Chương 3
KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT MÔ HÌNH
vPhương sai thay đổi
vTự tương quan
vĐa cộng tuyến
1. Khái niệm: Phương sai của các nhiễu là
trong mô hình có phương sai thay đổi
2. Bản chất (nguyên nhân)
Do sự tác động của các biến độc lập
PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI
ta�c �o�ng
i i
X U
i
U
i
σ
PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI
+ Do ảnh hưởng của các yếu tố khác làm tăng hay giảm
sai số trong mô hình.,
+ Phương sai thay đổi có thể xảy ra khi trong mẫu có các
giá trị đột biến
+ Phương sai thay đổi có thể xảy ra khi mô hình hồi quy
xác định sai (dạng hàm sai, thiếu biến quan trọng)
+ Trường hợp phương sai không đồng đều thường gặp
khi thu thập số liệu theo không gian (số liệu chéo)
Thay đổi
3. Phân tích sự thay đổi
Thay đổi
Khoảng tin cậy
Dự báo
Kiểm định
biến độc lập
Thay đổi
PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI
i
X
ta�c �o�ng
2
var( )
σ
=
i i
U
2
ˆ
σ
ˆ
var( )
β
i
ta�c �o�ng
i
U
ˆ
ˆ
( )
β
β
=
i
i
Tse
0 0 0
ˆ ˆ
var( ); var( )−Y Y Y
4. Hậu quả của phương sai thay đổi
1. Các ước lượng OLS vẫn là các ước lượng
tuyến tính, không chệch nhưng không còn
hiệu quả nữa.
2. Ước lượng của phương sai bị chệch nên các
kiểm định mức ý nghĩa và khoảng tin cậy theo
phân phối Student và Fisher không còn đáng
tin cậy nữa.
3. Kết quả bài toán dự báo không hiệu quả khi sử
dụng các ước lượng OLS.
PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI