Hiệu ứng lây lan rủi ro khủng hoảng tài chính từ Hoa Kỳ đến các nước ASEAN trên thị trường chứng khoán: Cách tiếp cận Copulas

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả kiểm chứng sự tồn tại tác động lây lan rủi ro khủng hoảng tài chính từ Hoa Kỳ đến các nước ASEAN trên thị trường chứng khoán bằng hai phương pháp: Đồ thị Kendall-plots, Chi-plots và ba họ khác nhau của Copulas.