LOGO
Nội dung thuyết trình
Lãi suất thực tế và lãi xuất danh nghĩa
Cấu trúc kỳ hạn và tỷ suất sinh lợi đáo hạn
Vòng đời và độ khả biến
Các lý thuyết về cấu trúc kỳ hạn
Khấu trừ rủi ro vỡ nợ
LOGO
Đặt vấn đề
MG 1000$, T=5 năm, C=100 được bán với giá 950$
Công thức tính hiện giá
PV
....
2
n
n
C
1
)
1(
1(
)
)
1(
r 1
C r 2
C r n
M r n
Lãi suất chiết khấu đuợc xác định như thế nào?
LOGO
Câu hỏi nghiên cứu
Tại sao lãi suất dài hạn lại khác lãi suât ngắn hạn?
Tại sao cùng trái phiếu lại có mức lãi suất khác nhau theo thời gian?
Tại sao các nhà phát hành khác nhau lại cung ứng mức lãi suất khác nhau?
LOGO
Lãi suất thực tế và lãi suất danh nghĩa
Trái phiếu chỉ số hóa và lãi suất thực tế
Lạm phát và lãi suất danh nghĩa
Lý thuyết Fisher giải thích về lãi suất
LOGO
Trái phiếu chỉ số hóa và lãi suất thực tế
Trái phiếu thông thuờng
Trái phiếu chỉ số hóa
Lãi suất danh nghĩa cố định và Dòng tiền thực tế cố định (vốn
biết trước và lãi)
Lãi suất thực tế phụ thuộc vào Dòng tiền danh nghĩa thay đổi
lãi suất danh nghĩa và tỷ lệ lạm theo tỷ lệ lạm phát (vốn và lãi)
phát dự kiến
LOGO
Trái phiếu chỉ số hóa và lãi suất thực tế
TP thông thường và TP chỉ số hóa theo lạm phát, có kỳ hạn 1 năm, mệnh giá TP là 1000$, trả lãi cuối kỳ. Giả sử lãi suất thực tế của TP chỉ số hóa là 3%, LSTP thông thường là 3%. Chúng ta sẽ đi xem xét dòng tiền thực tế và danh nghĩa của 2 loại TP này với trường lợp lạm phát lần lượt là 0%, 2%, 4%.
LOGO
LS thực tế có thay đổi nhưng thay đổi một cách dần dần
LOGO
Lạm phát và lãi suất danh nghĩa
Theo Fisher: Một sự thay đổi trong tỷ lệ lạm phát dự kiến sẽ gây nên cùng một sự thay đổi tương ứng trong lãi suất danh nghĩa, nhưng không có tác động đến lãi suất thực tế đòi hỏi
LOGO
TẠI SAO LS THAY ĐỔI THEO THỜI GIAN
LÝ THUYẾT FISHER
Lãi suất thực đòi hỏi + Tỷ lệ lạm phát dự kiến = Lãi suất thực danh nghĩa
Thay đổi đúng bằng tỷ lệ lạm phát dự kiến
Sự nôn nóng muốn chi tiêu lợi tức và cơ hội đầu tư lợi tức đó
=> Vậy lý thuyết Fisher có hợp lý hay không?
LOGO
Lạm phát và lãi suất danh nghĩa
Giả sử một người tiêu dùng hài lòng với 100 trái táo hôm nay và 105 trái táo sau một năm nữa. Như vậy lãi suất thực tế đòi hỏi trong trong trường hợp này là 5%. Giá của một trái táo là 1$, chúng ta xem xét 2 trường hợp không có và có lạm phát 10% như sau:
LOGO
LÝ THUYẾT FISHER CÓ HỢP LÝ?
LOGO
LÝ THUYẾT FISHER CÓ HỢP LÝ?
LS Thực tế chịu tác động của Lạm phát
LãiLãi suất thực tếtế
LS Thực tế thay đổi theo thời gian Khi tỷ lệ lạm phát dự kiến thay đổi, lãi suất sẽ thay
suất thực đòiđòi hỏihỏi nghĩa LS LS danhdanh nghĩa = - (TP KhoKho bạcbạc)) (TP TỷTỷ lệlệ lạmlạm phátphát dựdự kiếnkiến
đổi theo tương ứng
LOGO
Cấu trúc kỳ hạn của lãi suất
PV
...
2
1
1
C r 1
C r 2
MC n 1 nr
Cấu trúc kỳ hạn của lãi suất mô tả chuỗi lãi suất giao ngay của một chứng khoán nợ với những kỳ hạn tương ứng
LOGO
Tỷ suất sinh lời đáo hạn
Khi tính hiện giá của khoản nợ trả 1$ vào cả hai kỳ
ta có:
PV = 1/(1+r1) + 1/(1+ r2)2 Thay vì chiết khấu mỗi kỳ thanh toán với một lãi suất khác nhau, chúng ta có thể tìm được một suất chiết khấu đơn cho chúng ta cùng một hiện giá.
