Bài giảng Kinh tế lượng 1: Chương 6 - Bùi Dương Hải (2022)

Bài giảng Kinh tế lượng 1: Chương 6 - Bùi Dương Hải (2022) trình bày về hồi quy với chuỗi thời gian, chủ yếu giới thiệu các khái niệm, giả thiết OLS khi ước lượng, một số mô hình chuỗi thời gian cơ bản và tính chất mẫu lớn.

Sinh viên trong khoa Kinh tế, nhà nghiện cứu về kinh tế quốc gia và phân tán

Bài giảng này trình bày về việc xây dựng mô hình hồi quy với chuỗi thời gian, bao gồm các khái niệm cơ bản, giả thiết OLS khi ước lượng và các mô hình chuỗi thời gian cơ bản. Mô hình hồi quy là Yt = β1 + β2X2t + … + βkXkt + ut (1), trong đó giả thiết TS1 đến TS5 được đưa ra để đảm bảo độ tin cậy của ước lượng OLS. Khi có mẫu lớn, giả thiết TS0’ đến TS4 đều được thỏa mãn, vì vậy ước lượng OLS trở nên tuyến tính và vững. Ngoài ra, phân phối xấp xỉ chuẩn của ước lượng OLS cho phép thực hiện các suy diễn thống kê về các hệ số.