MÔN HỌC
QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI
ĐỀ TÀI
Phaân tích Chæ tieâu traïng thaùi Ngaân quyõ
GVHD: Th.S Nguyễn Xuân Trƣờng
SVTH: Nhóm 1
Lớp: VB2-TCNH
Tp HCM, tháng 08 năm 2010
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Phân tích Chỉ tiêu trạng thái ngân quỹ
GVHD: Th.S Nguyễn Xuân Trường Nhóm 1 lớp VB2- TCNH
DANH SÁCH NHÓM
1. Phan Thị Thúy Phượng
2. Huỳnh Cẩm Đào
3. Ngô Thị Vân Hà
4. Võ Duy Minh
5. Võ Tùng Huy
6. Nguyễn Thị Thắng
7. Trần Mạnh Cường
8. Man Ngọc Hải
9. Võ Thị Thanh Vân
10. Trịnh Thùy Dung
11. Nguyễn Thị Như Ý
12. Nguyễn Thị Chung
Phân tích Chỉ tiêu trạng thái ngân quỹ
GVHD: Th.S Nguyễn Xuân Trường Nhóm 1 lớp VB2- TCNH
LỜI CẢM ƠN
Tập thể nhóm lớp Tài Chính Ngân Hàng chân thành
cảm ơn thầy Th.S Nguyễn Xuân Trường. đã tạo điều
kiện cho nhóm thực hiện tiểu luận này.
Tập thể nhóm 1
Phân tích Chỉ tiêu trạng thái ngân quỹ
GVHD: Th.S Nguyễn Xuân Trường Nhóm 1 lớp VB2- TCNH
MỤC LỤC
LÔØI NOÙI ÑAÀU.......................................................................................................................... 1
CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN HÌNH THÀNH CHỈ TIÊU ...................................................... 2
1. Quản trị rủi ro thanh khoản .................................................................................................. 2
1.1. Khái niệm về thanh khoản và rủi ro thanh khoản ........................................................ 2
1.2. Nội dung quản trị rủi ro thanh khoản ........................................................................... 4
1.3. Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro .................................................................................... 9
1.4. Cung và cầu thanh khoản ............................................................................................. 10
1.5. Đánh giá và đo lƣờng trạng thái thanh khoản ............................................................. 11
1.6. Chiến lƣợc thanh khoản ............................................................................................... 12
2. Tại sao phải đánh giá trạng thái ngân quỹ? ........................................................................ 15
CHƢƠNG II: NGUYÊN LÝ HÌNH THÀNH VÀ CẤU TRÚC CỦA CÁC YẾU TỐ CẤU
THÀNH CHỈ TIÊU ...................................................................................................................... 17
1. Nguyên lý hình thành ........................................................................................................... 17
2. Cấu trúc của các yếu tố chỉ tiêu ........................................................................................... 18
2.1 Tổng tài sản (Tài sản có) ............................................................................................... 18
2.1.1 Khái niệm .............................................................................................................. 18
2.1.2 Thành phần cấu thành tổng tài sản ...................................................................... 18
2.1.2.1 Tài sản ngân quỹ ............................................................................................... 18
2.1.2.2 Đầu tƣ chứng khoán .......................................................................................... 19
2.1.2.3 Tín dụng ............................................................................................................ 20
2.1.2.4 Các tài sản khác................................................................................................. 24
2.2 Ngân quỹ ....................................................................................................................... 25
2.2.1 Khái niệm .............................................................................................................. 25
2.2.2 Thành phần cấu thành ngân quỹ .......................................................................... 25
2.3 Tiền gửi tại các ngân hàng khác ................................................................................... 26
CHƢƠNG III: PHÂN TÍCH VÀ CHỈ RA QUY LUẬT VẬN ĐỘNG CỦA CHỈ TIÊU ........... 28
1. Các yếu tố ảnh hƣởng đến chỉ tiêu ...................................................................................... 28
1.1. Các yếu tố mà ngân hàng có thể kiểm soát đƣợc ......................................................... 28
1.1.1. Nhóm yếu tố làm tăng quỹ tiền tệ ......................................................................... 28
1.1.2. Nhóm yếu tố làm giảm quỹ tiền tệ ........................................................................ 28
1.2. Các yếu tố mà ngân hàng không kiểm soát đƣợc ........................................................ 28
1.2.1. Nhóm yếu tố làm tăng quỹ tiền tệ ......................................................................... 28
1.2.2. Nhóm yếu tố làm giảm quỹ tiền tệ ........................................................................ 29
2. Quy luật vận động của chỉ tiêu............................................................................................. 29
Phân tích Chỉ tiêu trạng thái ngân quỹ
GVHD: Th.S Nguyễn Xuân Trường Nhóm 1 lớp VB2- TCNH
CHƢƠNG IV: ĐỀ XUẤT PHƢƠNG ÁN ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ AN TOÀN CHỈ TIÊU .......... 32
1. Phƣơng án dựa trên nhu cầu thanh khoản .......................................................................... 32
2. Phƣơng án dựa trên cung thanh khoản ............................................................................... 32
a. Phƣơng án an tòan thanh khoản từ phía tài sản ............................................................. 32
b. Phƣơng án an toàn thanh khoản từ phía nguồn vốn ....................................................... 33
c. Phƣơng án an toàn thanh khoản kết hợp tài sản và nguồn vốn ...................................... 33
KẾT LUẬN .................................................................................................................................. 36
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHÀO ..................................................................................... 37