Lãi suất này chính là tỷ suất sinh lời đáo hạn và
chính là tỷ suất sinh lời nội bộ (IRR)
LOGO
TỶ SUẤT SINH LỢI ĐÁO HẠN (YTM)
PV
...
2
C YTM
1
C YTM
MC YTM
1
1
n
Đo lường YTM cần biết giá một TP, thanh toán thường niên, đáo hạn của trái phiếu.
LOGO
Tỷ suất sinh lời đáo hạn
Xem xét đầu tư vào hai trái phiếu 5s của ’08 và
10s của ‘08 với các số liệu như sau:
TP đáo hạn cùng ngày nhưng phát hành vào thời
điểm khác nhau
Trái phiếu
Giá
TSSL đáo hạn (YTM)
5s của ‘08
85,21%
8,78%
1
10s của ‘08
105,43%
8,62%
2
LOGO
Các vấn đề với tỷ suất sinh lợi đáo hạn
1. YTM của một trái phiếu chỉ có thể cung cấp một hướng dẫn đại thể cho một lãi suất thích hợp của một trái phiếu khác 2. Tỷ suất sinh lời đáo hạn không ấn định giá trái phiếu mà ngược lại. Mức cầu vốn của các công ty và mức cung tiết kiệm của các cá nhân kết hợp xác định giá
Do đó, không thể dựa vào YTM để đưa ra quyết định đầu tư, đằng sau nó còn ẩn chứa nhiều thông tin đáng chú ý
LOGO
Đo lường cấu trúc kỳ hạn
Để tìm lãi suất giao ngay ta phải biết giá trái
phiếu chỉ chi trả một kỳ tương lai: TP strip (TP được tách rời phần gốc và phần coupon). Từ đó dùng giá của các strip để vẽ cấu trúc kỳ hạn của lãi suất
LOGO
Đo lường cấu trúc kỳ hạn
LOGO
Vòng đời và độ khả biến
)
)
2
n )
Vòng đời =
( CPV 1 V
( CPV V
( CPV V
1
2
...
n
Là thời gian bình quân cho mỗi thanh toán
LOGO
Vòng đời và độ khả biến
PV (C) với
Tỉ lệ của tổng giá
Tỉ lệ của tổng giá trị x
Năm
C
trị PV(C)/ V
Thời gian
YTM = 5,5%
1
137,5
130,33
0,092
0,092 = 1 x 0,092
2
137,5
123,54
0,087
0,175 = 2 x 0,087
3
137,5
117,10
0,083
0,249 = 3 x 0,083
4
137,5
110,99
0,079
0,314 = 4 x 0,079
5
137,5
105,21
0,075
0,373 = 5 x 0,075
6
1.137,5
824,97
0,584
3,505 = 6 x 0,584
1,000
V= 1.412,13
Vòng đời= 4,708 năm
LOGO
Vòng đời và độ khả biến
Tính hiện giá
Kỳ Lãi suất
C1
PV ở rt
C2
PV ở rt
50$
47,62$
100$
95,24$
1
r1 = 5%
50$
44,50$
100$
89,00$
2
r2 = 6%
50$
40,81$
100$
81,63$
3
r3 = 7%
50$
36,75$
100$
73,50$
4
r4 = 8%
1050$
682,43$
1100$
714,92$
5
r5 = 9%
1250$
852,11$
1500$
1.054,29$
Tổng cộng
TP 5s của ’08 (P = 852,11$) TP 10s của ’08 (P=1054,29$)
8,78% 8,62% YTM
4,48 4,16 Vòng đời
LOGO
ĐỘ KHẢ BIẾN (Modified Macaulay duration)
Vòng đời
Độ khả biến (%)
1 + Lãi suất
Mức thay đổi giá trái phiếu khi lãi suất thay đổi 1%
LOGO
ĐỘ KHẢ BIẾN (Modified Macaulay duration)
133/4S của 2004 71/4S của 2004
Giá mới Thay đổi Giá mới Thay đổi
Lãi suất giảm 144,41 +2,26% 111,42 +2,46%
0,5%
Lãi suất tăng 138,11 -2,20% 106,15 -2,39%
0,5%
Sai biệt (1%) 6,30 4,46% 5,27 4,85%
LOGO
Giải thích cấu trúc kỳ hạn của lãi suất
Ví dụ
: Lãi suất TP giao ngay 1 năm tại thời điểm t = 0
r1
: Lãi suất giao ngay 1 năm tại thời điểm t=1
1r2
: Lãi suất TP giao ngay 2 năm tại thời điểm t = 0
r2
E(1r2): Lãi suất giao ngay tương lai mong đợi
: Lãi suất kỳ hạn trong năm 2
f2
LOGO
Giải thích cấu trúc kỳ hạn của lãi suất
Bà Trường muốn đầu tư 1000$ trong 2 năm. Có thể lựa chọn 1 trong 2 chiến lược:
Chiến lược 1 (L1)
Chiến lược 2 (L2)
• Đầu tư vào TP hai năm và giữ đến khi lãi đáo hạn với suất r2
• Đầu tư vào TP1 một năm lãi suất r1, TP1 đáo hạn, đầu tư vào TP2 một năm lãi suất 1r2
LOGO
Giải thích cấu trúc kỳ hạn của lãi suất
Chiến lược 1
Chiến lược 2
• Bà Trường thu được lợi nhuận
• Bà Trường thu được lợi
là: 1,000(1+r2)2 hoặc 1,000(1+r1)(1+f2)
nhuận là: 1,000(1+r1)(1+E(1r2)) Vì lãi suất E(1r2) là chưa biết chắc chắn nên lợi nhuận mong đợi từ Chiến lược 1 (L1) chưa chắc chắn.
