên (bão, lũ lụt, hạn hán..)

Từ môi trường xã hội (cấu trúc xã hội, dân số..)

Từ môi trường thấp kém về văn hóa, tha hóa đạo đức, dân trí thấp

Từ môi trường chính trị

Từ môi trường kinh tế

Từ môi trường pháp lý thiếu minh bạch trong cả 3 lĩnh vực lập pháp, hành pháp và tư pháp

Từ các đối tác của doanh nghiệp

Từ chính nội bộ doanh nghiệp (nhân sự, công nghệ..)

Các loại rủi ro

Rủi ro thuần túy: Chỉ có thể dẫn đến thiệt hại.

Rủi ro đầu cơ: có thể dẫn đến thiệt hại hoặc lợi ích

Rủi ro khách quan: tồn tại trong tự nhiên.

Rủi ro chủ quan: tồn tại trong suy nghĩ của con người.

Rủi ro tĩnh: gây ra bởi hành vi bất thường của tự nhiên hoặc con người.

Rủi ro động: gây ra bởi nền kinh tế thay đổi.

Rủi ro xã hội: ảnh hưởng đến nhiều người.

Rủi ro cá nhân: tác động đến cuộc sống cá nhân của người nào đó.

Các loại rủi ro trọng yếu trong hoạt động kinh doanh của các NHTM

Phân loại rủi ro

•

• •

Vỡ nợ Sự cố tín dụng

• •

•

Giao dịch thất bại Giao dịch bất hợp pháp

Rủi ro thanh khoản trong ngắn hạn Rủi ro thanh toán trước hạn

• • • •

Rủi ro thị trường Rủi ro tín dụng Rủi ro hoạt động Rủi ro thanh khoản

Rủi ro vốn Rủi ro lãi suất Rủi ro tiền tệ Rủi ro hàng hoá 30% to 40%

60% to 70%

➢

Source: McKinsey

Tránh hoặc giảm thiểu rủi ro

Chấp nhận rủi ro là hoạt động cốt lõi của ngân hàng

Định nghĩa rủi ro

RỦI RO TÍN DỤNG

RỦI RO THỊ TRƯỜNG

RỦI RO HOẠT ĐỘNG (RỦI RO VẬN HÀNH)

• Rủi ro tín dụng là rủi ro • Theo khái niệm chung, • Là rủi ro mà giá trị của

phát sinh khi một khoản rủi ro vận hành có thể một khoản đầu tư sẽ

thanh

toán

hoặc

sẽ

những hậu quả của các

của các yếu tố thị trường.

cho vay không được được coi như vô số giảm do những biến động

không được thanh toán quy trình hoặc thủ tục lỗi. • Bốn yếu tố thị trường tiêu

đúng hạn. Giữa mức độ • Các sự kiện rủi ro VH có chuẩn là: rủi ro vốn, rủi ro

rủi ro tín dụng và chất thể chia thành các nhóm lãi suất, rủi ro tiền tệ, rủi

lượng danh mục cho vay nhỏ như sau: ro hàng hóa

của ngân hàng cố mối

liên hệ trực tiếp.

• Rủi ro qui trình nội bộ • Rủi ro con người • Rủi ro hệ thống • Rủi ro bên ngoài • Rủi ro pháp lý

Các rủi ro liên quan đến hoạt động ngân hàng

➢Các ngân hàng thương mại điển hình ở Châu Á

➢Tỷ lệ % so với tổng vốn rủi ro

Rủi ro thị trường 20%

Rủi ro tín dụng

Rủi ro vận hành 20%

60%

ro tín Rủi dụng thường là rủi ro quan trọng nhất đối với các ngân hàng Châu Á

Lợi ích của quản lý rủi ro

NÂNG CAO HIỆU QUẢ.

THÚC ĐẨY CẢI TIẾN KHÔNG NGỪNG

HỖ TRỢ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC & KINH DOANH.

