VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI
ĐẶNG QUANG TUYẾN
KIỂM SOÁT RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG
CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
THEO HIỆP ƯỚC BASEL II
LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ
HÀ NỘI - 2019
VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI
ĐẶNG QUANG TUYẾN
KIỂM SOÁT RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG
CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
THEO HIỆP ƯỚC BASEL II
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 9 34 04 10
LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ
Người hướng dẫn khoa học:
1. PGS.TS. Tô Kim Ngọc
2. TS. Tô Thị Ánh Dương
HÀ NỘI - 2019
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Các
tài liệu được trích dẫn trong luận án là trung thực, có nguồn gốc và xuất xứ rõ ràng.
Các kết quả nghiên cứu của luận án chưa được công bố trong bất kỳ công trình
nghiên cứu nào khác.
Nghiên cứu sinh
Đặng Quang Tuyến
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU .................................................................................................................. 1
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ................................... 10
1.1. Tình hình nghiên cứu về kiếm soát rủi ro trong hoạt động của các ngân hàng
thương mại .............................................................................................................. 10
1.2. Đánh giá tình hình nghiên cứu .......................................................................... 18
1.3. Những vấn đề đặt ra được tiếp tục nghiên cứu ................................................. 19
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT RỦI RO THEO BASEL II
CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG
MẠI ........................................................................................................................ 22
2.1. Ngân hàng thương mại và rủi ro trong hoạt động của ngân hàng thương mại .. 22
2.2. Kiểm soát rủi ro của Ngân hàng Trung ương đối với ngân hàng thương mại
theo Basel II ............................................................................................................ 29
2.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát rủi ro theo Basel II của Ngân hàng
Trung ương đối với ngân hàng thương mại ............................................................. 52
2.4. Kinh nghiệm KSRR theo Basel II tại một số quốc gia trên thế giới và bài học
cho Việt Nam .......................................................................................................... 56
CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT RỦI RO THEO BASEL II CỦA
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỐI VỚI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI ...................................................................................................... 76
3.1. Khái quát về hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2010 - 2017 ... 76
3.2. Thực trạng rủi ro và kiểm soát rủi ro theo Basel II của Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam đối với hệ thống ngân hàng thương mại .................................................. 79
3.3. Những kết quả đạt được và những hạn chế trong công tác kiểm soát rủi ro theo
Basel II của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với hệ thống ngân hàng thương mại
giai đoạn 2010 - 2017 .............................................................................................. 94
3.4. Phân tích mô phỏng kết quả Stress Test và một số hàm ý chính sách cho Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam đối với kiểm soát rủi ro các ngân hàng thương mại ..... 111
CHƯƠNG 4 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG ÁP DỤNG KIỂM SOÁT RỦI RO
THEO BASEL II CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỐI VỚI HỆ
THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .......................................................... 127
4.1. Lộ trình áp dụng kiểm soát rủi ro trong hoạt động của các ngân hàng thương
mại Việt Nam theo Hiệp ước Basel II ................................................................... 127
4.2. Giải pháp áp dụng và hoàn thiện KSRR theo Basel II của Ngân hàng Nhà nước
đối với hệ thống NHTM Việt Nam ........................................................................ 131
4.3. Kiến nghị áp dụng kiểm soát rủi ro theo Basel II của Ngân hàng nhà nước Việt
Nam đối với hệ thống NHTM ............................................................................... 150
KẾT LUẬN .......................................................................................................... 163
DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN
LUẬN ÁN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC