PHƯƠNG SAI THAY ðI
Chương 7
1. Bn cht ca phương sai thay ñi
Khi githit v phương sai không thay ñi ca mô hình
hi quy tuyn tính bvi phm
=> Mô hình b phương sai thay ñi
Hay mô hình bHET (HETEROSKEDASTICITY)
1. Bn cht ca phương sai thay ñi
Chúng ta có thquan sát qua hình minh ha sau ñây:
1. Bn cht ca phương sai thay ñi
(Hình 2: Phương sai ca sai s thay ñi)
1. Bn cht ca phương sai thay ñi
Lý do ca phương sai thay ñi
Do bn cht ca mi quan hkinh t
Do kthut thu thp, x sliu ñư c ci tin
thì sai s xu hư#ng gim d$n.
Do vic tích lukinh nghim t%quá kh&
Do vic thu thp d'liu chưa chu(n xác
2. Hu qu ca phương sai thay ñi
•Các ư#c lư ng theo phương pháp OLS không còn là
ư#c lư ng hiu qun'a (không còn
BLUE
)
Ư#c lư ng ca các phương sai s*bchch , do ñó các
kim ñnh m&c ý nghĩa và khong tin cy d,a theo
phân phi t F không còn ý nghĩa n'a
4. Phát hi n phương sai thay ñi
Bng ñ thphân tán
4. Phát hi n phương sai thay ñi
Bng ñ thphân tán
Phương pháp kim ñnh White
Bưc 1 : Ư#c lư ng mô hình hi quy tuyn tính và t% ñó thu
ñư c các ph$n dư e
i
Bưc 2 : Ư#c lư ng mô hình sau
Gista xét hàm hi quy ba bin :
iiii
UXXY +++=
33221
βββ
iiii
iiii
VXXX
XXXe
+++
+++=
326
2
35
2
2433221
2
αα
αααα
4. Phát hi n phương sai thay ñi
Bưc 3 : Tính toán trthng kê nR
2
, trong ñó n c/m0u và R
2
hsxác ñnh ca mô hình hi quy ph1 2 #c 2
Bưc 4 : Tra bng phân phi Chi-bình phương , m&c ý nghĩa αvà
bc t,do là k (k là stham strong mô hình hi quy
ph1). Gis tra ñư c
Bưc 5 : Nu
)(
22
knR
α
χ
>
bác b6githit H
0,
Kt lun có
hin tư ng phương sai thay ñi
Phương pháp này thưng ñưc tin hành bng Eviews
Phương pháp kim ñnh White
4. Phát hi n phương sai thay ñi
Phương pháp kim ñnh Park
4. Phát hi n phương sai thay ñi
2
1 2
ln
i i i
Lne X v
β β
= + +
Các bư#c ging kim ñnh White nhưng hàm hi quy ph1
dng :
Phương pháp này thưng ñưc tin hành bng Eviews
Phương pháp kim ñnh Glejser
4. Phát hi n phương sai thay ñi
Các bư#c ging kim ñnh White nhưng hàm hi quy ph1
dng :
1 2
1
i i
i
e v
X
β β
= + +
1 2
i
1
X
i i
e v
β β
= + +
1 2i i i
e X v
β β
= + +
1 2i i i
e X v
β β
= + +
Phương pháp này thưng ñưc tin hành bng Eviews
5. Kh#c ph$c phương sai thay ñi
Khc phc bng phương pháp bình phương nh
nht trng s
Xét mô hình hi qui hai bin sau:
iii
UXY ++=
21
ββ
Theo phương pháp OLS thông thưng, ta s ưc lưng các
tham ssao cho :
2 2
i i i
2
i 1 2 i
ˆ
e = (Y -Y )
ˆ ˆ
= (Y -β-βX ) Min
ði v#i phương pháp OLS có trng s
5. Kh#c ph$c phương sai thay ñi
V#i các trng slà W
i
min)
ˆ
ˆ
(
2
21
2
=
iiiii
XYwew
ββ
5. Kh#c ph$c phương sai thay ñi
i
*1
n
i
i=1
w
w
n
i
i
Y
Y
=
=
i
*1
n
i
i=1
w
w
n
i
i
X
X
=
=
Trong ñó:
Khi ñó
=
=
*
2
*
1
22
2
ˆˆ
)())((
))(()()(
ˆ
XY
XwXww
YwXwYXww
iiiii
iiiiiiii
ββ
β