QUẢN LÝ RỦI RO

HỖ TRỢ VƯƠN TỚI MỤC TIÊU

ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG TRONG TẦM KIỂM SOÁT

TỐI ƯU HÓA HIỆU QUẢ VẬN HÀNH

THẤU HIỂU NHỮNG THÁCH THỨC

2. Quản lý rủi ro tín dụng

1. Là rủi ro mà một khoản vay có thể không được hoàn trả hoặc không

được hoàn trả đúng hạn.

2. Rủi ro do những thay đổi bất lợi trong khả năng của Bên vay, bên cho vay

hoặc đối tác để đáp ứng nghĩa vụ tài chính như kế hoạch.

3. Rủi ro tín dụng có thể thể hiện một vấn đề đáng kể với tổ chức tín dụng

có một số lượng lớn các khoản vay không được trả nợ.

4. Dự phòng tốt nhất cho rủi ro tín dụng là khoản vay tốt và danh mục đa

dạng.

➢1

Rủi ro tín dụng nằm ở đâu?

Rủi ro tín dụng

Vỡ nợ đối với từng khoản vay riêng lẻ

Vỡ nợ do tập trung hoá

Tổn thất do các yếu tố kinh tế vĩ mô

Những khách vay lớn

Tập trung theo khu vực địa lý, ngành, ngành liên quan

Cho vay các đối tác có mối liên hệ lẫn nhau

Quá trình quản lý rủi ro tín dụng

➢QUẢN LÝ

DANH MỤC /

➢QUẢN LÝ

➢HỒ SƠ,

➢GIÁM SÁT

➢CHUẨN MỰC TÍN DỤNG

➢THẨM ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ VÀ PHÊ DUYỆT

NỢ XẤU

➢QUẢN LÝ

➢LẬP KẾ HOẠCH CHO VAY

• KẾ HOẠCH

KINH DOANH

• CƠ CẤU

• HỆ THỐNG XẾP HẠNG THÍCH HỢP • PHÂN TÍCH

QUY TRÌNH CẢNH BÁO SỚM

QUY TRÌNH XỬ LÝ

DANH MỤC • DANH SÁCH

CÁC TIÊU CHÍ CHẤP NHẬN RỦI RO ĐƯỢC XÁC ĐỊNH RO RÀNG

TỰ ĐỘNG TÌM KIẾM VÀ GIÁM SÁT NHỮNG “CHỐT” XÁC ĐỊNH TRƯỚC

KH MỤC TIÊU

CHUẨN HÓA CỦA CHUYÊN GIA

Khó khăn trong việc quản lý rủi ro tín dụng

Thiếu vắng các văn bản chính sách cho vay

Thẩm quyền phê duyệt cho vay bị tập trung hoặc phân tán quá mức

Phân tích ngành sơ sài

Phân tích tình hình tài chính của bên đi vay một cách hời hợt

Không thường xuyên liên hệ với bên đi vay

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Quá phụ thuộc vào tài sản bảo đảm ▪ ▪ Hồ sơ tín dụng không đầy đủ và lộn xộn ▪ Hệ thống thông tin nội bộ không hiệu quả

Quản lý rủi ro tín dụng

Tổ chức

Quy trình

Công cụ

Tính RAROC

Cơ cấu tổ chức độc lập

Danh mục quản trị rủi ro

Nhóm ngành

Tính PD

Lựa chọn nhân sự và đào tạo

Rà soát tín dụng

Quản lý nợ xấu

Giá vốn nội bộ

Thẩm quyền và chính sách

Quy trình tín dụng cốt lõi

Chấm điểm rủi ro tín dụng

Quản lý rủi ro tín dụng

Các nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng Những nguyên tắc Tín dụng chính : •

– Mọi khoản gia hạn tín dụng cho khách hàng đều phải được phê duyệt bởi cấp có thẩm

quyền cao hơn 1 cấp

– Phê duyệt chính tắc phải áp dụng cho mọi thay đổi mang tính trọng yếu có khả năng làm

tăng tính chất rủi ro

– Áp dụng nguyên tắc 4 mắt –

Trách nhiệm và Kết quả kinh doanh của danh mục cho vay vẫn thuộc về Đơn vị kinh doanh

– Áp dụng ‘Nguyên tắc 1 người chịu trách nhiệm’ (tổng số tiền cho vay được tính gộp cho

cả nhóm khách hàng)

– Rà soát thường niên và rà soát lúc đáo hạn các HM TD – Đa dạng hóa danh mục – Đo lường Dư nợ và Rủi ro Tin dụng.

➢1

Quản lý rủi ro tín dụng

Các kỹ thuật thẩm định rủi ro tín dụng cần thiết: ▪ Đánh giá các bước trong quy trình tín dụng:

Thông tin tài chính

▫ Mục đích ▫ Hoạt động kinh doanh ▫ Quản lý ▫

▪ Các thứ tự trên không phải là ngẫu nhiên. ▪ Nó được thiết kế để nâng cao hiệu quả bằng cách đưa ra một phương pháp luận để tránh việc phải xem xét thêm những đề xuất không đảm bảo.

Quản lý rủi ro tín dụng

Các kỹ thuật thẩm định rủi ro tín dụng cần thiết:

▪

Character/Đặc điểm: Bên vay (công ty hoặc cá nhân) phải có đặc điểm tích cực. Capacity/Khả năng: Bên vay (công ty hoặc cá nhân) phải có khả năng để hoàn trả nghĩa vụ trả nợ. Capital/Vốn: Bên vay (công ty hoặc cá nhân) phải có đủ vốn. Conditions/Điều kiện: Cam kết vay vốn phải gồm có sự đồng hiểu là các điều kiện kinh doanh và kinh tế có thể và sẽ thay đổi. Collateral/TSĐB: TSĐB không được làm dẫn lối cho quyết định cho vay.

Liên quan đến khả năng và thiện chí của một công ty để hoàn trả nghĩa vụ của mình. Các phân tích tập trung vào những nguồn lực tài chính của công ty (nội bộ và bên ngoài) và ý định hay thiện chí của ban lãnh đạo trong việc hoàn trả nghĩa vụ. Cả hai yếu tố này đều cần được yêu cầu để đảm bảo việc hoàn trả.

Năm chữ “C” của tín dụng: ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ Tín nhiệm: ▫

Các khoản vay có vấn đề - Nguyên nhân từ phía NH

Sự tự mãn

Thiếu kinh nghiệm của người cho vay

▪ Nóng lòng có thu nhập ▪ ▪ Hy sinh các nguyên tắc tín dụng ▪ Thông tin tín dụng không đầy đủ ▪ Không có hoặc không thể ép các cam kết trả nợ ▪ Thiếu giám sát và thanh tra ▪ Lựa rủi ro kém ▪ Cho vay quá mức ▪ Cạnh tranh ▪ Cơ cấu khoản vay kém ▪

Quản lý rủi ro tín dụng

Vòng đời của khoản vay khi nó trở thành nợ xấu “Non Performing Loan”

▪

Giải ngân cho vay

Bán/Thanh lý TSBĐ

Dấu hiệu khó khăn đầu tiên

Chuyển giao cho Xử lý nợ xấu (VD sau 180 ngày PD)

Ngày bắt đầu không trả được nợ (PD)

➢Các tiếp cận để cải thiện QT RR TD

Nâng cấp Quy trình tín dụng

➢Phân tích rủi ro và QL danh mục ➢GS tín dụng và quy trình cảnh báo sớm

Tăng cường hiệu quả quản lý nợ xấu

➢Chuyển giao cho bp xử lý chuyên trách ➢NV kỹ năng rộng, nhiều kinh nghiệm

➢Tái cơ cấu, tái cấu trúc

➢Chiến lược thoát sớm hơn chủ nợ khác

Giải pháp thanh/xử lý tài sản bảo đảm

3. Quy trình quản trị rủi ro

• Nhận diện RR • Xác định

• Áp dụng các nguyên tắc xử lý rủi ro

• Trách nhiệm về báo cáo và lưu trữ hồ sơ

nguyên nhân • Phân loại RR

• Xây dựng các phương pháp đo lường • Phân tích,

• Theo dõi từ bước nhận diện đến bước xử lý

Đo lường rủi ro Theo dõi rủi ro

đánh giá RR

Xử lí rủi ro Báo cáo rủi ro Xác định rủi ro

Nhận diện rủi ro

Xây dựng danh sách các rủi ro Xác định nguồn gốc gây rủi ro

Sắp xếp rủi ro vào những nhóm khác nhau căn cứ theo nguồn gốc và mức độ

Tổng hợp các rủi ro tiềm ẩn, mô tả cách thức xảy ra rủi ro Nguồn gốc bên trong và bên ngoài công ty

Nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan

Phân loại rủi ro Xác định nguyên nhân gây rủi ro

Đo lường rủi ro

Đánh giá mức độ rủi ro theo 2 phương pháp:

Phương pháp định tính:

• Đánh giá mức độ rủi ro thông qua đánh giá môi trường kiểm soát,

quy mô, lĩnh vực hoạt động tại từng Đơn vị và trong toàn hệ thống.

Phương pháp định lương:

hưởng bằng cách sử dụng các phương pháp. Mô hình khác nhau

• Xác định giá trị số học cho cả khả năng xảy ra và mức độ ảnh

căn cứ trên các dữ liệu thu thập từ nhiều nguồn khác nhau.

Đo lường Rủi ro dựa trên tần suất và tác động có thể xảy ra:

▪ Một khi các rủi ro đã được xác định, chúng phải được đánh giá về

mức độ thua lỗ và xác suất nảy sinh.

▪

Trong tiến trình xác định cũng cần phải có những dự đoán tốt nhất có thể để ưu tiên hợp lý việc thực thi kế hoạch quản trị rủi ro.

▪ Ngoài ra, đánh giá rủi ro cũng đưa ra thông tin cho ban điều hành của tổ chức là các rủi ro thường dễ dàng hiểu được và các quyết định quản trị rủi ro cần được ưu tiên.

Tần suất và tác động:

▪ Các rủi ro có thể được phân loại dựa trên 2 yếu tố:

Tần suất → Sự kiện xảy ra thường xuyên như thế nào?

▫ ▫

▪ Có nhiều công thức tính rủi ro nhưng có lẽ công thức được chấp nhận rộng

rãi nhất để định lượng rủi ro là:

Tác động → Thiệt hại do sự kiện gây ra?

Tần suất xuất hiện X Tác động của sự kiện = Rủi ro

Ma trận về các loại rủi ro

Chó cún

Hổ

Xác suất xảy ra

Gây thiệt hại nhưng có thể đào tạo để bảo đảm ít gây hậu quả

Nguy hiểm và cần được giải quyết càng sớm càng tôt

Mèo con

Cá sấu

Không cần để ý lắm

Nguy hiểm nhưng có thể tránh được nhờ cẩn trọng

Mức độ tác động

➢2 6

RISK MATRIX

MA TRẬN VỀ CÁC LOẠI RỦI RO

Hậu quả tác động Khả năng xảy

Mức độ rủi ro (d)

Ngưỡng

Rui ro

ra (c)

(b)

