intTypePromotion=1

Căng thẳng khu vực ngân hàng nhìn từ báo cáo tài chính các ngân hàng thương mại

Chia sẻ: ViSatori ViSatori | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
6
lượt xem
0
download

Căng thẳng khu vực ngân hàng nhìn từ báo cáo tài chính các ngân hàng thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết tập trung đánh giá căng thẳng khu vực ngân hàng Việt Nam dựa trên dữ liệu bảng cân đối của các NHTM, qua đó chỉ ra những giai đoạn căng thẳng khu vực ngân hàng, từ đó rút ra những bài học cần thiết giúp các NHTM có thể phát triển ổn định và lành mạnh, phòng ngừa những căng thẳng có thể xảy ra trong tương lai.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Căng thẳng khu vực ngân hàng nhìn từ báo cáo tài chính các ngân hàng thương mại

<br /> <br /> QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG & DOANH NGHIỆP <br /> <br /> <br /> <br /> Căng thẳng khu vực ngân hàng nhìn từ<br /> báo cáo tài chính các ngân hàng thương mại<br /> Vũ Thị Kim Oanh<br /> Ngày nhận: 21/05/2018 <br /> <br /> Ngày nhận bản sửa: 26/07/2018 <br /> <br /> Ngày duyệt đăng: 24/08/2018<br /> <br /> Các ngân hàng thương mại (NHTM)- tổ chức trung gian tài chính,<br /> đóng vai trò quan trọng trong sự vận hành các chức năng của hệ<br /> thống tài chính. Nếu các chức năng cơ bản của các NHTM- chức<br /> năng tạo tiền, chức năng trung gian thanh toán và chức năng trung<br /> gian tín dụng- bị gián đoạn sẽ ảnh hưởng đến chức năng của thị<br /> trường tài chính, khiến cho các hoạt động kinh tế bị đình trệ, ảnh<br /> hưởng đến sự ổn định tài chính và phát triển kinh tế. Khi tình trạng<br /> căng thẳng của các tổ chức này tăng cao sẽ lan truyền ra cả hệ thống<br /> tài chính và ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế thực. Chính vì vậy,<br /> nghiên cứu về căng thẳng khu vực ngân hàng có ý nghĩa vô cùng<br /> quan trọng, đặc biệt khi thị trường tài chính Việt Nam vẫn dựa vào<br /> ngân hàng làm trung tâm (bank based financial system). Trong bài<br /> viết này, tác giả đánh giá căng thẳng khu vực ngân hàng Việt Nam<br /> dựa trên dữ liệu bảng cân đối của các NHTM, qua đó chỉ ra những<br /> giai đoạn căng thẳng khu vực ngân hàng, từ đó rút ra những bài học<br /> cần thiết giúp các NHTM có thể phát triển ổn định và lành mạnh,<br /> phòng ngừa những căng thẳng có thể xảy ra trong tương lai.<br /> Từ khóa: Căng thẳng khu vực ngân hàng, bảng cân đối, căng thẳng<br /> tài chính<br /> <br /> 1. Khái quát về căng thẳng khu vực ngân<br /> hàng<br /> <br /> Căng thẳng khu vực ngân hàng có thể được<br /> hiểu là những thay đổi đột ngột trong hoạt động<br /> ngân hàng như rút tiền ồ ạt hay tăng trưởng tín<br /> dụng chậm lại hoặc cả hai ảnh hưởng đến việc<br /> thực hiện các chức năng và tính toàn vẹn của hệ<br /> thống ngân hàng (Louis và Vouldis, 2013).<br /> Căng thẳng khu vực ngân hàng xuất hiện khi có<br /> cú sốc ngoại sinh tác động đến hệ thống ngân<br /> <br /> ăng thẳng khu vực ngân hàng<br /> dù là khủng hoảng bên nợ hay<br /> là suy giảm bên tài sản đều ảnh<br /> hưởng đến bảng cân đối của<br /> ngân hàng (Mishkin, 1992).