• Nếu chiến lược 2 được xem như là đầu tư trong một năm với lãi suất r1 và trong năm 2 với lãi suất kỳ hạn f2. Lãi suất kỳ hạn là lợi nhuận thêm mà Bà Trường nhận được do cho vay hai năm thay vì một năm. Lợi nhuận này được đảm bảo bằng cách đầu tư vào trái phiếu hai năm, Bà Trường nắm chắc lãi suất f2 cho năm thứ hai.
LOGO
Giải thích cấu trúc kỳ hạn của lãi suất
Bà Trường nên làm gì? Câu trả lời là bà nên chọn chiến lược nào cho kết quả mong đợi cao nhất. Tức bà nên so sánh:
Với
Kết quả mong đợi của chiến lược L1
Kết quả chắc chắn của chiến lược L2
1,000 (1+r1)(1+E(1r2))
Với Hoặc với
1,000(1+r2)2 1,000(1+r1)(1+f2)
Chọn chiến lược L1 (cho lợi nhuận cao hơn) nếu E(1r2) > f2 Chọn chiến lược L2 (cho lợi nhuận cao hơn) nếu E(1r2) < f2
LOGO
Giải thích cấu trúc kỳ hạn của lãi suất
Vấn đề của ông Đoản: Ông Đoản cũng có 1000$, đầu tư trong 1 năm. Có thể lựa chọn 1 trong 2 chiến lược:
Chiến lược 1 (S1) Chiến lược 2 (S2)
Ông mua một trái phiếu một năm với lãi suất giao ngay hiện tại r1, cuối năm ông thu được lợi nhuận: 1,000 (1+r1)
Ông mua một trái phiếu thời hạn hai năm lãi suất r2 và sẽ bán trái phiếu này sau một năm, hiện giá trái phiếu tại năm 1 sẽ có hiện giá: PV = 1,000(1+r2)2 / (1+1r2) Hay PV = 1,000(1+r1)(1+f2)/ (1+1r2)
LOGO
Giải thích cấu trúc kỳ hạn của lãi suất
Ông Đoản nên làm gì? Câu trả lời là ông nên chọn chiến lược nào cho kết quả mong đợi cao nhất. Tức là ông nên so sánh:
Với
Với
Kết quả chắc chắn của chiến lược S1 1,000 (1+r1)
Kết quả mong đợi của chiến lược S2 1,000(1+r2)2 / [1+ E(1r2)]
Hay với
1,000(1+r1)(1+f2) / [1+ E(1r2)]
Với thành quả này thì Bà Trường Và Ông Đoản cần so sánh lãi suất giao ngay mong đợi tương lai E(1r2) lãi suất kỳ hạn f2 để quyết định chiến lược đầu tư. Chúng ta xem xét các giả thuyết sau để so sánh lãi suất E(1r2) và f2….