RR A

Thấp

(d)= (b)*(c) 4

RR B

Trung bình

RR A

Thấp

RR B

Rất cao

RR A

Rất cao

RR B

Trung bình

Thấp

Trung bình

Cao

Rất cao

Bảng xếp hạng rủi ro

Thấp

Trung bình

Cao

Rất cao

Điểm 0 - 5 = Thấp

Thấp

Trung bình Trung bình

Cao

Điểm 6 - 10 = Trung bình

Thấp

Trung bình Trung bình Trung bình

Điểm 12-16 = Cao

Thấp

Điểm 20-25 = Rất cao

Xác suất

Hậu quả

Các bước xử lý rui ro

Xây dựng kế hoạch hành động

Xác định phương án xử lý rủi ro

Các phòng ban và đơn vị liên quan phối hợp theo phương án được phê duyệt

Báo cáo kết quả và đề xuất bổ sung hành động

Đánh giá ưu và nhược điểm của mỗi phương án

Đề xuất Ban giám đốc phê duyệt và lựa chọn phương án

Các bước xử lý rui ro

Các phương án xử lý rủi ro có thể lựa chọn:

Chấp nhận rủi ro

01

Không thực hiện các biện pháp để giảm rủi ro

Không chấp nhận rủi ro

02

Chủ động né trách trước khi rủi ro xảy ra

Giảm thiểu rủi ro

03

Giảm rủi ro bằng cách áp dụng các biện pháp kiểm soát

Chuyển giao rủi ro

04

Chuyển một phần hoặc toàn bộ rủi ro cho đối tượng khác

Theo dõi rủi ro

từ khâu Theo dõi nhận diện, đánh giá đến khâu thực hiện các biện pháp xử lý

Bộ phận quản lý rủi ro là đầu mối phối hợp cùng với các đơn vị liên quan thực hiện theo dõi các loại rủi ro.

Công tác theo dõi rủi ro của công ty được thực hiện bằng văn bản để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu, theo dõi việc áp dụng các biện pháp xử lý

Báo cáo rủi ro

Bộ phân QLRR chịu trách nhiệm báo cáo Ban giám đốc về hoạt động QTRR.

Mọi đơn vị/ cá nhân đều có trách nhiệm báo cáo rủi ro đã được nhận diện và cập nhật các thông tin liên quan đến rủi ro trong phạm vi chức năng nhiệm vụ

Mọi rủi ro đã được nhận diện đều phải báo cáo đến bộ phận QLRR

Tần suất báo cáo và Đơn vị đầu mối thực hiện báo cáo tùy từng loại rủi ro

Bộ phận QLRR chịu trách nhiệm thực hiện các loại báo cáo liên quan đến QTRR theo yêu cầu của cơ quan quản lý và chủ sở hữu

Báo cáo đánh giá xử lý rủi ro

KẾ HOẠCH XỬ LÝ RỦI RO

Đơn vị:

Phòng ban: ____

__________ _ __________ _

Ngày :

Sự kiện rủi ro

Hành động cụ thể

Điểm đánh giá rủi ro

Người thực hiện

Hoạt động chính

Giải pháp xử lý

Ước ngày hoàn thành

Kết quả mong đợi

Bộ phận thực hiện

Tình trạng tiến trình

Tổng điểm rủi ro hoạt động

II

Các thách thức đối với hoạt động quản trị rủi ro của các NHTM

Các xu hướng trong hoạt động kinh doanh của các NHTM

Xu hướng chuẩn hóa và M&A

Xu hướng chuẩn hóa:

➢ Theo yêu cầu của Chính phủ trong Quyết định 986 đến

năm 2025, các ngân hàng phải đáp ứng chuẩn Basel II,

đồng thời một số ngân hàng có thể tiên phong áp dụng

Basel III.

➢ Bên cạnh đó, tác động của Hiệp định thương mại EVFTA

Việt Nam nhanh chóng đổi mới, chuẩn hóa nghiệp vụ để

tới ngành ngân hàng sẽ tạo động lực thúc đẩy các NHTM

nâng cao khả năng cạnh tranh với ngân hàng quốc tế.

➢ EVFTA cũng tạo ra cơ hội cho các NHTM đặc biệt là các

Mua lại sáp nhập:

ngân hàng đang thiếu vốn đáp ứng chuẩn Basel II, tạo ra

làn sóng M&A mạnh mẽ trong lĩnh vực ngân hàng.

Ngân hàng mở (API)

• Ngân hàng mở sẽ mở ra cơ hội cho các ngân hàng phát triển

hàng của họ nhanh chóng hiểu được tình hình tài chính của họ,

dịch vụ mới, gia tăng giá trị bằng cách trao quyền cho khách

khám phá các lựa chọn thay thế và đưa ra quyết định tài chính

tốt hơn.

➢ Nâng cao trải nghiệm ngân hàng tiêu dùng,

➢ Tăng sự cạnh tranh trên thị trường,

➢ Khuyến khích sự hợp tác và đổi mới giữa các ngân hàng và

➢ Thúc đẩy một nền kinh tế giàu API giữa các ngân hàng,

fintech,

đang mở rộng hệ sinh thái của họ và cuối cùng là phát triển

hệ sinh thái dịch vụ tài chính nói chung.

Hiệp định Basel

Trụ cột 2

Trụ cột 3

Trụ cột 1

• Các phương pháp định

Các yêu cầu công bố thông tin ra đại chúng được nâng cao

Tiêu chuẩn

Xác định

Các cách tính vốn dự phòng: 1. Cơ bản 2. 3. Cao cấp

➢ Nguyên tắc Basel ➢ Quy trình quản lý rủi ro: 1. 2. Đánh giá & đo lường 3. 4.

Kiểm soát Báo cáo

• Kỷ luật thị trường • Đánh giá, giám sát và kiểm soát tính và định lượng để xác định yêu cầu vốn tối thiểu

Ngân hàng trên đám mây (cloud)

Để cạnh tranh trong kỉ nguyên mới của dịch vụ tài chính, tất cả các

ngân hàng cần đảm bảo công nghệ của họ phù hợp với chiến

lược kinh doanh của họ, đồng thời tiết giảm chi phí, dẫn đến sự

gia tăng nhu cầu về đám mây với bất kỳ loại hình doanh nghiệp

➢ Công nghệ đám mây cho phép phát triển nhanh và nhanh, giúp

nào.

đưa sản phẩm mới ra thị trường nhanh chóng và nắm bắt cơ hội

trong thời gian ngắn nhất có thể.

➢ Ngân hàng đám mây mang lại khả năng mở rộng và độ co giãn

cũng như hiệu quả hoạt động và giảm chi phí, mặt bằng và tăng

cường tính bảo mật trong lưu trữ và quản lí tài liệu.

Đầu tư chưa bài bản cho điện toán đám mây và DevOps

Hệ thống lõi không được nhìn nhận về mặt chiến lược

Quan điểm thay đổi gắn liền với rủi ro

Chưa chú trọng trải nghiệm khách hàng

Rất nhiều ngân hàng thấy khó khăn để chuyển đổi vì các thách thức mà họ phải đối mặt trong hành trình này.

Thiếu sự phối kết hợp giữa khối kinh doanh & bộ phận CNTT

Chi phí vận hành hệ thống lõi cao

Nhiều nghiệp vụ thủ công

Hạ tầng lỗi thời

Lập trình nguyên khối

Các hệ thống hoạt động rời rạc

Hệ thống lõi hoạt động trên các trung tâm dữ liệu vật lý

Thiếu nhân lực kỹ thuật

Thiếu cơ chế quản lý lộ trình sản phẩm

Mô hình kinh doanh lỗi thời

Năng lực cấu hình hạn chế

Bộ phận kinh doanh & IT thiếu kết nối

DevOps chưa kết nối với mục tiêu kinh doanh

Năng lực quản lý DevOps

Ứng dụng & nền tảng cồng kềnh

Quản lý dữ liệu yếu

Sản phẩm cần lập trình Sản phẩm cần lập trình

Hạ tầng kỹ thuật đã tinh gọn?

Trải nghiệm người dùng đã được cá nhân hoá?

