14-Nov-10
1
Nguyên lý Bảo hiểm
NCS.ThS. Nguyễn Thị Kim Liên
CƠ SỞ KỸ THUẬT
VÀ KHUNG PHÁP LÝ
CỦA HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM
Chƣơng 2:
Giảng viên: NCS.ThS. Nguyễn Thị Kim Liên
Khoa Tài chính Ngân hàng
Trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM
2.1. CƠ SỞ KỸ THUẬT
CỦA HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM
Thế kỷ 18, nhà vật lý người Thụy Sĩ–Bernoulli
đưa ra định lý đầu tiên về “Luật số lớn”
Tác dụng tổng hợp của một số lớn các nhân
tố ngẫu nhiên, trong những điều kiện nào đó,
dẫn đến kết quả hầu như không phụ thuộc vào
các nhân tố ngẫu nhiên.
Chẳng hạn, tần số xuất hiện một biến cố ngẫu
nhiên qua nphép thử càng gần với xác suất
của biến cố đó khi ncàng lớn.
14-Nov-10
2
Nguyên lý Bảo hiểm
NCS.ThS. Nguyễn Thị Kim Liên
2.1. CƠ SỞ KỸ THUẬT
CỦA HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM
Hiện tượng:tung xúc xắc
Bản chất:
Thực hiện nghiên cứu trên một đám đông
đủ lớn và càng lớn thì sẽ có xác suất xảy
ra biến cố nào đó ở mức độ chính xác
hơn.
Hay nói cách khác, nghiên cứu trên một
đám đông đủ lớn sẽ giúp cho chúng ta có
thể làm chủ được biến cố ngẫu nhiên đó.
2.1. CƠ SỞ KỸ THUẬT
CỦA HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM
Hai dạng cơ bản của Luật số lớn:
Luật yếu của luật số lớn cho rằng sự hội tụ
của các biến ngẫu nhiên chỉ tiến đến gần giá
trị kỳ vọng (Khi n càng lớn, giá trị trung
bình mẫu của Xtiếp cận giá trị trung bình
thống kê của Xvới xác suất càng cao).
Luật mạnh của luật số lớn cho rằng sự hội tụ
của các biến ngẫu nhiên hầu như chắc chắn
đến giá trị kỳ vọng.
14-Nov-10
3
Nguyên lý Bảo hiểm
NCS.ThS. Nguyễn Thị Kim Liên
Tham gia vào quỹ bảo hiểm đem lại 2lợi ích:
Giảm sai số trong dự báo tổn thất của mỗi
thành viên
Thông qua quỹ bảo hiểm, mỗi thành viên chia
sẻ tổn thất (rủi ro) với nhau và qua đó, rủi ro
của mỗi thành viên cũng sẽ được giảm đi.
ưu điểm của việc hình thành “quỹ cộng
đồng” bảo hiểm.
2.1. CƠ SỞ KỸ THUẬT
CỦA HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM
2.1.2.Thống kê tần suất xảy ra rủi ro:
Giả sử trong một thời kỳ đủ dài, quan sát và
thống kê trên N đối tượng chịu tác động của cùng
một rủi ro X(biến cố X), nghĩa là có Nngười
tham gia đóng tiền bảo hiểm cho cùng một loại
rủi ro Xnào đó.Số lần xuất hiện biến cố X(nghĩa
là xảy ra rủi ro là n), tổng giá trị tổn thất là S:
Tần suất xuất hiện biến cố (F)
Trong đó:
nlà số lượng biến cố
Nlà kích thước mẫu
N
n
F
2.1. CƠ SỞ KỸ THUẬT
CỦA HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM
14-Nov-10
4
Nguyên lý Bảo hiểm
NCS.ThS. Nguyễn Thị Kim Liên
Tổn thất trung bình (C)
Trong đó:
S là tổng giá trị tổn thất
n là số lần xuất hiện
Trong cùng một kỳ, nếu cùng tham gia chia sẻ tổn
thất thì mỗi người chỉ đóng góp một khoản là (P):
n
S
C
S S n
P x CxF
N n N
2.1. CƠ SỞ KỸ THUẬT
CỦA HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM
2.2.1. Tập hợp số lớn các rủi ro đồng nhất
Tập hợp số lớn các rủi ro
Đông người tham gia
xác suất lý thuyết
xảy ra rủi ro trên đám đông tổng thể và xác
suất xảy ra rủi ro dự kiến của nhà bảo sẽ tiến
dần với nhau
tiền thu phí đủ bồi thường.
NBH luôn tìm kiếm hợp đồng bảo hiểm mới
Rủi ro đồng nhất:
Có cùng bản chất
Gắn liền với cùng một đối tượng
Có cùng một giá trị
2.2. CÁC QUY TẮC CƠ BẢN
CỦA BẢO HIỂM
14-Nov-10
5
Nguyên lý Bảo hiểm
NCS.ThS. Nguyễn Thị Kim Liên
2.2.1. Tập hợp số lớn các rủi ro đồng nhất
Lựa chọn rủi ro:
Rủi ro đồng nhất là điều kiện tốt đảm bảo cho việc bù
trừ được thực hiện.
Ký hợp đồng đảm bảo cho càng nhiều những rủi ro
đồng nhất, cùng loại thì nhà bảo hiểm càng an toàn.
Các bước lựa chọn các rủi ro:
Sắp xếp rủi ro bảo hiểm theo nhóm mức phí
Giảm phí cho rủi ro tốt hơn mức bình thường;
Tăng phí cho rủi ro xấu hơn mức bình thường;
Từ chối bảo đảm cho các rủi ro mà khả năng xảy ra
tổn thất gần như chắc chắn
2.2. CÁC QUY TẮC CƠ BẢN
CỦA BẢO HIỂM
2.2.2. Phân tán rủi ro
Phân tán về thời gian.
Phân tán về không gian
Phân tán về số lượng
2.2.3. Phân chia rủi ro
Tránh đảm bảo cho rủi ro có giá trị quá lớn
dùng tái bảo hiểm và đồng bảo hiểm
2.2. CÁC QUY TẮC CƠ BẢN
CỦA BẢO HIỂM