LOGO
Giải thích cấu trúc kỳ hạn của lãi suất
Xem xét các giả thuyết sau để so sánh lãi suất E(1r2) và f2
Giả thuyết mong đợi
Lý thuyết ưu tiên thanh khoản
CẤU TRÚC CẤU TRÚC KỲ HẠN CỦA KỲ HẠN CỦA LÃI SUẤT LÃI SUẤT
Giới thiệu về lạm phát
LOGO
Giải thích cấu trúc kỳ hạn của lãi suất
Giả thuyết mong đợi: Lãi suất kỳ hạn phải bằng với lãi suất giao
ngay tương lai mong đợi:
f2=E(1r2)
f2>E(1r2): chọn đầu tư TP 2 năm
f2
Lý do giải thích cấu trúc kỳ hạn có đường dốc
lên là nhà đầu tư kỳ vọng lãi suất giao ngay
tương lai sẽ cao hơn lãi suất giao ngay hiện
hành, khi cấu trúc kỳ hạn có đường dốc xuống
nhà đầu tư kỳ vọng lãi suất giao ngay tương
lai sụt giảm thấp hơn mức lãi suất giao ngay
hiện hành.
LOGO
Giải thích cấu trúc kỳ hạn của lãi suất
Lý thuyết về ưu tiên thanh khoản: “Lãi suất kỳ hạn mong đợi
của trái phiếu sẽ bằng lãi suất giao ngay tương lai cộng với một
phần bù thanh khoản dương”
Bà
Trường
Ông
Đoản
Đối với CL1 ông biết chắc
lợi nhuận của mình khi đầu
tư vào trái phiếu một năm,
vậy ông chỉ mua trái phiếu 2
năm khi mà
Đối với chiến lược 2 bà
biết chắc lợi nhuận của
mình khi đầu tư vào trái
phiếu hai năm, vậy bà chỉ
mua trái phiếu một năm
khi mà
E(1r2) < f2
E(1r2) > f2
Bất kỳ một khoảng thưởng nào cũng là một chênh lệch giữa lãi suất kỳ hạn
và lãi suất giao ngay tương lai mong đợi. Chênh lệch này gọi là: phần bù
thanh khoản (liquidity premium)
LOGO
Giải thích cấu trúc kỳ hạn của lãi suất
- Ta không thể nào biết chắc được tỷ lệ lạm phát
trong tương lai, dẫn đến không có một chiến lược
đầu tư nào là không có rủi ro.
- Theo như giả định phía trên thì chiến lược đầu tư
vào các trái phiếu một năm kế tiếp nhau là ít rủi ro
so với chiến lược đầu tư vào một trái phiến 2 năm,
vì sau một năm Bà Trường sẽ dự báo được lạm
phát ở năm 2 tốt hơn sơ với hiện tại.
Giả định sau:
thời
• Thứ nhất, khi
thị
qua,
gian trôi
trường biết nhiều hơn
về lạm phát.
lý thuyết
• Thứ hai,
Fisher về lãi suất
là
đúng và các lãi suất
ngắn hạn có tính đế n
yếu tố lạm phát
Như vậy để hấp dẫn nhưng người đầu tư vào trái phiếu dài hạn người đi
vay phải cung ứng cho nhà đầu tư một mức ưu đãi đủ để bù đắp rủi ro lạm
phát tăng lên của họ có nghĩa là lãi suất kỳ hạn f2 phải lớn hơn lãi suất giao
ngay mong đợi E(1r2)
LOGO
Giải thích cấu trúc kỳ hạn của lãi suất
Một so sánh các lý thuyết về cấu trúc kỳ hạn
Lý thuyết mong đợi
Đường cấu trúc kỳ
hạn
Lý thuyết phần bù
lạm phát
Dốc lên
s uất
giao
F2>E(1r2)
Lý thuyết ưu tiên
thanh khoản
Phần bù thanh khoản
dương (f2>E(1r2)
Dốc xuống
s uất
giao
Dốc xuống
Lãi
s uất giao ngay
mong đợi tương lai sụt
giảm
Tính thực tiễn của lý
thuyết
Lãi
ngay
tương lai cao hơn lãi
suất giao ngay
hiện
hành
Lãi
ngay
tương lai sụt giảm so với
lãi suất giao ngay hiện
hành
Engene Fama nghiên
cứu và xác nhận lãi suất
dài hạn chỉ phản ánh
một phần các mong đợi
của nhà đầu tư về lãi
suất ngắn hạn tương lai.
Bù đắp rủi ro bằng
phần bù thanh khoản
do không biết chắc về
lãi suất thưucj vì vậy
giả thuyết hợp lý trong
thời kỳ ổn định giá cả
hư đầu thập niên 1990.
Bù đắp rủi ro bằng
phần bù lạm phát do
không biết chắc về tỷ
lệ lạm phát vì vậy giả
thuyết hợp lý trong
thời kỳ lạm phát dao
động như 2 thập niên
1970-1980
LOGO
Giải thích cấu trúc kỳ hạn của lãi suất
Các lý thuyết về cấu trúc kỳ hạn này cho ta biết giá các trái phiếu có
Một vài lý thuyết mới về cấu trúc kỳ hạn
thể được xác định như thế nào tại một thời điểm.
Lợi nhuận từ trái phiếu có các đáo hạn khác nhau có khuynh hướng
biến động cùng nhau. Điều này có nghĩa là nếu lãi suất ngắn hạn cao,
có thể đoán gần như chắc chắn rằng lãi suất dài hạn cũng cao và ngược
lại.
Ví dụ: ban có 100$ để đầu tư, trên thị trường có 3 sự lựa chọn: một trái
phiếu kho bạc 3 tháng với lợi nhuận chắc chắn trong 3 tháng tới là 2%,
một trái phiếu trung hạn và một trái phiếu dài hạn và lợi nhuận từ 2
trái phiếu phụ thuộc vào sự biến đổi của lãi suất.
LOGO
Giải thích cấu trúc kỳ hạn của lãi suất
Kết quả của đầu tư:
Thay đổi giá trị
Giá ban đầu
Lãi suất tăng
Lãi suất giảm
Giá trị sau cùng
Trái phiếu kho bạc
98
+2
+2
100
Trái phiếu trung hạn
?
-6.5
+10
?
Trái phiếu dài hạn
105
-15
+18
90 hay 123
(0.5 x 2) + [0.5 x (-15)] = -6.5$ nếu lãi suất tăng
(0.5 x 2) + (0.5 x 18) = +10$ nếu lãi suất giảm
Giá trái phiếu trung hạn (98+105)/2= 101.5
LOGO
Khấu trừ rủi ro vỡ nợ
Phần này sẽ giải thích cho câu hỏi “Tại sao một số người vay phải trả một
lãi suất cao hơn những người vay khác?”
Khấu trừ rủi ro vỡ nợ:
“Lãi suất tăng” ở đây là lãi suất hứa hẹn. Nếu người vay mất khả năng
chi trả, lãi suất thật sự chi trả cho người cho vay thấp hơn lãi suất hứa
hẹn.
Lãi suất mong đợi có thể tăng cùng với gia tăng xác suất vỡ nợ,
nhưng đây không phải là quy luật tất yếu hợp lý.
Rủi ro vỡ nợ: còn gọi là rủi ro tín dụng là nguy cơ mà các công ty hoặc cá nhân
không thể hoàn thành được nghĩa vụ trả nợ của mình. Để giảm nhẹ tác động của
rủi ro vỡ nợ, người cho vay thường tính thêm tỷ lệ lãi tương ứng với cấp độ rủi
ro vỡ nợ của con nợ. Rủi ro càng lớn, tỷ lệ lãi này càng cao và ngược lại.
LOGO
Khấu trừ rủi ro vỡ nợ
Ví dụ 1: Lãi suất trái phiếu 1 năm phi rủi ro là 9%. Công
ty Backwoods Chemical đã phát hành các giấy nợ 9% với
mệnh giá 1.000$, đáo hạn sau một năm, các giấy nợ của
Backwoods sẽ bán với giá bao nhiêu?
Nếu giấy nợ là phi rủi ro, chỉ cần chiết khấu vốn (1.000$) và
lãi 90$ với 9%:
Do đó:
PV của giấy nợ = (1,000$ + 90$)/1,09 = 1000$
LOGO
Khấu trừ rủi ro vỡ nợ
Ví dụ 2: Công ty Backwoods Che mical đã phát hành giấy nợ 9% (lãi suất
trái phiếu phi rủi ro cũng bằng 9%) với mệ nh giá 1000$, đáo hạn sau 1
năm. Giả dụ có một cơ hội 20% là công ty vỡ nợ.
Thanh toán đủ
Không thanh toán
Thành quả
1.090$
0
Xác suất
0.8
0.2
Thanh toán mong đợi là: 1,090$*0.8 + 0$*0.2 = 872$
Hiện giá của giấy nợ: PV = 872$/1.09 = 800$
Lãi suất hứa hẹn = 1090$/800 -1 =36.3%
Ta có thành quả có thể có của người nắm giữ giấy nợ
Nên phân biệt rõ giữa lãi suất hứa hẹn và lãi suất mong đợi của trái phiếu.
Theo ví dụ trên: thì lãi suất mong đợi của trái phiếu chỉ là 9% tức bằng
với lãi suất trái phiếu phi rủi ro. Nếu như Backwoods Che mical không vỡ
nợ thì nhà đầu tư sẽ thu được một tỷ suất lợi nhuận là 36,3%, đây như là
một phần thưởng cho những nhà đầu tư chấp nhận rủi ro.
LOGO
Khấu trừ rủi ro vỡ nợ
Ví dụ 3: Giả dụ, các nhà đầu tư đòi hỏi một phần bù rủi ro 2% và một
tỷ suất lợi nhuận mong đợi 11%.
Lúc đó giấy nợ Backwoods sẽ bán với giá 872$/1,11 = 785,59$ và cung ứng
một lãi suất hứa hẹn bằng (1.090/785,59) – 1 = 0,388 hay khoảng 39%
Tổng hợp
-Có rủi ro hệ thống
-Không rủi ro hiện
thống
-Không có rủi ro hệ
thống
-Rủi ro vỡ nợ 20%
-Rủi ro vỡ nợ 20%
-Không có rủi ro vỡ
nợ
1.090$
872$
785,59$
Số tiền mong đợi
được thanh toán
PV của giấy nợ
1000$
800$
785,59$
Lãi suất mong đợi
9%
9%
11%
Lãi suất hứa hẹn
9%
36,3%
39%
LOGO
Khấu trừ rủi ro vỡ nợ
Bởi vì rủi ro vỡ nợ là yếu tố quan trọng để quyết định độ lớn của phần bù rủi
ro, nhà đầu tư khi mua muốn đầu tư vào trái phiếu của công ty cần biết được
rủi ro vỡ nợ của công ty đó và thông tin này được cung cấp thông qua những
công ty xếp hạng trái phiếu
Bảng tóm lược xếp hạng trái phiếu của Moody’s và Standard and Poor’s
Moody’s
Cấp độ đầu tư
Trái phiếu cấp thấp
Aaa
Aa
A
Baa
Ba
B
Caa
Ca
C Standard and Poor’s
AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
CC
C
LOGO
Khấu trừ rủi ro vỡ nợ
Bảng tỷ lệ vỡ nợ của các trái phiếu doanh nghiệp theo đánh giá
của Standard & Poor’s vào thời điểm phát hành
Phần trăm vỡ nợ trong
Xếp hạng vào thời
điểm phát hành 1 năm sau khi
phát hành 5 năm sau khi
phát hành 10 năm sau khi
phát hành
AAA 0.00 0.06 0.06
AA 0.00 0.67 0.74
A 0.00 0.22 0.64
BBB 0.03 1.64 2.80
BB 0.37 8.32 16.37
B 1.47 21.95 33.01
CCC 2.28 35.42 47.46
LOGO
Khấu trừ rủi ro vỡ nợ
Trái phiếu cấp thấp:
- Các trái phiếu được xếp hạng thấp hơn Baa được gọi là trái phiếu
cấp thấp
- Hứa hẹn một lãi suất cao hơn trái phiếu kho bạc
- Dễ rơi vào tình trạng mất khả năng chi trả
LOGO
Khấu trừ rủi ro vỡ nợ
Lý do giải thích cấu trúc kỳ hạn có đường dốc lên là nhà đầu tư kỳ vọng lãi suất giao ngay tương lai sẽ cao hơn lãi suất giao ngay hiện hành, khi cấu trúc kỳ hạn có đường dốc xuống nhà đầu tư kỳ vọng lãi suất giao ngay tương lai sụt giảm thấp hơn mức lãi suất giao ngay hiện hành.
LOGO
Giải thích cấu trúc kỳ hạn của lãi suất
Lý thuyết về ưu tiên thanh khoản: “Lãi suất kỳ hạn mong đợi của trái phiếu sẽ bằng lãi suất giao ngay tương lai cộng với một phần bù thanh khoản dương”
Bà Trường
Ông Đoản
Đối với CL1 ông biết chắc lợi nhuận của mình khi đầu tư vào trái phiếu một năm, vậy ông chỉ mua trái phiếu 2 năm khi mà
Đối với chiến lược 2 bà biết chắc lợi nhuận của mình khi đầu tư vào trái phiếu hai năm, vậy bà chỉ mua trái phiếu một năm khi mà
E(1r2) < f2
E(1r2) > f2
Bất kỳ một khoảng thưởng nào cũng là một chênh lệch giữa lãi suất kỳ hạn và lãi suất giao ngay tương lai mong đợi. Chênh lệch này gọi là: phần bù thanh khoản (liquidity premium)
LOGO
Giải thích cấu trúc kỳ hạn của lãi suất
- Ta không thể nào biết chắc được tỷ lệ lạm phát trong tương lai, dẫn đến không có một chiến lược đầu tư nào là không có rủi ro. - Theo như giả định phía trên thì chiến lược đầu tư vào các trái phiếu một năm kế tiếp nhau là ít rủi ro so với chiến lược đầu tư vào một trái phiến 2 năm, vì sau một năm Bà Trường sẽ dự báo được lạm phát ở năm 2 tốt hơn sơ với hiện tại.
Giả định sau: thời • Thứ nhất, khi thị qua, gian trôi trường biết nhiều hơn về lạm phát. lý thuyết • Thứ hai, Fisher về lãi suất là đúng và các lãi suất ngắn hạn có tính đế n yếu tố lạm phát
Như vậy để hấp dẫn nhưng người đầu tư vào trái phiếu dài hạn người đi vay phải cung ứng cho nhà đầu tư một mức ưu đãi đủ để bù đắp rủi ro lạm phát tăng lên của họ có nghĩa là lãi suất kỳ hạn f2 phải lớn hơn lãi suất giao ngay mong đợi E(1r2)
LOGO
Giải thích cấu trúc kỳ hạn của lãi suất
Một so sánh các lý thuyết về cấu trúc kỳ hạn
Lý thuyết mong đợi
Đường cấu trúc kỳ hạn
Lý thuyết phần bù lạm phát
Dốc lên
s uất
giao
F2>E(1r2)
Lý thuyết ưu tiên thanh khoản Phần bù thanh khoản dương (f2>E(1r2)
Dốc xuống
s uất
giao
Dốc xuống
Lãi s uất giao ngay mong đợi tương lai sụt giảm
Tính thực tiễn của lý thuyết
Lãi ngay tương lai cao hơn lãi suất giao ngay hiện hành Lãi ngay tương lai sụt giảm so với lãi suất giao ngay hiện hành Engene Fama nghiên cứu và xác nhận lãi suất dài hạn chỉ phản ánh một phần các mong đợi của nhà đầu tư về lãi suất ngắn hạn tương lai.
Bù đắp rủi ro bằng phần bù thanh khoản do không biết chắc về lãi suất thưucj vì vậy giả thuyết hợp lý trong thời kỳ ổn định giá cả hư đầu thập niên 1990.
Bù đắp rủi ro bằng phần bù lạm phát do không biết chắc về tỷ lệ lạm phát vì vậy giả thuyết hợp lý trong thời kỳ lạm phát dao động như 2 thập niên 1970-1980
LOGO
Giải thích cấu trúc kỳ hạn của lãi suất
Các lý thuyết về cấu trúc kỳ hạn này cho ta biết giá các trái phiếu có
Một vài lý thuyết mới về cấu trúc kỳ hạn
thể được xác định như thế nào tại một thời điểm.
Lợi nhuận từ trái phiếu có các đáo hạn khác nhau có khuynh hướng
biến động cùng nhau. Điều này có nghĩa là nếu lãi suất ngắn hạn cao,
có thể đoán gần như chắc chắn rằng lãi suất dài hạn cũng cao và ngược
lại.
Ví dụ: ban có 100$ để đầu tư, trên thị trường có 3 sự lựa chọn: một trái
phiếu kho bạc 3 tháng với lợi nhuận chắc chắn trong 3 tháng tới là 2%,
một trái phiếu trung hạn và một trái phiếu dài hạn và lợi nhuận từ 2
trái phiếu phụ thuộc vào sự biến đổi của lãi suất.
LOGO
Giải thích cấu trúc kỳ hạn của lãi suất
Kết quả của đầu tư:
Thay đổi giá trị
Giá ban đầu
Lãi suất tăng
Lãi suất giảm
Giá trị sau cùng
Trái phiếu kho bạc
98
+2
+2
100
Trái phiếu trung hạn
?
-6.5
+10
?
Trái phiếu dài hạn
105
-15
+18
90 hay 123
(0.5 x 2) + [0.5 x (-15)] = -6.5$ nếu lãi suất tăng
(0.5 x 2) + (0.5 x 18) = +10$ nếu lãi suất giảm
Giá trái phiếu trung hạn (98+105)/2= 101.5
LOGO
Khấu trừ rủi ro vỡ nợ
Phần này sẽ giải thích cho câu hỏi “Tại sao một số người vay phải trả một lãi suất cao hơn những người vay khác?”
Khấu trừ rủi ro vỡ nợ: “Lãi suất tăng” ở đây là lãi suất hứa hẹn. Nếu người vay mất khả năng chi trả, lãi suất thật sự chi trả cho người cho vay thấp hơn lãi suất hứa hẹn. Lãi suất mong đợi có thể tăng cùng với gia tăng xác suất vỡ nợ, nhưng đây không phải là quy luật tất yếu hợp lý.
Rủi ro vỡ nợ: còn gọi là rủi ro tín dụng là nguy cơ mà các công ty hoặc cá nhân không thể hoàn thành được nghĩa vụ trả nợ của mình. Để giảm nhẹ tác động của rủi ro vỡ nợ, người cho vay thường tính thêm tỷ lệ lãi tương ứng với cấp độ rủi ro vỡ nợ của con nợ. Rủi ro càng lớn, tỷ lệ lãi này càng cao và ngược lại.