Hệ thống vận hành nghiệp vụ & CNTT đã đồng bộ và theo phương thức “Agile”

Bán chéo sảm phẩm tài chính ngân hàng

Xu hướng giao thoa hay bán chéo sản phẩm tài chính

ngân hàng tiếp tục mạnh mẽ hơn, như giữa ngân hàng

thương mại với ngân hàng đầu tư, giữa ngân hàng với

bảo hiểm và cả ngân hàng với lĩnh vực chứng khoán, sẽ

khách hàng hơn, đồng thời giúp cho ngân hàng tăng

tiếp tục chặt chẽ hơn, để tạo ra một hệ sinh thái cho

thêm các khoản thu ngoài lãi

Tăng cường liên kết giữa ngân hàng và Fintech

▪ Thách thức đối với các ngân

này như thế nào, thêm vào đó

hàng là liên kết với các đối tác ▪ Sự tăng cường

liên kết giữa

ngân hàng với

cần phải có bigdata (cơ sở dữ

với mỗi doanh nghiệp, và cần

liệu lớn) ở tầm cỡ quốc gia và các đối tác công

nghệ tài chính

được Chính phủ cho phép cơ sở nhằm tạo một

dữ liệu đó được chuẩn hóa, chia hệ sinh thái toàn

sẻ lẫn nhau. diện và tốt hơn

▪ Ngoài ra, thách thức an ninh cho khách hàng.

thông tin mạng, an ninh khách

khách hàng

hàng, an ninh thông tin tài sản

Ngân hàng thuần số

Ví & các ứng dụng thanh toán điện tử

Định danh điện tử & Chấm điểm tín dụng

Công ty tài chính tiêu dùng số

Tài chính cá nhân/ Đầu tư nhóm

Tài chính cho doanh nghiệp vừa & nhỏ

Thị trường tài chính số ở Việt Nam đang vô cùng sôi động.

Nhà cung cấp dịch vụ mua trước trả sau (BNPL)

Công ty bảo hiểm công nghệ

Nhà cung cấp dịch vụ mua trước trả sau (BNPL)

Các rủi ro mới trong hoạt động kinh doanh ngân hàng

Rủi ro danh tiếng

Rủi ro chiến lược

Rủi ro an ninh mạng

Rủi ro từ bên thứ ba

Rủi ro mô hình

Các thách thức đối với đối với hoạt động quản trị rủi ro của các NHTM

Trong quá trình chuyển đôi số hệ thống NH thì hầu như toàn bộ hệ thống và phương pháp thực hiện có sự thay đổi, các cán bộ cần có thời gian cập nhật xử lý và làm quen. => đôi khi xảy ra chậm trễ trong giao dịch hoặc là lỗi hệ thống

Các yêu cầu về quản lý rủi ro hoạt động trong các quy định của các ngân hàng và theo tiêu chuẩn quốc tế (Basel II/III) đòi hỏi người đọc và áp dụng phải có trình độ cao. Một số thuật ngữ khá trừu tượng gây khó hiểu hoặc nhầm lẫn ảnh hưởng đến việc các NHTM chưa triển khai được một số yêu cầu của Basel II

Cơ sở dữ liệu và phân tích, dự báo môi trường kinh doanh… còn thiếu và yếu, dẫn đến các ngân hàng còn gặp rất nhiều khó khăn, lúng túng trong việc hoạch định chiến lược dài hạn

Nguy cơ phục hồi chưa chắc chắn và không đồng đều của nền kinh tế toàn cầu sau cuộc khủng hoảng Covid-19 làm rủi ro tài chính gia tăng. Thêm vào đó, biến động địa chính trị phức tạp làm cho giá vàng, giá dầu biến động mạnh. Ngoài ra, áp lực lạm phát, lãi suất,… đều làm rủi ro gia tăng.

Risk management in Banking (Quản trị rủi ro trong Ngân hàng)

Chủ đề:

Rủi ro ngân hàng

Tài liệu Rủi ro ngân hàng