Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 7

Chia sẻ: đinh Thị Tú Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

Thêm vào BST

Báo xấu

44
lượt xem 3
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chương 7 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Phương sai thay đổi", cụ thể như: Bản chất của phương sai thay đổi, hậu quả của phương sai thay đổi, phát hiện phương sai thay đổi, khắc phục phương sai thay đổi.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 7

1. Chương 7 PHƯƠNG SAI THAY ð I 1. B n ch t c a phương sai thay ñ i B n ch t c a phương sai thay ñ i Khi gi thi t v phương sai không thay ñ i c a mô hình h i quy tuy n tính b vi ph m => Mô hình b phương sai thay ñ i Hay mô hình b HET (HETEROSKEDASTICITY) 1. B n ch t c a phương sai thay ñ i Chúng ta có th quan sát qua hình minh h a sau ñây: (Hình 2: Phương sai c a sai s thay ñ i) 1. B n ch t c a phương sai thay ñ i Lý do c a phương sai thay ñ i 2. H u qu c a phương sai thay ñ i •Các ư c lư ng theo phương pháp OLS không còn là ư c lư ng hi u qu n a (không còn BLUE) • Do b n ch t c a m i quan h kinh t • Do k thu t thu th p, x lý s li u ñư c c i ti n thì sai s có xu hư ng gi m d n. • Do vi c tích lu kinh nghi m t quá kh • Do vi c thu th p d li u chưa chu n xác •Ư c lư ng c a các phương sai s b ch ch , do ñó các ki m ñ nh m c ý nghĩa và kho ng tin c y d a theo phân ph i t và F không còn ý nghĩa n a 4. Phát hi n phương sai thay ñ i 4. B ng ñ th phân tán 4. Phát hi n phương sai thay ñ i B ng ñ th phân tán 4. Phương pháp ki m ñ nh White Gi s ta xét hàm h i quy ba bi n : Yi = β 1 + β 2 X 2 i + β 3 X 3 i + U i Bư c 1 : Ư c lư ng mô hình h i quy tuy n tính và t ñó thu ñư c các ph n dư ei Bư c 2 : Ư c lư ng mô hình sau 2 ei2 = α1 + α 2 X 2i + α 3 X 3i + α 4 X 2i + α 5 X 32i + α 6 X 2i X 3i + Vi 4. Phát hi n phương sai thay ñ i Phương pháp ki m ñ nh Park Các bư c gi ng ki m ñ nh White nhưng hàm h i quy ph có d ng : Lnei2 = β1 + β2 ln Xi + vi Phát hi n phương sai thay ñ i Phát hi n phương sai thay ñ i Phương pháp ki m ñ nh White Bư c 3 : Tính toán tr th ng kê nR2 , trong ñó n là c m u và R2 là h s xác ñ nh c a mô hình h i quy ph bư c 2 Bư c 4 : Tra b ng phân ph i Chi-bình phương , m c ý nghĩa α và b c t do là k (k là s tham s trong mô hình h i quy ph ). Gi s tra ñư c 2 Bư c 5 : N u nR 2 > χ α (k ) bác b gi thi t H0, K t lu n có hi n tư ng phương sai thay ñ i Phương pháp này thư ng ñư c ti n hành b ng Eviews 4. Phát hi n phương sai thay ñ i Phương pháp ki m ñ nh Glejser Các bư c gi ng ki m ñ nh White nhưng hàm h i quy ph có d ng : ei = β1 + β2 Xi + vi ei = β1 + β2 X i + vi Phương pháp này thư ng ñư c ti n hành b ng Eviews ei = β1 + β 2 ei = β1 + β2 1 + vi Xi 1 + vi Xi Phương pháp này thư ng ñư c ti n hành b ng Eviews 5. Kh c ph c phương sai thay ñ i 5. Kh c ph c b ng phương pháp bình phương nh nh t có tr ng s Yi = β1 + β 2 X i + U i Xét mô hình h i qui hai bi n sau: Theo phương pháp OLS thông thư ng, ta s ư c lư ng các tham s sao cho : ˆ ∑ e =∑ (Y -Y ) ˆ ˆ =∑ (Y -β -β X ) 2 i 2 i i i 5. 1 2 i 2 → Min Kh c ph c phương sai thay ñ i Khi ñó  ˆ (∑ wi )(∑ wi X iYi ) − (∑ wi X i )(∑ wiYi ) β 2 = (∑ wi )(∑ wi X i2 ) − (∑ wi X i ) 2  ˆ * ˆ * β1 = Y − β 2 X n n Trong ñó: X* = ∑w X i =1 n i ∑w i=1 i Và i Y* = ∑w Y i =1 n i i ∑w i=1 i Kh c ph c phương sai thay ñ i ð i v i phương pháp OLS có tr ng s ∑ w e = ∑ w (Y − βˆ 2 i i V i các tr ng s là Wi i i 1 ˆ − β 2 X i ) 2 → min