LOGO
Khấu trừ rủi ro vỡ nợ
Ví dụ 1: Lãi suất trái phiếu 1 năm phi rủi ro là 9%. Công ty Backwoods Chemical đã phát hành các giấy nợ 9% với mệnh giá 1.000$, đáo hạn sau một năm, các giấy nợ của Backwoods sẽ bán với giá bao nhiêu?
Nếu giấy nợ là phi rủi ro, chỉ cần chiết khấu vốn (1.000$) và
lãi 90$ với 9%:
Do đó: PV của giấy nợ = (1,000$ + 90$)/1,09 = 1000$
LOGO
Khấu trừ rủi ro vỡ nợ
Ví dụ 2: Công ty Backwoods Che mical đã phát hành giấy nợ 9% (lãi suất trái phiếu phi rủi ro cũng bằng 9%) với mệ nh giá 1000$, đáo hạn sau 1 năm. Giả dụ có một cơ hội 20% là công ty vỡ nợ.
Thanh toán đủ Không thanh toán
Thành quả 1.090$ 0
Xác suất 0.8 0.2
Thanh toán mong đợi là: 1,090$*0.8 + 0$*0.2 = 872$
Hiện giá của giấy nợ: PV = 872$/1.09 = 800$
Lãi suất hứa hẹn = 1090$/800 -1 =36.3%
Ta có thành quả có thể có của người nắm giữ giấy nợ
Nên phân biệt rõ giữa lãi suất hứa hẹn và lãi suất mong đợi của trái phiếu. Theo ví dụ trên: thì lãi suất mong đợi của trái phiếu chỉ là 9% tức bằng với lãi suất trái phiếu phi rủi ro. Nếu như Backwoods Che mical không vỡ nợ thì nhà đầu tư sẽ thu được một tỷ suất lợi nhuận là 36,3%, đây như là một phần thưởng cho những nhà đầu tư chấp nhận rủi ro.
LOGO
Khấu trừ rủi ro vỡ nợ
Ví dụ 3: Giả dụ, các nhà đầu tư đòi hỏi một phần bù rủi ro 2% và một tỷ suất lợi nhuận mong đợi 11%.
Lúc đó giấy nợ Backwoods sẽ bán với giá 872$/1,11 = 785,59$ và cung ứng một lãi suất hứa hẹn bằng (1.090/785,59) – 1 = 0,388 hay khoảng 39% Tổng hợp
-Có rủi ro hệ thống
-Không rủi ro hiện thống
-Không có rủi ro hệ thống
-Rủi ro vỡ nợ 20%
-Rủi ro vỡ nợ 20%
-Không có rủi ro vỡ nợ 1.090$
872$
785,59$
Số tiền mong đợi được thanh toán PV của giấy nợ
1000$
800$
785,59$
Lãi suất mong đợi
9%
9%
11%
Lãi suất hứa hẹn
9%
36,3%
39%
LOGO
Khấu trừ rủi ro vỡ nợ
Bởi vì rủi ro vỡ nợ là yếu tố quan trọng để quyết định độ lớn của phần bù rủi ro, nhà đầu tư khi mua muốn đầu tư vào trái phiếu của công ty cần biết được rủi ro vỡ nợ của công ty đó và thông tin này được cung cấp thông qua những công ty xếp hạng trái phiếu
Bảng tóm lược xếp hạng trái phiếu của Moody’s và Standard and Poor’s
Moody’s
Cấp độ đầu tư
Trái phiếu cấp thấp
Aaa Aa A Baa Ba B Caa Ca C Standard and Poor’s AAA AA A BBB BB B CCC CC C
LOGO
Khấu trừ rủi ro vỡ nợ
Bảng tỷ lệ vỡ nợ của các trái phiếu doanh nghiệp theo đánh giá của Standard & Poor’s vào thời điểm phát hành
Phần trăm vỡ nợ trong
Xếp hạng vào thời điểm phát hành 1 năm sau khi phát hành 5 năm sau khi phát hành 10 năm sau khi phát hành
AAA 0.00 0.06 0.06
AA 0.00 0.67 0.74
A 0.00 0.22 0.64
BBB 0.03 1.64 2.80
BB 0.37 8.32 16.37
B 1.47 21.95 33.01
CCC 2.28 35.42 47.46
LOGO
Khấu trừ rủi ro vỡ nợ
Trái phiếu cấp thấp: - Các trái phiếu được xếp hạng thấp hơn Baa được gọi là trái phiếu cấp thấp - Hứa hẹn một lãi suất cao hơn trái phiếu kho bạc - Dễ rơi vào tình trạng mất khả năng chi trả
LOGO