Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính - Học viện Ngân hàng

Tài liệu này giới thiệu tổng quan về học phần Quản trị Rủi ro Tài chính, một môn học trọng tâm tại Khoa Tài chính, Học viện Ngân hàng. Nó phác thảo các mục tiêu học tập, cấu trúc nội dung chính và phương pháp đánh giá của học phần, nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết về quản lý rủi ro trong lĩnh vực tài chính.

Sinh viên chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kế toán; các nhà quản lý rủi ro, chuyên viên phân tích tài chính và những người quan tâm đến lĩnh vực quản trị rủi ro trong doanh nghiệp và tổ chức tài chính.

Tài liệu này cung cấp một cái nhìn toàn diện về học phần Quản trị Rủi ro Tài chính, bắt đầu bằng việc giới thiệu tổng quan về các khái niệm cơ bản của rủi ro và bất ổn, bao gồm định nghĩa, các thuật ngữ liên quan và sự phân biệt giữa rủi ro thuần túy, rủi ro suy đoán, rủi ro hệ thống và rủi ro phi hệ thống. Học phần đi sâu vào việc nhận diện rủi ro tài chính trong cả môi trường doanh nghiệp và ngân hàng thương mại, phân tích các nguồn rủi ro đa dạng như rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản và rủi ro tỷ giá. Tài liệu cũng trình bày chi tiết các phương pháp nhận diện rủi ro, từ việc thiết lập bảng kê, phân tích tài chính, công nghệ, đến thanh tra hiện trường và tham khảo ý kiến chuyên gia. Một phần quan trọng của học phần là thảo luận về sự cần thiết của quản trị rủi ro trong bối cảnh thị trường hiện đại, nhấn mạnh vai trò của nhà quản trị rủi ro trong việc xác định, phân tích, đo lường, phân loại và xây dựng các chương trình kiểm soát, tài trợ rủi ro hiệu quả. Cuối cùng, tài liệu đề cập đến việc định giá rủi ro và quyết định khẩu vị rủi ro, cùng với một nghiên cứu điển hình về nhận diện nguy cơ rủi ro tài chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam, giúp người học ứng dụng kiến thức vào thực tiễn.