-1-
BÀI T P L NẬ Ớ
(Thay cho thi gi a kỳ)ữ
Gi s r ng b n mu n đ u t vào m t danh m c đ u t g m hai lo i ch ng khoán vàả ử ằ ạ ố ầ ư ộ ụ ầ ư ồ ạ ứ
m t tài s n phi r i ro. ộ ả ủ
1. S d ng ki n th c v phân tích vĩ mô, phân tích ngành và phân tích doanh nghi p,ử ụ ế ứ ề ệ
ch n ọ2 lo i ch ng khoán c n đ u t . Trình bày rõ ràng lý do b n ch n hai lo i ch ngạ ứ ầ ầ ư ạ ọ ạ ứ
khoán này.
H ng d n: b n có th vào website c a các công ty ch ng khoán l n ho c website c aướ ẫ ạ ể ủ ứ ớ ặ ủ
y ban ch ng khoán, c a công ty thông tin ch ng khoán ủ ứ ủ ứ www.vinabull.com.vn đ thamể
kh o thông tin. Vào trang thông tin c a DN đ xem báo cáo tài chính.ả ủ ể
2. L y s li u v giá ch ng khoán trong các năm 2007-2008-3/2010ấ ố ệ ề ứ
(www.cophieu68.com) hàng ngày c a ch ng khoán:ủ ứ
t
tt
tp
pp
r
−
=
+
1
ho c ặ
=
+
t
t
tP
P
r1
ln
Và chuy n v l i t c tháng.ể ề ợ ứ
3. Tính t su t l i t c kỳ v ng và đ l ch chu n c a t su t l i t c t ng lo i ch ngỷ ấ ợ ứ ọ ộ ệ ẩ ủ ỷ ấ ợ ứ ừ ạ ứ
khoán.
4. Tính hi p ph ng sai và h s t ng quan gi a hai ch ng khoán.ệ ươ ệ ố ươ ữ ứ
5. V đ ng ph ng sai bé nh t và ch rõ đ ng biên hi u qu . Trình bày chi ti t cáchẽ ườ ươ ấ ỉ ườ ệ ả ế
làm và lý gi i ph ng pháp.ả ươ
H ng d n: S d ng file demo g i kèm theo bài t p l n này đ v đ ng biênướ ẫ ử ụ ử ậ ớ ể ẽ ườ
hi u qu .ệ ả
6. N u b n có 100 tri u, b n s đ u t nh th nào? Gi s r ng t n t i tài s n phi r iế ạ ệ ạ ẽ ầ ư ư ế ả ử ằ ồ ạ ả ủ
ro v i t su t l i t c 10%/năm.ớ ỷ ấ ợ ứ
7. Tính h s beta c a hai ch ng khoán.ệ ố ủ ứ
8. Ch ng minh r ng danh m c đ u t r i ro 2 ch ng khoán c a b n t t h n danh m cứ ằ ụ ầ ư ủ ứ ủ ạ ố ơ ụ
th tr ng (VNindex).ị ườ
-2-
9. Gi s b n là m t chuyên viên ch ng khoán. N u khách hàng c a b n đ u t vàoả ử ạ ộ ứ ế ủ ạ ầ ư
danh m c 2 ch ng khoán c a b n thì ph i tr m c phí tính theo t l % trên s ti n đ uụ ứ ủ ạ ả ả ứ ỷ ệ ố ề ầ
t là F. Tính s phí t i đa F mà b n có th thu đ c.ư ố ố ạ ể ượ
10. Thuy t trình t i l p trong vòng ế ạ ớ 10 phút v ph ng pháp, k t qu xây d ng đ ngề ươ ế ả ự ườ
biên hi u qu và l a ch n đ u t .ệ ả ự ọ ầ ư
11. N p bài cho giáo viên b ng ộ ằ gi y ấvào th i đi m thuy t trình và ờ ể ế file email sau 7 ngày
k t ngày thuy t trình.ể ừ ế