<br /> © Học viện Ngân hàng<br /> ISSN 1859 - 011X<br /> <br /> 64<br /> <br /> Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng<br /> Số 195- Tháng 8. 2018<br /> <br /> QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG & DOANH NGHIỆP<br /> <br /> <br /> <br /> hàng trong điều kiện hệ thống ngân hàng có<br /> những đặc tính dễ đổ vỡ. Nếu môi trường vĩ mô<br /> ổn định thì ngay cả khu vực ngân hàng mỏng<br /> manh cũng sẽ không phải trải qua căng thẳng<br /> hệ thống. Ngược lại, hệ thống ngân hàng vững<br /> mạnh vẫn có thể phải trải qua căng thẳng nếu<br /> có những cú sốc mạnh từ bên ngoài. Sự tương<br /> tác giữa độ lớn của cú sốc và đặc tính dễ đổ vỡ<br /> của ngân hàng sẽ xác định mức độ của căng<br /> thẳng khu vực ngân hàng (Hanschel và Monnin,<br /> 2005). Căng thẳng của khu vực ngân hàng có<br /> thể được phản ánh thông qua các dữ liệu thị<br /> trường (giá thị trường của cổ phiếu ngân hàng,<br /> sự biến động giá cố phiếu…) và các dữ liệu<br /> bảng cân đối (suy giảm trong cho vay, trong<br /> tiền gửi, nợ xấu của ngân hàng tăng cao, giá trị<br /> các tài sản của ngân hàng giảm…).<br /> Giá thị trường của cổ phiếu ngân hàng thường<br /> phản ánh kỳ vọng của thị trường về viễn cảnh<br /> khu vực ngân hàng. Grimaldi (2010) cho rằng<br /> khi chỉ số này tăng có thể ám chỉ tình trạng<br /> tiềm ẩn bong bóng trong khi tình trạng suy<br /> giảm kéo dài chính là một dấu hiệu của căng<br /> thẳng. Cấu trúc bảng cân đối của ngân hàng, về<br /> mặt lý thuyết, cũng được coi là một kênh dẫn<br /> đến căng thẳng thị trường tài chính (Mittnik<br /> và Semmler, 2013). Giá tài sản giảm hay chất<br /> lượng tín dụng đi xuống dẫn đến giảm giá trị<br /> của các tài sản của ngân hàng. Tỷ lệ nợ xấu<br /> cũng được sử dụng trong rất nhiều các nghiên<br /> cứu phản ánh căng thẳng của khu vực ngân<br /> hàng: Tỷ lệ nợ xấu tăng cao phản ánh suy giảm<br /> trong chất lượng tài sản của các ngân hàng. Khi<br /> chất lượng tài sản suy giảm, ảnh hưởng đến khả<br /> năng cấp vốn ra nền kinh tế của hệ thống ngân<br /> hàng, làm tăng chi phí vốn của các NHTM, gia<br /> tăng mức độ rủi ro của khu vực ngân hàng. Các<br /> ngân hàng có thể phải bán bớt các tài sản của<br /> mình, do đó, ảnh hưởng đến cấu trúc bảng cân<br /> đối của ngân hàng. Giảm giá trị các tài sản thế<br /> chấp, yếu tố quan trọng của cung tín dụng, dẫn<br /> đến cắt giảm tín dụng, khiến cho thị trường tài<br /> chính căng thẳng (Kappler và Schleer, 2013).<br /> Khi tiền gửi của ngân hàng giảm đột ngột, ảnh<br /> hưởng đến khả năng thanh khoản của ngân<br /> hàng, ngân hàng có thể phải bán bớt các tài sản<br /> để đáp ứng kịp thời các nhu cầu thanh khoản<br /> đến hạn, dẫn đến cung tín dụng giảm, dẫn đến<br /> <br /> Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng<br /> <br /> căng thẳng trên thị trường tài chính.<br /> Trong phân tích định lượng và lịch sử về khủng<br /> hoảng tài chính, Reinhart và Rogoff (2009) sử<br /> dụng các biến sau để xác định căng thẳng ngân<br /> hàng: i) Giá tương đối của cổ phiếu ngân hàng<br /> với thị trường; ii) Thay đổi trong tiền gửi ngân<br /> hàng (phản ánh việc rút tiền ồ ạt)- là dấu hiệu<br /> cho bên căng thẳng bên nợ; iii) Nợ xấu (phản<br /> ánh khủng hoảng tăng trong khu vực phi tài<br /> chính hoặc sự suy giảm giá bất động sản)- là<br /> dấu hiệu cho sự suy giảm bên tài sản (Reinhart<br /> và Rogoff, 2009).<br /> 2. Căng thẳng khu vực ngân hàng tại Việt<br /> Nam<br /> Tại Việt Nam, để đánh giá căng thẳng khu<br /> vực ngân hàng, dữ liệu bảng cân đối1 đã được<br /> sử dụng, trong đó xem xét sự biến động của<br /> tỷ lệ tiền gửi/GDP, tỷ lệ cho vay/GDP và tỷ<br /> lệ nợ xấu của khu vực ngân hàng. Dữ liệu sử<br /> dụng là số liệu theo quý của 12 NHTM tại Việt<br /> Nam (VCB, BIDV, Vietinbank, Agribank,<br /> MB, ACB, Techcombank, EIB, Sacombank,<br /> SHB, VPBank, SCB) được lấy từ cơ sở dữ liệu<br /> Bankscope của BVD, báo cáo tài chính theo<br /> quý của các NHTM. Các ngân hàng được chọn<br /> vào mẫu nghiên cứu phải đảm bảo có thời gian<br /> hoạt động liên tục từ năm 2005 đến hết năm<br /> 2016, đồng thời đảm bảo tính đại diện cho hệ<br /> thống NHTM Việt Nam với các NHTM Nhà<br /> nước và các NHTM cổ phần, có tổng tài sản<br /> chiếm hơn 70% giá trị tổng tài sản của toàn hệ<br /> thống.<br /> Qua quan sát Hình 1 và Hình 2 có thể thấy<br /> giai đoạn 2008- 2009 và giai đoạn 2011- 2013<br /> chứng kiến sự biến động mạnh mẽ trong quy<br /> mô huy động và cho vay của hệ thống ngân<br /> hàng, chất lượng tài sản của hệ thống ngân hàng<br /> cũng suy giảm nghiêm trọng khi tỷ lệ nợ xấu<br /> tăng cao trên mức 3% vào các năm 2006 và giai<br /> đoạn từ năm 2011- 2014.<br /> Những căng thẳng của hệ thống ngân hàng bắt<br /> Dữ liệu thị trường không được sử dụng để nghiên<br /> cứu do số lượng ngân hàng có cổ phiếu niêm yết trên<br /> sàn còn hạn chế (năm 2017 mới có 11 ngân hàng), do<br /> đó diễn biến giá của các cổ phiếu này không liên tục<br /> trong giai đoạn nghiên cứu và chưa phản ánh được<br /> diễn biến chung của thị trường ngân hàng.<br /> 1<br /> <br /> Số 195- Tháng 8. 2018<br /> <br /> 65<br /> <br /> QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG & DOANH NGHIỆP <br /> <br /> Hình 1. Tỷ lệ Huy động/GDP và Cho vay/GDP<br /> giai đoạn 2005- 2016<br /> <br /> Hình 2. Tỉ lệ nợ xấu các NHTM Việt Nam<br /> giai đoạn 2005- 2016<br /> <br /> Nguồn: Báo cáo tài chính các NHTM<br /> <br /> đầu xuất hiện từ năm 2008. Tình trạng của các<br /> ngân hàng bị ảnh hưởng chủ yếu bởi tình trạng<br /> thanh khoản trong nước chặt chẽ hơn, lãi suất<br /> cao hơn, và sự suy giảm trong giá tài sản vào<br /> nửa đầu năm 2008 cũng như tình trạng tăng<br /> trưởng chậm lại trong nửa cuối của năm 2008.<br /> Tỷ lệ huy động vốn/GDP giảm mạnh từ 80,5%<br /> năm 2007 xuống 60,3% năm 2008 và duy trì ở<br /> mức thấp, khoảng 60% trong suốt năm 2008.<br /> Đến cuối năm 2010, tỷ lệ huy động vốn/GDP<br /> đã tăng lên mức 89,42% GDP. Tuy nhiên, trong<br /> suốt giai đoạn năm 2011 đến nửa đầu năm<br /> 2013, tình hình huy động vốn của các NHTM<br /> gặp khó khăn, các NHTM đã đưa ra nhiều<br /> chương trình để thu hút vốn huy động nhưng<br /> tỷ lệ huy động vốn/GDP trong giai đoạn này<br /> rất thấp, quý 2/2012, tỷ lệ này chỉ đạt 53,09%<br /> GDP. Khả năng huy động giảm ảnh hưởng đến<br /> khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế, đồng<br /> thời giai đoạn năm 2011-2012 cũng là giai đoạn<br /> những khó khăn của nền kinh tế được bộc lộ<br /> rõ nét, tỷ lệ cho vay/GDP cũng giảm mạnh từ<br /> 67,86% vào cuối năm 2011 xuống còn 52,77%<br /> vào quý 1/2012. Xét về tốc độ tăng trưởng Tín<br /> dụng/GDP, con số luôn cao vượt quá 10% trong<br /> suốt giai đoạn 1999- 2009, thậm chí đỉnh điểm<br /> đạt tới 31% (1999), 28% (2007) và 30% (2009).<br /> So với các quốc gia khác trong khu vực, tỷ lệ<br /> Tín dụng/GDP của Việt Nam có sự biến động<br /> mạnh trong suốt thập niên đầu thế kỷ 21, tốc độ<br /> tăng trưởng tín dụng ở Việt Nam gấp năm lần<br /> tốc độ tăng trưởng GDP (đỉnh điểm năm 2007).<br /> Hơn nữa, việc mở rộng tín dụng quá mức giai<br /> <br /> 66 Số 195- Tháng 8. 2018<br /> <br /> đoạn 2008- 2010 tại nhiều ngân hàng lại tập<br /> trung vào những lĩnh vực có rủi ro cao như<br /> kinh doanh bất động sản, chứng khoán… càng<br /> khiến hoạt động ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi<br /> ro. Tín dụng tăng mạnh trong khi quy mô huy<br /> động giảm, không tăng hoặc tăng rất ít đã khiến<br /> tỷ lệ cho vay/huy động tăng liên tục, các ngân<br /> hàng phải phụ thuộc vào nguồn tài trợ liên ngân<br /> hàng ngắn hạn, một số ngân hàng gặp vấn đề về<br /> thanh khoản nghiêm trọng khi Ngân hàng Nhà<br /> nước Việt Nam (NHNN) thắt chặt chính sách<br /> tiền tệ. Một số NHTMCP nhỏ rơi vào tình trạng<br /> căng thẳng nghiêm trọng, phải nhận hỗ trợ<br /> thanh khoản khẩn cấp từ NHNN. Lãi biên của<br /> ngân hàng bị suy giảm do chi phí huy động vốn<br /> tăng cao trong khi lãi suất cho vay bị giới hạn.<br /> Chất lượng tài sản cũng suy giảm, tỷ lệ nợ xấu<br /> tăng liên tục, từ 1,79% năm 2007 đến 2,17%<br /> năm 2008 và 2,2% năm 2009.<br /> Sang năm 2011, hệ thống ngân hàng của Việt<br /> Nam rơi vào tình trạng căng thẳng thanh khoản<br /> nghiêm trọng hơn. Dòng tiền vào ra các NHTM<br /> biến động mạnh mẽ, quy mô huy động/GDP<br /> giảm mạnh qua các năm trong khi quy mô cho<br /> vay/GDP tăng đến 110,2%. Nếu xét về tỷ lệ<br /> tăng trưởng tiền gửi năm 2011 là 6,9%, trong<br /> khi cho vay/GDP tăng 15,3%. Giai đoạn này<br /> chứng kiến sự cạnh tranh mạnh mẽ trong khu<br /> vực ngân hàng và chủ yếu bằng hình thức cạnh<br /> tranh lãi suất: Các NHTM đua nhau tăng lãi<br /> suất dưới nhiều hình thức, nhưng nguy hại hơn<br /> là lãi suất huy động được quy định đồng đều<br /> ở các kỳ hạn và các kỳ hạn được quy định rất<br /> <br /> Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng<br /> <br /> QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG & DOANH NGHIỆP<br /> <br /> <br /> <br /> Bảng 1. Lãi suất huy động một số ngân hàng lớn tại Hà Nội tháng 5/2011<br /> <br /> Đơn vị tính: %<br /> EIB<br /> <br />  Kỳ hạn<br /> <br /> BIDV<br /> <br /> VCB<br /> <br /> CTG<br /> <br /> ACB<br /> <br /> STB<br /> <br /> TCB<br /> <br /> MB<br /> <br /> 1 tháng<br /> <br /> 14<br /> <br /> 14<br /> <br /> 14<br /> <br /> 13,88<br /> <br /> 14<br /> <br /> 13,90<br /> <br /> 14<br /> <br /> 13,85<br /> <br /> 2 tháng<br /> <br /> 14<br /> <br /> 14<br /> <br /> 14<br /> <br /> 13,88<br /> <br /> 14<br /> <br /> 13,90<br /> <br /> 14<br /> <br /> 13,85<br /> <br /> 3 tháng<br /> <br /> 14<br /> <br /> 14<br /> <br /> 14<br /> <br /> 13,88<br /> <br /> 14<br /> <br /> 13,45<br /> <br /> 14<br /> <br /> 13,85<br /> <br /> 6 tháng<br /> <br /> 14<br /> <br /> 14<br /> <br /> 14<br /> <br /> 13,88<br /> <br /> 14<br /> <br /> 13,00<br /> <br /> 14<br /> <br /> 13,85<br /> <br /> 9 tháng<br /> <br /> 14<br /> <br /> 14<br /> <br /> 14<br /> <br /> 13,88<br /> <br /> 14<br /> <br /> 13,90<br /> <br /> 14<br /> <br /> 13,85<br /> <br /> 12 tháng<br /> <br /> 13<br /> <br /> 14<br /> <br /> 14<br /> <br /> 14,00<br /> <br /> 14<br /> <br /> 11,95<br /> <br /> 14<br /> <br /> 13,85<br /> <br /> 24 tháng<br /> <br /> 13<br /> <br /> 12<br /> <br /> 11<br /> <br /> 11,40<br /> <br /> 14<br /> <br />  <br /> <br /> 14<br /> <br /> 12,00<br /> <br /> Nguồn: Nguyễn Thanh Nhàn, Phan Hoàng Yến và Bùi Thanh Hương, 2011<br /> <br /> ngắn, 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, 1 tháng, 2 tháng...,<br /> và hầu như các loại tiền gửi huy động từ 1 năm<br /> trở lên không khuyến khích người gửi tiền,<br /> và bản thân các NHTM cũng không mặn mà<br /> huy động với kỳ hạn dài bởi không xác định<br /> được xu hướng biến động lãi suất trong tương<br /> lai (Bảng 1). Điều này làm cho nguồn vốn của<br /> ngân hàng bất ổn về cơ cấu kỳ hạn và phản<br /> ánh sự yếu kém về thanh khoản. Vốn huy động<br /> toàn hệ thống bắt đầu sụt giảm kể từ sau ngày<br /> 7/9/2011, khách hàng có xu hướng rút tiền khỏi<br /> ngân hàng. Nếu nhìn vào cơ cấu tiền gửi của<br /> các NHTM, tiền gửi tiết kiệm chiếm tỷ trọng<br /> trên 34%, phát hành giấy tờ có giá chiếm trên<br /> <br /> 11%, còn nguồn tiền gửi thanh toán chiếm tới<br /> 54,6%. Do tiền gửi thanh toán chiếm tỷ trọng<br /> cao nên đã làm cho cơ cấu nguồn vốn của ngân<br /> hàng không ổn định, và do đó việc cấp tín dụng<br /> ra nền kinh tế, nhất là cho vay trung và dài hạn<br /> bị hạn chế.<br /> Tỉ lệ cho vay/huy động (LDR) vẫn ở mức cao<br /> trong năm 2011. Theo số liệu của NHNN, năm<br /> 2011, LDR tăng vọt lên 90,9%, số liệu này của<br /> IMF là 109% vào tháng 10/2011. Nếu tính cả<br /> lượng tín dụng mà các tổ chức tín dụng (TCTD)<br /> tìm cách lách trần tín dụng (20%) và trần tỉ<br /> lệ tín dụng phi sản xuất (16%) thông qua các<br /> hình thức khác như đầu tư vào trái phiếu doanh<br /> <br /> Hình 3. Tỷ lệ LDR tại một số ngân hàng thương mại<br /> <br /> Nguồn: Tính toán của tác giả từ BCTC của các NHTM<br /> <br /> Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng<br /> <br /> Số 195- Tháng 8. 2018<br /> <br /> 67<br /> <br /> QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG & DOANH NGHIỆP <br /> <br /> Bảng 2. Lãi suất huy động và cho vay VND tháng 1/2011 đến tháng 6/2011<br /> <br /> Đơn vị tính: %<br /> <br /> Lãi suất cho vay VND<br /> <br />  <br /> <br /> Lãi suất huy<br /> động VND<br /> bình quân<br /> <br /> Bình<br /> quân<br /> <br /> Khu vực nông nghiệp<br /> nông thôn, xuất khẩu<br /> <br /> Khu vực sản<br /> xuất kinh doanh<br /> <br /> Khu vực phi<br /> sản xuất<br /> <br /> Tháng 1/2011<br /> <br /> 12,44<br /> <br /> 15,74<br /> <br /> 15,00<br /> <br /> 16,50<br /> <br /> 19,00<br /> <br /> Tháng 2/2011<br /> <br /> 13,04<br /> <br /> 16,23<br /> <br /> 15,00<br /> <br /> 16,50<br /> <br /> 19,00<br /> <br /> Tháng 3/2011<br /> <br /> 13,50<br /> <br /> 16,23<br /> <br /> 15,00<br /> <br /> 16,50<br /> <br /> 20,00<br /> <br /> Tháng 4/2011<br /> <br /> 13,41<br /> <br /> 17,00<br /> <br /> 15,00<br /> <br /> 16,76<br /> <br /> 20,00<br /> <br /> Tháng 5/2011<br /> <br /> N/A<br /> <br /> 18,30<br /> <br /> 17,65<br /> <br /> 18,85<br /> <br /> N/A<br /> <br /> Tháng 6/2011<br /> <br /> N/A<br /> <br /> 18,74<br /> <br /> 18,00<br /> <br /> 19,20<br /> <br /> 23,50<br /> Nguồn: NHNN<br /> <br /> nghiệp, ủy thác đầu tư và các khoản phải thu<br /> khác thì tỉ lệ này có thể còn cao hơn nhiều. Hơn<br /> nữa, sự mất cân đối giữa tín dụng và huy động<br /> chủ yếu xảy ra ở một số NHTM cổ phần (Hình<br /> 3).<br /> Đây là nguyên nhân chính khiến các ngân hàng<br /> thuộc nhóm này phải cạnh tranh lãi suất huy<br /> động bằng mọi giá. Đây cũng là nguyên nhân<br /> chính khiến cho tiền gửi rút trước kỳ hạn toàn<br /> ngành tăng mạnh, đặc biệt vào nửa cuối năm<br /> 2011. Tính đến 31/12/2011, doanh số này tăng<br /> gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2010. Các<br /> TCTD chủ yếu tập trung cho vay ngắn hạn thay<br /> vì dài hạn. Doanh số cho vay tăng gấp hơn hai<br /> lần nhưng dư nợ bình quân chỉ tăng 13%. Việc<br /> thu hẹp kỳ hạn cho vay giúp TCTD linh hoạt<br /> hơn trong việc kiểm soát hạn mức tăng trưởng<br /> <br /> tín dụng tại thời điểm cuối năm không vượt quá<br /> 20%. Doanh số tiền gửi rút trước hạn trong kỳ<br /> liên tục tăng mạnh cùng với kỳ hạn tiền ngắn<br /> khiến các TCTD luôn ở trong tình trạng căng<br /> thẳng thanh khoản do phải liên tục cân đối kỳ<br /> hạn giữa cho vay và huy động. Nhiều TCTD<br /> phụ thuộc vào thị trường liên ngân hàng (TT2)<br /> khiến lãi suất trên thị trường này tăng mạnh ở<br /> nhiều thời điểm.<br /> Theo số liệu của Ủy ban Giám sát Tài chính<br /> Quốc gia, tỉ lệ huy động TT2/Tổng tài sản tăng<br /> từ 16% năm 2010 lên 21,3% năm 2011. Có<br /> một vài TCTD tỉ lệ này chiếm tới 50% tổng tài<br /> sản, huy động TT2 tăng tới 56% so với cùng<br /> kỳ 2010. Tỉ lệ huy động TT2/Tổng tài sản tăng<br /> mạnh ở nhóm NHTMCP, nhóm ngân hàng<br /> liên doanh (NHLD) và ngân hàng nước ngoài<br /> (NHNNg). Tuy vẫn duy trì được lợi<br /> nhuận cao trong năm 2011 nhưng<br /> Hình 4. Biến động doanh số tiền gửi rút trước kỳ hạn<br /> thành quả này của các NHTM Việt<br /> Đơn vị: tỷ đồng<br /> Nam không thực sự bền vững. Tỉ lệ<br /> nợ xấu, nợ quá hạn trên tổng dư nợ<br /> của hầu hết các ngân hàng đều tăng<br /> mạnh so với năm trước. Theo công<br /> bố của NHNN, tỷ lệ nợ xấu tăng lên<br /> đến 3,3% tổng tài sản năm 2011 và<br /> tiếp tục tăng lên 4,09% năm 2012.<br /> Nếu nhìn vào cơ cấu dư nợ, tín dụng<br /> phi sản xuất (lĩnh vực chứng khoán,<br /> bất động sản, tiêu dùng) biến động<br /> từ 30-50% có thể dự đoán mức nợ<br /> xấu của hệ thống ngân hàng khi thị<br /> trường chứng khoán và bất động<br /> Nguồn: Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia<br /> <br /> 68 Số 195- Tháng 8. 2018<br /> <br /> Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản